利率市场化背景下我国商业银行利率风险管理研究——以中国银行为例

随着利率市场化进程的不断深化,利率风险已成为商业银行面临的主要风险。本文首先介绍了利率风险的定义及类型,然后利用利率敏感性缺口法对中国银行2008-2013年中国银行进行实证分析,得出利率风险管理存在的问题,最后对商业银行利率风险管理提出对策建议。

利率市场化背景下对我国商业银行的影响

毋庸置疑,当金融业发展到一定程度,必然要求利率的市场化,这也是金融业发展的必然趋势。而一国经济体制改革的重中之重就是利率市场。在我国,利率市场化逐步向前发展,商业银行在拥有很多的经营自主权的同时,同样也面对着不确定性的挑战。本文从利率风险、贷款定价模型、盈利能力、服务创新四个方面进行分析,以期对我国商业银行在利率市场化问题上提供补充性有价值的参考。

利率市场化下银行风险管理

在当前新的工作背景之下加强对风险的控制和管理,有着重大的意义和深远的价值。文章将针对这一方面的内容展开论述,详细的分析了利率市场化下银行风险管理的重点和难点,同时对今后控制的主导思想和主导性的原则理念等进行了综合性的分析,旨在以此为基础更好的实现相关事业的整改,更好的促进相关事业的发展迈向一个崭新的阶段之中。

非信贷业务与银行绩效

通过发展非信贷业务实施业务结构调整已经成为我国银行业的普遍做法。本文基于208家银行2008-2012年数据,从资产和收入两个角度分别考察了利率市场化背景下非信贷业务对银行盈利能力和风险的影响及其背后的影响机制。主要发现包括:(1)无论是从资产还是从收入角度来看,非信贷业务总体上都会降低银行的盈利能力并加大银行的风险,这一结论在控制了内生性之后仍然成立。(2)较高的存贷款利差是导致非信贷业务降低银行盈利能力的重要原因:存贷款利差越高,非信贷业务对银行盈利能力的负向作用越明显;随着存贷款利差的降低,非信贷业务对银行盈利能力的负向作用会减弱甚至出现逆转。(3)非信贷业务之所以会加大银行的经营风险,主要是由于非信贷业务本身较高的波动性所引起。本文的研究对于推动我国银行业的发展转型具有重要的参考价值。