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一种LCL型三相并网逆变器的控制器设计方法 被引量:5
1
作者 韦文杰 《电力电子技术》 CSCD 北大核心 2015年第3期72-75,共4页
此处建立了LCL型三相光伏并网逆变器的数学模型,研究了基于反馈滤波电容电流内环和电网侧并网电流外环的双闭环控制策略,内环采用比例控制,外环采用比例积分控制。为提高逆变器系统的控制性能,提出了一种基于预期频率特性的双闭环控制... 此处建立了LCL型三相光伏并网逆变器的数学模型,研究了基于反馈滤波电容电流内环和电网侧并网电流外环的双闭环控制策略,内环采用比例控制,外环采用比例积分控制。为提高逆变器系统的控制性能,提出了一种基于预期频率特性的双闭环控制器设计方法,能够更精确的设计控制器参数。仿真和样机实验结果均表明该控制器设计方法简单实用,可使带LCL滤波器的三相光伏并网逆变器系统稳定可靠的运行,并获得高质量的并网电流。 展开更多
关键词 逆变器 控制策略 预期频率特性
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公司信用风险的期权定价模型 被引量:8
2
作者 柴俊武 万迪昉 《西安交通大学学报(社会科学版)》 2004年第1期25-29,58,共6页
 通过对风险贷款与某种形式期权的对比分析,得出它们具有同构性的结论,在此基础上,介绍和推导了以该结论和期权理论分析法为基础的KMV信用监控模型,并对模型的优点和需要修正的缺点进行了论述。
关键词 金融管理 信用风险 期权理论分析法 预期违约频率
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基于期权定价理论的我国资本市场违约概率度量 被引量:1
3
作者 陈韬 王丽君 +1 位作者 陈鹏 张帆 《金融理论与实践》 北大核心 2014年第6期7-11,共5页
基于期权定价理论的KMV模型,在信用风险计量中具有广泛的应用。利用KMV模型,选择国内5个行业15只上市公司股票样本,采用GARCH(1,1)模型估计波动率参数,测算它们两年期的预期违约频率(EDF),发现KMV模型在我国资本市场违约概率度量上具有... 基于期权定价理论的KMV模型,在信用风险计量中具有广泛的应用。利用KMV模型,选择国内5个行业15只上市公司股票样本,采用GARCH(1,1)模型估计波动率参数,测算它们两年期的预期违约频率(EDF),发现KMV模型在我国资本市场违约概率度量上具有良好的适用性。根据实证结果,我国资本市场上市公司信用状况整体上较好,但整体上有恶化的趋势。其中,传统行业信用状况优于新兴行业,大型企业优于小企业。区分了实质违约和名义违约,把*ST超日作为典型样本,建议将EDF值为0.60作为我国资本市场实质违约的参考警戒线。 展开更多
关键词 KMV模型 违约距离 预期违约频率 实质违约 波动率
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论Z-值在英语搭配研究方面的具体应用
4
作者 韦润玲 冯跃进 《山东外语教学》 1999年第2期6-10,共5页
1引言语料库语言学是在语料库提供的文本语料基础上对语言现象进行研究的一门学科。由于语料库收录了大量自然出现的真实语言文本,因而利用它来研究语言现象具有较大的科学性和描述性。借助于语料库所提供的反映语言真实使用的大量... 1引言语料库语言学是在语料库提供的文本语料基础上对语言现象进行研究的一门学科。由于语料库收录了大量自然出现的真实语言文本,因而利用它来研究语言现象具有较大的科学性和描述性。借助于语料库所提供的反映语言真实使用的大量语料,我们可以对语言搭配行为进行系... 展开更多
关键词 Z-值 英语搭配 语料库语言学 预期频率 中心词样库
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EDF模型在中国商业银行信用风险管理中的应用 被引量:5
5
作者 李舜蛟 王文胜 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2008年第1期22-26,共5页
由于我国违约数据库的缺乏,我国经验EDF函数还没有建立,这极大地制约了EDF模型在我国商业银行信用风险管理中的应用。本文在我国EDF模型现有实证研究成果的基础上,选取我国上市公司2003~2006年的相关数据,尝试建立我国经验EDF函数,并... 由于我国违约数据库的缺乏,我国经验EDF函数还没有建立,这极大地制约了EDF模型在我国商业银行信用风险管理中的应用。本文在我国EDF模型现有实证研究成果的基础上,选取我国上市公司2003~2006年的相关数据,尝试建立我国经验EDF函数,并用试点试验(PilotTest)方法对EDF模型的预测能力和稳定性进行检验。实证结果表明EDF模型能够在上市公司违约前1~2年预测出其信用质量的下降,同时EDF模型对公司信用风险度量具有很好的稳定性。结果表明,将EDF模型应用于我国商业银行信用风险管理是可行的。 展开更多
关键词 EDF模型 商业银行 信用风险 预期违约频率
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信用担保合约的定价 被引量:2
6
作者 佘云鹏 李存行 《商业研究》 北大核心 2006年第1期152-154,共3页
随着信用担保行业的不断发展,作为高风险行业,对其担保合约的科学定价以覆盖其担保失败的损失,显得极为重要。利用信用担保合约与信用违约互换的支付函数的同构性,构建适当的信用违约互换合约及模拟信用担保公司的信用担保合约,以信用... 随着信用担保行业的不断发展,作为高风险行业,对其担保合约的科学定价以覆盖其担保失败的损失,显得极为重要。利用信用担保合约与信用违约互换的支付函数的同构性,构建适当的信用违约互换合约及模拟信用担保公司的信用担保合约,以信用违约互换的定价方式为信用担保公司的信用担保合同进行定价,更能体现出定价模型对担保合约定价的客观性、科学性和准确性。 展开更多
关键词 信用担保 信用衍生工具 预期违约频率模型 定价
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Second-line therapy for gemcitabine-pretreated advanced or metastatic pancreatic cancer 被引量:1
7
作者 Romain Altwegg Marc Ychou +8 位作者 Vanessa Guillaumon Simon Thezenas Pierre Senesse Nicolas Flori Thibault Mazard Ludovic Caillo Stéphanie Faure Emmanuelle Samalin Eric Assenat 《World Journal of Gastroenterology》 SCIE CAS CSCD 2012年第12期1357-1364,共8页
AIM: To investigate second-line chemotherapy in gemcitabine-pretreated patients with advanced or metastat- ic pancreatic cancer [(frequency, response, outcome, course of carbohydrate antigen 19-9 (CA 19-9)].METHOD... AIM: To investigate second-line chemotherapy in gemcitabine-pretreated patients with advanced or metastat- ic pancreatic cancer [(frequency, response, outcome, course of carbohydrate antigen 19-9 (CA 19-9)].METHODS: This retrospective study included all patients with advanced or metastatic pancreatic cancer (adenocarcinoma or carcinoma) treated with secondline chemotherapy in our center between 2000 and 2008. All patients received first-line chemotherapy with gemcitabine, and prior surgery or radiotherapy was permitted. We analyzed each chemotherapy protocol for second-line treatment, the number of cycles and the type of combination used. The primary endpoint was overall survival. Secondary endpoints included progression-free survival, response rate, grade 3-4 toxicity, dosage modifications and CA 19-9 course.a second-line therapy among 206 patients who had initially received first-line treatment with a gemcitabi- ne-based regimen. Median number of cycles was 4 (range: 1-12) and the median duration of treatment was 2.6 mo (range: 0.3-7.4). The overall disease control rate was 40.0%. The median overall survival and progression-free survival from the start of second-line therapy were 5.8 (95% CI: 4.1-6.6) and 3.4 mo (95% CI: 2.4-4.2), respectively. Toxicity was generally acceptable. Median overall survival of patients with a CA 19-9 level declining by more than 20% was 10.3 mo (95% CI: 4.5-11.6) vs 5.2 mo (95% CI: 4.0-6.4) for others (P = 0.008).CONCLUSION: A large proportion of patients could benefit from second-line therapy, and CA 19-9 allows efficient treatment monitoring both in first and secondline chemotherapy. 展开更多
关键词 SECOND-LINE CHEMOTHERAPY Pancreatic can-cer GEMCITABINE Carbohydrate antigen 19-9
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我国上市公司信用风险度量模型的选择 被引量:14
8
作者 谢邦昌 朱世武 +1 位作者 李璇 董春 《经济学动态》 CSSCI 北大核心 2008年第5期55-58,共4页
本文以电力、蒸汽、热水的生产和供应业、房地产开发与经营业为代表,利用KMV模型。对这两个行业每个行业10家深交所上市公司的信用风险进行了度量。度量结果认为,KMV模型能够较好地甄别不同行业的信用风险,是目前最适合我国上市公司的... 本文以电力、蒸汽、热水的生产和供应业、房地产开发与经营业为代表,利用KMV模型。对这两个行业每个行业10家深交所上市公司的信用风险进行了度量。度量结果认为,KMV模型能够较好地甄别不同行业的信用风险,是目前最适合我国上市公司的信用风险度量模型。 展开更多
关键词 信用风险 KMV模型 违约距离 预期违约频率
原文传递
利率与银行风险承担——基于中国上市银行的实证研究 被引量:127
9
作者 牛晓健 裘翔 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2013年第4期15-28,共14页
本文旨在深入研究在中国银行业靓丽的报表之下是否隐藏着潜在的风险。我们依据"风险承担渠道"理论的假说,采用中国上市时间超过三年的十四家上市银行的数据,利用固定效应模型和差分广义矩估计方法,验证了:在中国,低利率的政... 本文旨在深入研究在中国银行业靓丽的报表之下是否隐藏着潜在的风险。我们依据"风险承担渠道"理论的假说,采用中国上市时间超过三年的十四家上市银行的数据,利用固定效应模型和差分广义矩估计方法,验证了:在中国,低利率的政策环境会催生商业银行的风险承担行为。本文的贡献主要有两个方面:第一,我们计算并采用了对风险测度更灵敏的预期违约频率(EDF)作为风险测度指标,相较基于定期报表的Z值和坏账率等指标更能够反映市场预期,具有前瞻性;第二,为了降低利率变量的内生性问题,我们采用拟合泰勒规则的方法估算出均衡利率,从而得到能够灵敏地反映利率政策松紧程度的利差变量作为政策利率的代理变量并一定程度上降低了内生性。 展开更多
关键词 风险承担 预期违约频率 货币政策
原文传递
基于KMV模型的我国商业银行信用风险研究 被引量:4
10
作者 陈媛媛 何雨晨 马恩涛 《公共财政研究》 2020年第1期67-83,共17页
商业银行在一国金融行业中占据着举足轻重的地位,其信用风险更是一国金融稳定与否的关键。伴随着全球金融风险状况的趋紧,对我国商业银行信用风险进行有效评估及预警就显得极为重要。基于我国16家上市银行2012-2017年的数据,我们不仅运... 商业银行在一国金融行业中占据着举足轻重的地位,其信用风险更是一国金融稳定与否的关键。伴随着全球金融风险状况的趋紧,对我国商业银行信用风险进行有效评估及预警就显得极为重要。基于我国16家上市银行2012-2017年的数据,我们不仅运用KMV模型对各商业银行的违约距离与预期违约频率进行了测算,而且还对影响违约距离的因素进行了敏感性分析,结果发现:2012-2017年间我国商业银行的信用风险呈现先上升后下降的趋势,这与我国经济新常态及产业结构调整所导致的银行不良贷款率的变化有关,据此我们给出了完善我国商业银行信用风险监管体系的政策建议。 展开更多
关键词 KMV模型 信用风险 预期违约频率 违约距离 资产价值
原文传递
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