可退化套利组合的线性模型

为进一步探讨涉及交易费用的套利组合预期收益最大化问题,定义了可退化套利组合,在证券资产任意可分的假设下建立了预期收益最大化的可退化线性规划模型LP_(D),得出了模型的一些典型特性;为更贴近股市交易现实,去掉股票资产任意可分的假设,建立了预期收益最大化的可退化整数线性规划模型IP_(D).这2个模型都属于线性模型,不仅简明,更可以便捷地使用LINDO和LINGO软件进行运算.