基于二维正态分布的项目投资风险收益理论模型

针对项目投资决策中,决策者面对的经济效果评价指标可能不止一个的情况,采用数学校对的方法对投资决策中经济效果评价指标进行研究.分析指标的风险收益函数和最低风险收益函数的特性,结果表明,这2个函数相互独立,并且服从二维正态分布.

基于大数据的中小微企业信贷风险评估和信贷策略研究

针对中小微企业的信贷风险评估和信贷策略等问题,主要分为3个方面来研究.首先,针对有信誉记录的历史企业,选取有效的风险评估指标,并对其进行主成分分析和灰靶决策模型分析出是否放贷和放贷次序,然后利用风险-收益数学关系模型计算出其具体的信贷策略.其次,针对无信誉等级和违约记录的新增企业,在第一步的基础上,采用BP神经网络和二项Logistic分别预测出其信用水平,再结合基于有效前沿的贷款组合多目标优化决策模型测算出总额为1亿时的企业最优贷款投放权重,确定其信贷风险和信贷策略,旨在保证将不良贷款率控制在较低水平的同时,满足中小微企业的融资需求的力度,以实现可持续健康发展的目标.