期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
金融市场风险之测定工具—VaR法的原理及应用
被引量:
8
1
作者
陈之楚
王永霞
《现代财经(天津财经大学学报)》
2001年第7期15-20,共6页
市场风险是金融风险中最重要的一种风险 ,将其定量化分析 ,是当前银行、财务公司、公司管理人员、投资人及金融监管当局对评估和管理个别资产或资产组合的市场风险亟待解决的问题。VaR法是国外普遍采用的市场风险测定技术。
关键词
金融市场
金融
风险
风险测定技术
VAR值
计算原理
线性模型
资产组合
下载PDF
职称材料
题名
金融市场风险之测定工具—VaR法的原理及应用
被引量:
8
1
作者
陈之楚
王永霞
机构
天津财经学院金融系
出处
《现代财经(天津财经大学学报)》
2001年第7期15-20,共6页
文摘
市场风险是金融风险中最重要的一种风险 ,将其定量化分析 ,是当前银行、财务公司、公司管理人员、投资人及金融监管当局对评估和管理个别资产或资产组合的市场风险亟待解决的问题。VaR法是国外普遍采用的市场风险测定技术。
关键词
金融市场
金融
风险
风险测定技术
VAR值
计算原理
线性模型
资产组合
Keywords
Financial Market Risk
Risk Measurement Tool
Value at Risk
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
金融市场风险之测定工具—VaR法的原理及应用
陈之楚
王永霞
《现代财经(天津财经大学学报)》
2001
8
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部