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基于非参数GARCH模型的中国股市波动性预测
被引量:
20
1
作者
鲁万波
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2006年第4期455-461,共7页
本文采用上证综合指数和深证成份指数1997年1月2日—2005年6月30日的每日收盘价对数百分收益率为样本,运用非参数GARCH(1,1)模型研究了中国股票市场的波动性,并与参数GARCH(1,1)模型的估计结果进行了比较,最后利用六种预测误差度量指标...
本文采用上证综合指数和深证成份指数1997年1月2日—2005年6月30日的每日收盘价对数百分收益率为样本,运用非参数GARCH(1,1)模型研究了中国股票市场的波动性,并与参数GARCH(1,1)模型的估计结果进行了比较,最后利用六种预测误差度量指标比较了这两种模型的样本内及样本外预测能力,结果发现,非参数GARCH(1,1)模型对股市波动性的预测精度有明显提高。
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关键词
波动性
非参数GARCH模型
预测误差度量指标
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职称材料
题名
基于非参数GARCH模型的中国股市波动性预测
被引量:
20
1
作者
鲁万波
机构
西南财经大学统计学院
出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2006年第4期455-461,共7页
基金
国家自然科学基金项目资助(01BTJ003)
西南财经大学创新人才培养基金
西南财经大学科研基金资助项目(05Z37)
文摘
本文采用上证综合指数和深证成份指数1997年1月2日—2005年6月30日的每日收盘价对数百分收益率为样本,运用非参数GARCH(1,1)模型研究了中国股票市场的波动性,并与参数GARCH(1,1)模型的估计结果进行了比较,最后利用六种预测误差度量指标比较了这两种模型的样本内及样本外预测能力,结果发现,非参数GARCH(1,1)模型对股市波动性的预测精度有明显提高。
关键词
波动性
非参数GARCH模型
预测误差度量指标
Keywords
volatility
nonparametric GARCH model
the measuring indices for forecasting error
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于非参数GARCH模型的中国股市波动性预测
鲁万波
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2006
20
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