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一种风险度量与保费定价模式
被引量:
3
1
作者
沈银芳
《浙江大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
2004年第5期494-497,共4页
在“修正确定等价”(modified certainty equivalent)风险度量模式的基础上 ,引入风险度量安全系数λ,建立了一种适用范围更广的组合风险的度量模式——安全修正风险度量 ,从而也得到一种组合风险的保费定价模式 .由此 ,达到了风险的度...
在“修正确定等价”(modified certainty equivalent)风险度量模式的基础上 ,引入风险度量安全系数λ,建立了一种适用范围更广的组合风险的度量模式——安全修正风险度量 ,从而也得到一种组合风险的保费定价模式 .由此 ,达到了风险的度量和保费定价的有机结合 ,同时 ,也将经典的“平均值原理”从个体风险推广到了组合投资和组合风险的度量定价中 .
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关键词
风险
度量
风险度量安全系数
保费定价模式
组合投资
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职称材料
题名
一种风险度量与保费定价模式
被引量:
3
1
作者
沈银芳
机构
浙江大学数学系
出处
《浙江大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
2004年第5期494-497,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目 ( 10 0 710 72 )
文摘
在“修正确定等价”(modified certainty equivalent)风险度量模式的基础上 ,引入风险度量安全系数λ,建立了一种适用范围更广的组合风险的度量模式——安全修正风险度量 ,从而也得到一种组合风险的保费定价模式 .由此 ,达到了风险的度量和保费定价的有机结合 ,同时 ,也将经典的“平均值原理”从个体风险推广到了组合投资和组合风险的度量定价中 .
关键词
风险
度量
风险度量安全系数
保费定价模式
组合投资
Keywords
risk measure
risk-measure-safety index
premium pricing
portfolio investment
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种风险度量与保费定价模式
沈银芳
《浙江大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
2004
3
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