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逐段决定马尔可夫过程及其在风险中的应用
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作者 刘国欣 《河北工业大学学报》 CAS 2004年第2期46-51,共6页
着重介绍了PDMP主要理论的研究进展.包括PDMP模型的一般化,PDMP生成元理论的推广,跳机制的状态空间跳测度刻画,微分公式的推广以及新结果在一类风险模型破产理论中的应用等.
关键词 逐段决定马氏过程 生成元 跳测度 鞅技巧 破产概率
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基于随机汇率条件下的国外股票亚式回望期权的定价公式
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作者 潘素娟 《延边大学学报(自然科学版)》 CAS 2019年第4期315-321,共7页
在标的资产价格和汇率均为随机的情况下,用含有Poisson过程的Ito-Skorohod随机微分方程描述股票价格的运动.在考虑汇率风险的情况下,利用鞅定价技巧(风险中性方法)和多元统计分析,计算并推导出一种基于离散几何平均资产的国外股票回望... 在标的资产价格和汇率均为随机的情况下,用含有Poisson过程的Ito-Skorohod随机微分方程描述股票价格的运动.在考虑汇率风险的情况下,利用鞅定价技巧(风险中性方法)和多元统计分析,计算并推导出一种基于离散几何平均资产的国外股票回望买入期权的定价公式.该公式可为未来国内出现的同类期权的合理定价提供参考. 展开更多
关键词 随机汇率 离散几何平均 Ito-Skorohod随机微分方程 定价技巧 回望期权
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盈余过程的马氏性与索赔到达间隔分布为离散型的连续时间风险模型 被引量:2
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作者 刘国欣 袁莉萍 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2006年第3期518-526,共9页
本文研究广泛的一类连续时间风险模型盈余过程的马氏性,得到了盈余过程成为马氏过程的充分必要条件.首次建立了索赔到达间隔为离散型分布的连续时间风险模型.并对两个基本特例得到了破产概率的准确表达式.
关键词 逐段决定马氏过程 马氏性 鞅技巧 破产概率
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基于涨跌停规则的股票期权定价 被引量:1
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作者 潘素娟 李时银 《福州大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2011年第4期503-507,共5页
借鉴Merton的跳跃扩散模型的思想,根据中国股市的具体情况,用含有Poisson过程的Ito-Skorohod随机微分方程描述股票价格的运动.利用鞅定价技巧(风险中性方法)推导出考虑涨跌停规则的跳跃扩散的股票期权在t时刻的价格公式,并利用随机模拟... 借鉴Merton的跳跃扩散模型的思想,根据中国股市的具体情况,用含有Poisson过程的Ito-Skorohod随机微分方程描述股票价格的运动.利用鞅定价技巧(风险中性方法)推导出考虑涨跌停规则的跳跃扩散的股票期权在t时刻的价格公式,并利用随机模拟和中心极限定理讨论如何具体计算股票期权的价格. 展开更多
关键词 股票 期权 定价 MONTE CARLO模拟 定价技巧
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