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股票互自相关与反转收益的实证研究
被引量:
2
1
作者
赵伟
曾勇
《电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第1期157-160,共4页
采用反转交易策略的方法,构建了沪市A股滞后1~8周的互自相关系数矩阵,发现沪市A股存在与美国股市不同的互自相关关系和领先滞后结构。通过对反转交易策略的盈利进行分解分析,进一步证实了以上结论,发现在沪市A股股票之间的互自相关关...
采用反转交易策略的方法,构建了沪市A股滞后1~8周的互自相关系数矩阵,发现沪市A股存在与美国股市不同的互自相关关系和领先滞后结构。通过对反转交易策略的盈利进行分解分析,进一步证实了以上结论,发现在沪市A股股票之间的互自相关关系对反转收益的作用是随时间发生变化的。该文的实证结果还暗示,股市是否存在过度反应与考察期跨度的选择有很大关系。
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关键词
反转投资收益
互自相关
信息传播
领先滞后结构
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职称材料
题名
股票互自相关与反转收益的实证研究
被引量:
2
1
作者
赵伟
曾勇
机构
电子科技大学管理学院
出处
《电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第1期157-160,共4页
基金
教育部优秀青年教师资助计划(教人司[2003]355号)
文摘
采用反转交易策略的方法,构建了沪市A股滞后1~8周的互自相关系数矩阵,发现沪市A股存在与美国股市不同的互自相关关系和领先滞后结构。通过对反转交易策略的盈利进行分解分析,进一步证实了以上结论,发现在沪市A股股票之间的互自相关关系对反转收益的作用是随时间发生变化的。该文的实证结果还暗示,股市是否存在过度反应与考察期跨度的选择有很大关系。
关键词
反转投资收益
互自相关
信息传播
领先滞后结构
Keywords
contrarian profits
cross-autocorrelation
information transmission
lead-lag structure
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
股票互自相关与反转收益的实证研究
赵伟
曾勇
《电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008
2
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