证券公司风险控制指标体系完善探讨

随着我国社会经济发展进入新阶段,社会经济建设形势发生较大变化,金融市场体系改革工作也处于不断深化状态,这就使得我国证券行业业务经营模式逐渐朝着多元化、集团化方向转变。在此背景下,内部风险管控成为当前证券公司发展中面临的主要任务,构建更加完善的风险指标体系,促进风险管理实效性不断提升成为当前证券行业的改革重点。同时从实际发展角度分析,过于严格或宽松的管控体系会导致证券行业发展出现被压制或无节制扩张的两种极端。由此,确保风险控制指标体系合理才能为证券行业稳健发展提供必要支持。基于此,文章将针对证券公司风险控制指标体系相关内容进行研究,希望为证券公司发展提供参考意见。

新时代下证券公司风险控制指标体系完善措施探究

随着我国金融体系及证券行业的改革深入和创新发展,证券公司在依法依规运作的基础上 , 各项业务经营模式逐渐向多元化、集团化转变,深度、广度也在日渐延伸,随之而来的是证券公司在做好内部风险管控过程中,如何通过风控指标体系提升整体风险管理水平。证券公司风险控制指标体系解决的是公司资本实力与业务规模以及承受各类风险之间的平衡关系。如管控严,则可能阻碍各项业务创新发展;如管控松,则可能造成业务无节制地不良发展、风险敞口加大并出现指标超标等合规风险。因此,适当、合理的风险控制指标管控机制对企业健康、稳定发展至关重要。本文通过对新时代下证券公司风险控制指标体系研究分析,查找现有体系呈现的不足和问题,进而提出对应的完善措施,对保障金融体系健康稳定和证券公司有序经营有一定参考意义和理论依据。

证券公司风险控制指标体系完善分析

在当前时期,国内正在展开金融体系改革工作,这就使得证券行业出现了明显的改变,业务经营模式呈现出明显的多元化、集团化。对于证券公司来说,必须要对内部风险管控予以重点关注,只有构建起更为完善的风控指标体系,方可保证风险管理的实效性大幅提高。将风险控制指标体系的作用充分发挥出来,可以使得资本、业务、风险能够保持平衡关系。如果管控过于严格的话,业务发展则会受到限制,而管控过于宽松的话,业务发展则会出现无节制的状况,面对的风险自然就更为严峻。从这点来说,必须要保证风险控制指标体系更为合理,如此才能使得企业真正实现稳健发展。本文即对证券公司风险控制指标体系展开深入的探析,将其中存在的问题寻找出来,在此基础上寻找到可行的应对之策,以期使得证券公司能够实现有序经营,整个金融体系也可保持健康稳定。

新时代下证券公司风险控制指标体系完善措施探究

随着我国金融体系及证券行业的深入改革和创新发展,证券公司在依法依规运作的基础上 , 各项业务经营模式逐渐向多元化、集团化转变,深度、广度也在日渐延伸,随之而来的是证券公司在做好内部风险管控过程中,如何通过风控指标体系提升整体风险管理水平。证券公司风险控制指标体系解决的是公司资本实力与业务规模以及承受各类风险之间的平衡关系。如管控严,则可能阻碍各项业务创新发展,如管控松,则可能造成业务无节制的不良发展、风险敞口加大并出现指标超标等合规风险。因此,适当、合理的风险控制指标管控机制对企业健康、稳定发展至关重要。本文通过对新时代下证券公司风险控制指标体系研究分析,查找现有体系呈现的不足和问题,进而提出对应的完善措施,对保障金融体系健康稳定和证券公司有序经营有一定参考意义和理论依据。

年金基金信息披露中风险控制指标的应用探索

风险管理和稳健增值是我国年金基金(企业年金和职业年金)投资管理中的重要环节和永恒主题。根据现行年金基金管理政策,实践中计划和投资组合层需要计算和披露的市场风险控制指标包含波动率、最大回撤、风险价值(VaR)、夏普比率等。本文聚焦上述指标,探索通过指标指导大类资产配置,落实风险调整和止损机制,丰富投资组合绩效评价的拓展应用。

证监会:完善证券公司风险控制指标体系

日前,证监会修订《证券公司风险控制指标计算标准规定》,并向社会公开征求意见。记者了解到,近年来,证监会不断健全以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系,督促证券公司全面落实风险管理要求,夯实内控合规基础。2020年1月份,证监会修订发布现行的证券公司风险控制指标计算标准以来。

现行证券公司风险控制指标改进研究

随着金融体系改革的深入和证券行业不断创新发展,证券公司现行风险控制指标体系的局限性逐渐显现。目前国内证券公司实际承担风险不高,但部分现行指标却已接近预警线;部分风险控制指标对证券公司提升杠杆水平实现创新发展形成了一定阻碍;现行风险控制指标体系难以适应证券公司盈利模式转变的趋势。"净资本/净资产"指标限制了证券公司的发展空间,"自营权益类及证券衍生品/净资本"和"自营固定收益类证券/净资本"指标与行业发展现状存在一定脱节。对现行风险控制指标进行适当修订以扫清证券公司发展障碍显得尤为迫切。为保持政策的连续性及政策的可操作性,建议:确定"净资本/各类风险资本准备之和"、"净资本/负债"、"净资产/负债"为核心风险控制指标;删除"净资本/净资产","自营权益类证券及证券衍生品/净资本","自营固定收益类证券/净资本"等不合理指标,在不影响证券公司经营稳健性的前提下充分打开证券公司发展空间。

集装箱海运网络脆弱性风险控制

为保障集装箱海运网络稳定运行,提出集装箱海运网络的脆弱性风险控制方法。选取集装箱海运网络平均度、集装箱海运网络孤立节点比例、集装箱海运网络效率等作为脆弱性风险控制指标,采用熵权法计算各指标权重,基于指标权重构建脆弱性风险划分模型,将集装箱海运网络的脆弱性风险划分为不脆弱~非常脆弱5个等级,根据脆弱性风险等级划分结果,提出对应的策略与建议,实现集装箱海运网络脆弱性风险控制。实验结果显示该方法可有效获取脆弱性风险等级划分结果,并有效降低集装箱海运网络脆弱性风险。

盾构隧道穿越既有桥梁桩基础风险控制值的确定

在总结国内外规范所确定的桥梁沉降值的基础上,进一步阐述了其在隧道穿越桥梁桩基础时的适用性.通过列举比对国内外工程案例所提出的风险控制值的确定方法,并结合目前隧道穿越桥梁桩基础时已采用的风险控制值的计算原理,实现了桥梁剩余承载力在有限元数值计算中的折减,进而论述了隧道穿越既有桥梁桩基础时,最终风险控制指标和阶段风险控制指标的概念及实现方法,以期达到为类似工程提供借鉴和参考的目的.

企业负债经营风险控制的途径

在我国激烈的经济竞争环境下,很多企业都选择了负债经营,虽然它能给企业带来不少好处,但同时也带来了相应的风险,这就要求企业必须从自身环境的综合分析出发,进行全面考量,对负债经营风险进行严格的评估和控制。企业在符合自身情况下,应从合理的借款额度、最优负债结构、适度利用财务杠杆作用、引入风险控制指标体系、建立并完善风险防范机制等方面寻求在发展和控制风险之间的最佳途径。

高校财务风险及其控制对策研究

由于市场经济体制的推进、高校扩招和财务管理不善等原因,高校财务风险日益成为困扰高校财务运营的一个重要问题。高校财务运营带来了投资风险、筹资风险和财务管理风险,通过剖析三种风险产生的原因、投资风险控制指标和财务管理风险控制指标,提出提升高校管理层的风险意识,建立财务风险控制责任制度,建立内部控制管理制度,强化全面预算管理,建立高校贷款监督机制,科学管理校办产业,丰富经费筹集渠道等控制高校财务风险的对策措施,以帮助高校充分认识、防范和解决财务风险。

构建以风险控制为导向的中央企业境外投资绩效评价体系

1.将风险控制指标引入中央企业境外投资绩效评价体系。由于中央企业的特殊性质,其境外投资活动一直备受社会各界高度关注,必须防范境外投资风险,确保投资安全和保证境外投资的保值增值。在一定程度上。

构建以风险控制为导向的中央企业境外投资绩效评价体系

1.将风险控制指标引入中央企业境外投资绩效评价体系。由于中央企业的特殊性质,其境外投资活动一直备受社会各界高度关注,必须防范境外投资风险,确保投资安全和保证境外投资的保值增值。在一定程度上。

商业银行非市场化经营行为浅议

由于我国金融业从计划金融体制向市场化金融体制转轨不久 ,商业银行从业人员的经营管理思想难免不打上计划金融的烙印 ,我国各家商业银行或多或少还存在着非市场化的经营行为 ,因此 ,治理商业银行非市场化经营行为已是当务之急。

投资银行在次贷危机中遭受巨大损失的原因及对中国证券公司的启示

次贷危机爆发后,国外投资银行遭受了重大损失,这主要是由于其在次贷市场中的特殊作用及激进的投资策略所造成的。反观中国的证券公司,虽然由于经营范围有限以及杠杆比率较低,所受的影响相对较小,但其风险控制方法并不成熟和完善,需要加以改善。

我国商业银行个人理财业务现状及对策

目前我国商业银行个人理财产品存在同质性高,收益实现不高,风险控制能力指标下降等问题。可以加强金融行业间的协作,开展银证合作、银保合作、银基合作、银信合作,通过金融行业中理财业务方面的经验交流,增强市场信息的透明度,共同研究、开发新产品,发展交叉性金融业务,以共同应对外资金融机构的竞争与挑战,实现共赢。

吉林银行个人理财业务现状及对策研究

文章分析了吉林银行个人理财业务的发展现状及存在问题，并针对存在的问题提出了解决措施，供业内人士参考。

创造向国有商业银行转变的良好环境

创造向国有商业银行转变的良好环境石伟华向商业银行转变，是工商银行体制和机制的根本性改革，而不仅仅是管理办法的变化，需要从思想观念、经营运作、组织机构和内部管理等方面进行综合配套的调整和改革。从地市行来说，则是重在加快经营机制的转换，努力争取在较大程度...

中国证监会发布《证券公司设立子公司试行规定》

中国证监会12月28日颁布新制定的《证券公司设立子公司试行规定》,对申请设立子公司的证券公司在风险控制指标、净资本、经营管理能力、风险管理、内部控制机制等方面提出了审慎性要求,规定最近一年净资本不低于12亿元。据介绍。