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基于二项式实物期权的探矿权转让的价值评估
被引量:
3
1
作者
雷汉云
《中南大学学报(社会科学版)》
CSSCI
2014年第6期102-107,共6页
实物期权估值(ROV)方法在不确定条件下最优投资决策的应用是一种非常有价值的方法,但由于其复杂的计算,在采矿业的实际应用一直比较缓慢。针对传统的净现值法和实物期权法在矿业权评估的缺陷,从探矿权项目股权收购方的角度出发,通过探...
实物期权估值(ROV)方法在不确定条件下最优投资决策的应用是一种非常有价值的方法,但由于其复杂的计算,在采矿业的实际应用一直比较缓慢。针对传统的净现值法和实物期权法在矿业权评估的缺陷,从探矿权项目股权收购方的角度出发,通过探矿权转让协议如何作为一系列连续复合实物期权估算其价值的实例,采用二项式网格方法和风险中性概率计算探矿权中标的资产相应各期的期权价值,以期为现实的探矿权转让协议中评估更复杂的连续时间复合实物期权提供一个新的视角。
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关键词
探矿权转让
实物期权
二项式网格方法
净现值法
风险中性概率计算
期权价值
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题名
基于二项式实物期权的探矿权转让的价值评估
被引量:
3
1
作者
雷汉云
机构
新疆财经大学金融学院
出处
《中南大学学报(社会科学版)》
CSSCI
2014年第6期102-107,共6页
基金
国家自然科学基金项目(71261024)
国家社科基金项目(13CGJ032)
+1 种基金
新疆财经大学中亚经贸研究院招标课题重点项目(2012ZY63B04)
新疆财经大学中亚经贸研究院招标课题(2012zy63c08)
文摘
实物期权估值(ROV)方法在不确定条件下最优投资决策的应用是一种非常有价值的方法,但由于其复杂的计算,在采矿业的实际应用一直比较缓慢。针对传统的净现值法和实物期权法在矿业权评估的缺陷,从探矿权项目股权收购方的角度出发,通过探矿权转让协议如何作为一系列连续复合实物期权估算其价值的实例,采用二项式网格方法和风险中性概率计算探矿权中标的资产相应各期的期权价值,以期为现实的探矿权转让协议中评估更复杂的连续时间复合实物期权提供一个新的视角。
关键词
探矿权转让
实物期权
二项式网格方法
净现值法
风险中性概率计算
期权价值
Keywords
exploration transfer
real options
binomial grid method
net present value method
calculation of risk-neutral probability
option value
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于二项式实物期权的探矿权转让的价值评估
雷汉云
《中南大学学报(社会科学版)》
CSSCI
2014
3
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