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开放式基金风险收益评价指标的比较与改进
1
作者
马红军
《重庆商学院学报》
2002年第5期48-50,56,共4页
开放式基金常用的风险收益评价指标有夏普指数、特雷诺指数和詹森指数,其中夏普指数采用标准差度量风险,特雷诺指数和詹森指数采用β系数度量风险。本文分析了上述三个指数的适用限制,提出用“下跌风险”来调整基金的投资收益。
关键词
开放式基金
风险收益评价指标
夏普指数
特雷诺指数
詹森指数
比较分析
下载PDF
职称材料
题名
开放式基金风险收益评价指标的比较与改进
1
作者
马红军
机构
西南财经大学
出处
《重庆商学院学报》
2002年第5期48-50,56,共4页
文摘
开放式基金常用的风险收益评价指标有夏普指数、特雷诺指数和詹森指数,其中夏普指数采用标准差度量风险,特雷诺指数和詹森指数采用β系数度量风险。本文分析了上述三个指数的适用限制,提出用“下跌风险”来调整基金的投资收益。
关键词
开放式基金
风险收益评价指标
夏普指数
特雷诺指数
詹森指数
比较分析
Keywords
open founds
risk
gains
Sharpe Index
Treynor Index
Jensen Index
downside risk
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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1
开放式基金风险收益评价指标的比较与改进
马红军
《重庆商学院学报》
2002
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