基于风险修正的城市安全风险评估方法及应用

为推动实现城市安全风险的系统化、信息化管理,基于我国城市安全风险管理的要求与特点,总结城市安全风险评估的分层分类原则、突出固有风险原则和合理修正原则等基本原则;提出“点位-行业-区域”逐层展开的城市安全风险评估程序,明确各层级的评估要点;提出城市安全风险评估方法,分别制定点位、行业风险修正规则,结合风险参数与情景构建开展基于风险矩阵法的点位风险评估和行业风险评估,采用加权计算法由行业风险评估结果叠加评估区域风险。结果表明:该方法能够从不同角度有效评估城市的风险状态,为不同层级的城市安全管理者明确风险管控重点提供决策依据。

基于信用风险修正的多阶段银行贷款组合优化决策模型

针对银行的信用风险和贷款的周期性等问题,建立一个基于信用风险修正的多阶段银行贷款组合优化决策模型,该模型在多阶段模型中考虑了信用风险修正问题,根据模型的特点给出了把Monte Carlo模拟的动态算法和差分进化的多阶段算法相结合的求解方法,前者求解银行各类贷款的期望收益率,后者求解每一阶段银行对各类贷款的最优投资比重。数值试验表明所建立的模型是合理的且符合商业银行的实际操作要求,给出的方法是有效的和可行的。

基于信用风险修正的多阶段银行资产组合优化模型

从资产组合管理角度出发,用信用风险修正的方法对企业信用等级阈值进行修正,同时考虑商业银行持续经营的特点,将修正后的信用风险引入到多阶段的模型当中去,建立一个基于信用风险修正的多阶段银行资产组合优化模型.针对该模型的特点,给出了把Monte Carlo模拟的动态算法和改进粒子群的多阶段算法相结合求解方法.数值试验表明所建立的模型是合理的且符合商业银行的实际操作要求,给出的方法是有效的和可行的.

公共项目决策的财务指标及风险修正研究

随着国民经济的发展,公共项目投资再采用传统财务指标进行决策,已不能满足公共项目投资的实际需求。为此,此文在阐述公共项目传统财务指标的基础上,针对传统财务决策指标存在的假设条件与实际情况不符、缺乏对项目变更权利的考虑、选取折现率忽略了项目的不确定性缺陷进行分析与研究,提出风险修正的财务决策指标,即风险大小的度量、对折现率的风险修正及风险修正的NPV计算。并通过实例验证采用风险修正的财务决策指标对公共项目投资进行决策更加有效。

基于风险修正型现值收益法的医院科技成果经济效益评估实证研究

目的探索建立行之有效的医院科技成果的经济效益评估方法体系。方法向北京市属医院征集重点产业转化类成果,利用"风险修正型现值收益法"模型(risk-adjusted net present value,rNPV)进行估值研究。结果共征集来自8家市属医院的14项成果,涉及化学药品、中药等5个产品领域,估值结果显示,各成果估值均符合当下技术市场行情相匹配的价值区间要求,因技术成熟度存在差异,其中1项成果偏向价值区间上限,5项偏下限,8项位于中线水平。结论 rNPV模型能够综合考量成果各项风险要素对估值结果的影响力,可以相对准确地对医院科技成果进行估值,具有较强的实践意义。

基于风险矩阵的风险修正活动——以A公司为例

在风险导向审计模式下,内部审计人员将风险评估程序贯穿整个审计活动,在不同阶段采取不同措施控制风险。本文利用风险矩阵,通过对内部审计实施阶段的风险修正活动的阐述和解释,明确了风险修正活动对内部审计结果准确性的重要作用,并以A公司审计案例为模板展示了风险修正活动的基本流程。

基于贝叶斯攻击图的油气生产物联网系统风险评估

针对油气生产物联网系统动态风险评估问题,提出一种基于贝叶斯攻击图的油气生产物联网系统风险评估模型。首先通过对系统进行风险分析,得到入侵证据及系统漏洞,结合入侵证据和漏洞利用成功概率,采用EM算法对训练数据进行数据补全并动态更新贝叶斯攻击图的条件概率参数表,通过条件概率表可计算得出先验概率,结合入侵证据计算得到节点的后验概率,进而得到系统的风险值,考虑资源利用的相关性对风险值进行最终修正。仿真结果分析证明了该模型的有效性和准确性。

风险矩阵方法的修正及在施工阶段安全风险评估中的应用

为了有效开展施工阶段安全风险管控工作,预防施工安全事故,从深入挖掘施工阶段安全事故影响因素入手,通过考虑施工强度、恶劣天气两类风险扩大因素,本质安全性、安全管理水平、应急救援能力和人群安全疏散等风险控制修正因素,提出施工阶段的风险矩阵法修正评估流程与计算方法。以某片区施工阶段为实例,验证了修正后风险矩阵法的有效性与可行性。

修正风险图表法在确定安全完整性等级上的应用

安全完整性等级(SIL)是一个重要的安全可靠性参数,用以表征安全相关系统针对某特定功能要求使风险降低所能达到的程度。文章介绍了海洋石油工程中SIL常用的修正风险图表分析方法,并结合实例讨论了用其来确定安全仪表系统完整性等级的方法。

服装供应链中考虑风险因素的shapley收益分配模型

在传统收益分配的基础上,考虑了Shapley值、风险因素和各自投资额等因素,并采用带有风险因子的shapley值法和投资额大小的权重,对服装供应链企业的收益分配进行计算分析。

基于修正平衡计分卡的战略预算管理体系的构建

传统的全面预算管理模式发展成熟,应用广泛,但存在着预算与战略脱节的问题。该问题使预算成为经理人身上的枷锁,迫使他们为完成预算而采取短期行为。平衡计分卡可以逐步将战略有效地转换成具有很强操作性的企业预算,然而国内利用平衡计分卡编制预算的企业并不多,而且平衡计分卡作为一种绩效考核的工具,其在设计上忽视了外部风险对绩效的影响,从而使考核的权威性、公正性减弱。针对以上两点,探讨了利用平衡计分卡编制战略预算的方法,并提出了平衡计分卡的风险修正模型。

基于改进云模型和Eclat算法的输电线路极端灾害风险评估

针对当前用于输电线路风险评估的云模型中量化等级依靠人为主观划分的不足,提出一种基于改进云模型和Eclat算法的输电线路极端灾害风险评估方法。首先,基于灾害特征信息选取灾害特征因子和典型极端灾害技术要素;通过FCM算法获取一维数据聚类中心,将聚类中心与传统主观云模型数字特征进行结合得到改进后的组合标准云;考虑灾害造成的停运时间、输电线路抗灾能力以及灾害风险的累积效应对数据进行动态修正后,在标准云中进行量化等级划分;最后,应用Eclat算法挖掘量化后的灾害特征因子与风险技术要素间的关联规则,得到风险评估预测模型。实例结果表明,改进后的模型正确率得到提高,获取到的关联规则能够对线路灾害风险进行预测评估。

基于修正平衡计分卡的战略预算管理体系构建

传统的全面预算管理模式发展成熟,应用广泛,但存在着预算与战略脱节的问题。该问题使预算成为经理人身上的枷锁,迫使他们为完成预算而采取短期行为。利用平衡计分卡可以逐步将战略有效转换成具有很强操作性的企业预算。然而,国内利用平衡计分卡编制预算的企业并不多,而且平衡计分卡作为一种绩效考核的工具,其设计上的特点忽视了外部风险对绩效的影响,从而使考核的权威性、公正性减弱。对如何利用平衡计分卡编制战略预算,平衡计分卡的风险修正模型可以解决以上问题。

基于修正区间模糊Shapley值信息产品供应链利益分配算法

信息产品供应链参与体面临风险差异,提出区间模糊Shapley算法分配信息产品收益以实现公平性。在收益不确定的条件下构造收益模糊值,引入区间模糊Shapley值的隶属度函数,给出确定的分配方案。综合考虑各项风险因素对利益分配的影响,采用模糊层次分析法对风险因子进行修正,以确保信息产品供应链的稳定性。

基于ARJI-GARCH模型的中国上市银行跳跃风险传染网络研究

银行业的风险传染管理对金融业的稳定至关重要,而银行的跳跃波动、跳跃关联均会诱发跳跃风险及其传染。风险价值是最为主流的金融风险度量指标。利用ARJI-GARCH模型估算了修正的跳跃风险价值;通过VAR模型和广义方差分解技术,构建出银行系统跳跃风险价值矩阵,并进一步分析其网络传染效应。研究发现,ARJIGARCH模型能较为准确地预测条件波动率;银行修正跳跃风险价值估算结果显著有效;银行修正跳跃风险信息关联呈现小世界网络特征,而溢出关联具有无标度网络特征;银行角色可以划分为净吸收者、双向溢出者和净溢出者三类角色。建设银行、华夏银行和南京银行的系统跳跃风险暴露较高。这些研究结论直接为监测和防控银行系统性跳跃风险提供了指导。

融资互换的Nash谈判解

本文尝试将 Nash谈判解应用到金融领域中 ,从对策论的角度解释和探讨了互换的源泉、机制和定价模型。提出互换过程即为一个求解 Nash谈判解的过程。在不考虑风险和考虑风险的情况下 ,分别求出谈判双方的收益比。

基于VaR的中国基金绩效评价

传统的基金绩效评估考虑了收益上下两个方向的波动,并不衡量真正可能的损失风险。经风险修正后的基金绩效评价方法——基于VaR的基金绩效评价方法,是运用了极端风险VaR作为风险修正对基金绩效进行评价的方法。通过此基金绩效评价方法和统计软件SPSS,对国内若干基金进行绩效评估与排名,并将结果与传统评价方法的结果进行对比和分析,说明运用基于VaR的基金绩效评价方法能更准确反映基金的绩效。

基于CAPM模型改进的采矿权评估方法

收益法评估采矿权价值时,采用传统的资本资产定价模型(CAPM)确定折现率,不能很好地反映矿山企业围绕矿产资源开发所进行的非主营业务投资与收益对折现率的影响。引入系统风险修正系数α,调整矿山企业非主营业务利润变化率与主营业务收入变化率的比值对系统风险的影响,建立了CAPM的改进模型。以某金矿采矿权评估为背景,基于综合杠杆系数衡量该企业系统风险和非系统风险,采用改进后的CAPM模型,对该矿的采矿权价值进行了评估。结果表明,所建立的CAPM改进模型对于采用收益法评估采矿权价值具有适用性。

安全仪表系统SIL定级及LOPA的应用研究

安全仪表功能(SIF)的安全完整性等级(SIL)定级是安全仪表系统(SIS)设计的基础,在IEC 61511中定义了SIL定级的多种方法。对比分析了SIL定级应用较多的方法,如安全层矩阵法、修正风险图表法以及保护层分析法(LOPA),总结出LOPA分析方法的优点,并结合海上某采油平台上典型SIF回路的SIL定级过程介绍了保护层分析法(LOPA)的实际工程应用。

证券组合管理的优化方法

本文考虑基于投资者共同偏好规则假设下的证券组合投资管理的系统化的优化方法,通过对证券组合投资策略排序的方法——风险度排序法引入其修正排序法,使得人们在进行证券组合投资决策时可以运用该反映收益、风险状况的综合度量指标;并给出了证券组合管理的优化方法与步骤。本文所给的排序法也可用于多种有价证券进行优劣选择时的排序。