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两因子期权定价模型的条件蒙特卡罗加速方法 被引量：4
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作者 梁义娟 徐承龙 《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第4期645-650,共6页
对一类随机波动率模型下的欧式期权定价问题,首先推导出条件蒙特卡罗方法的计算框架,然后基于鞅表示定理构造了一类有效的控制变量.数值实验结果表明:结合鞅控制变量的条件蒙特卡罗方法有效地减小蒙特卡罗模拟误差,对模型参数的依赖性小.
关键词 欧式期权定价 随机波动率模型 条件蒙特卡罗方法 鞅控制变量
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