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基于极值理论的ARMA-GARCH-M类模型及实证分析 被引量：2
1
作者 梁媛 高彩霞 《内蒙古大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2018年第3期240-245,共6页
为预测金融资产回报序列的极端风险,用ARMA-GARCH-M类模型处理回报序列的异方差性,风险溢价性.结合EVT方法捕捉回报序列分布厚尾的优势,建立两个度量金融市场极端风险的模型:EVT-ARMA-EGARCH-M模型与EVT-ARMA-TGARCH-M模型.最后以苹果... 为预测金融资产回报序列的极端风险,用ARMA-GARCH-M类模型处理回报序列的异方差性,风险溢价性.结合EVT方法捕捉回报序列分布厚尾的优势,建立两个度量金融市场极端风险的模型:EVT-ARMA-EGARCH-M模型与EVT-ARMA-TGARCH-M模型.最后以苹果公司股票数据为实例,证实了两个模型都能很好的刻画极端风险. 展开更多
关键词 极端风险 异方差性 风险溢价性 ARMA-GARCH-M类模型 EVT模型
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