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中值无偏修正的预白化HAC法在伪回归中的应用
1
作者
刘汉中
刘广
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2018年第5期1310-1320,共11页
传统预白化HAC法存在有限样本偏差,使得平稳过程之间回归时存在伪回归.本文利用一阶和高阶的中值无偏估计对传统预白化HAC进行修正,通过修正的预白化HAC对t统计量标准误进行调整,从而进一步研究其在平稳过程之间伪回归中的适用性.研究...
传统预白化HAC法存在有限样本偏差,使得平稳过程之间回归时存在伪回归.本文利用一阶和高阶的中值无偏估计对传统预白化HAC进行修正,通过修正的预白化HAC对t统计量标准误进行调整,从而进一步研究其在平稳过程之间伪回归中的适用性.研究表明:第一,中值无偏修正的预白化HAC法能减少长期方差的有限样本偏差并能降低伪回归概率;第二,修正的预白化HAC对持久性、GARCH类异方差和非正态随机新息等都具有稳健性.
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关键词
预白化hac法
中值无偏估计
伪回归
稳健性
原文传递
自助法修正的预白化HAC在平稳过程之间伪回归中的应用
被引量:
1
2
作者
杨水根
刘汉中
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2016年第7期1760-1768,共9页
传统预白化HAC法存在有限样本偏差,导致在相互独立的平稳过程回归中存在较高的伪回归概率.本文提出利用自助法减少其有限样本偏差,从而降低伪回归概率.同时,通过与一阶偏差修正的预白化HAC法的比较分析,发现自助法修正的预白化HAC不仅...
传统预白化HAC法存在有限样本偏差,导致在相互独立的平稳过程回归中存在较高的伪回归概率.本文提出利用自助法减少其有限样本偏差,从而降低伪回归概率.同时,通过与一阶偏差修正的预白化HAC法的比较分析,发现自助法修正的预白化HAC不仅能减少偏差和降低伪回归概率,而且在GARCH类异方差和高阶自回归数据过程中具有更好的稳健性.
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关键词
预白化hac法
一阶偏差修正
法
自助修正
法
伪回归
原文传递
题名
中值无偏修正的预白化HAC法在伪回归中的应用
1
作者
刘汉中
刘广
机构
广州大学经济与统计学院
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2018年第5期1310-1320,共11页
基金
国家社会科学基金(11BJY012)~~
文摘
传统预白化HAC法存在有限样本偏差,使得平稳过程之间回归时存在伪回归.本文利用一阶和高阶的中值无偏估计对传统预白化HAC进行修正,通过修正的预白化HAC对t统计量标准误进行调整,从而进一步研究其在平稳过程之间伪回归中的适用性.研究表明:第一,中值无偏修正的预白化HAC法能减少长期方差的有限样本偏差并能降低伪回归概率;第二,修正的预白化HAC对持久性、GARCH类异方差和非正态随机新息等都具有稳健性.
关键词
预白化hac法
中值无偏估计
伪回归
稳健性
Keywords
prewhitening
hac
method
median-unbiased estimation
spurious regression
robustness
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
自助法修正的预白化HAC在平稳过程之间伪回归中的应用
被引量:
1
2
作者
杨水根
刘汉中
机构
湖南商学院湖南省移动电子商务协同创新中心
广州大学经济与统计学院
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2016年第7期1760-1768,共9页
基金
国家社会科学基金(11BJY012)
教育部人文社会科学研究规划基金(10YJA790113)
+1 种基金
湖南省哲学社会科学基金(14JD30)
湖南省高等学校科学研究青年项目(14B102)~~
文摘
传统预白化HAC法存在有限样本偏差,导致在相互独立的平稳过程回归中存在较高的伪回归概率.本文提出利用自助法减少其有限样本偏差,从而降低伪回归概率.同时,通过与一阶偏差修正的预白化HAC法的比较分析,发现自助法修正的预白化HAC不仅能减少偏差和降低伪回归概率,而且在GARCH类异方差和高阶自回归数据过程中具有更好的稳健性.
关键词
预白化hac法
一阶偏差修正
法
自助修正
法
伪回归
Keywords
prewhitening
hac
method
first-order bias-correction method
bootstrap-correction method
spurious regression
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中值无偏修正的预白化HAC法在伪回归中的应用
刘汉中
刘广
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2018
0
原文传递
2
自助法修正的预白化HAC在平稳过程之间伪回归中的应用
杨水根
刘汉中
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2016
1
原文传递
已选择
0
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引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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