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溢出风险约束下省间省内两级电力现货市场协同出清方法
被引量:
1
1
作者
武文奇
肖云鹏
+4 位作者
王秀丽
王志维
关立
赵天辉
黄成
《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
2024年第4期66-75,共10页
新能源的快速发展对电力市场机制提出了新的要求。为促进新能源消纳与保障电力供应,中国建立了省间和省内两级电力现货市场。然而,随着省间市场交易规模和占比的提升,各省电力供应间联系更为紧密,加剧了省内市场间的风险传递。首先,基...
新能源的快速发展对电力市场机制提出了新的要求。为促进新能源消纳与保障电力供应,中国建立了省间和省内两级电力现货市场。然而,随着省间市场交易规模和占比的提升,各省电力供应间联系更为紧密,加剧了省内市场间的风险传递。首先,基于当前省间省内两级现货市场衔接机制分析了各省现货市场间的风险传递特征,进而引入溢出风险价值的概念以量化评估省间省内两级市场下的风险传递;其次,为抑制省间省内两级市场下的风险传递,基于两阶段随机优化理论,构建了溢出风险约束下的省间省内两级现货市场协同出清模型;进一步,考虑因各市场运营机构不同而带来的隐私保护需求,建立了基于交替方向乘子法(ADMM)的省间省内两级现货市场协同出清模型求解方法;最后,通过算例分析验证了所提出的市场出清模型与方法在抑制省间省内两级市场协同下风险传递中的有效作用。
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关键词
电力现货市场
省间省内电力市场
风险
传递
溢出
风险
价值
两阶段随机优化
下载PDF
职称材料
系统性金融风险动态测度——基于动态CoVaR模型
2
作者
何泽宇
《湖北经济学院学报(人文社会科学版)》
2024年第4期44-47,共4页
科学、有效地进行系统性金融风险动态测度与分析,直接关系到我国金融风险的防范与化解。本文基于46家上市金融机构股票数据,构建了系统性金融风险的动态CoVaR研究模型,分析各金融机构的风险溢出价值以及对金融体系整体的贡献情况,最后...
科学、有效地进行系统性金融风险动态测度与分析,直接关系到我国金融风险的防范与化解。本文基于46家上市金融机构股票数据,构建了系统性金融风险的动态CoVaR研究模型,分析各金融机构的风险溢出价值以及对金融体系整体的贡献情况,最后为我国金融监管工作提出相关政策建议。
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关键词
系统性金融
风险
CoVaR模型
风险溢出价值
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职称材料
题名
溢出风险约束下省间省内两级电力现货市场协同出清方法
被引量:
1
1
作者
武文奇
肖云鹏
王秀丽
王志维
关立
赵天辉
黄成
机构
西安交通大学电气工程学院
国家电网有限公司国家电力调度控制中心
国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
出处
《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
2024年第4期66-75,共10页
基金
国家电网有限公司总部管理科技项目资助(面向高比例新能源的多层次电力现货市场协同运行关键技术研究,5108-202218280A-2-286-XG)。
文摘
新能源的快速发展对电力市场机制提出了新的要求。为促进新能源消纳与保障电力供应,中国建立了省间和省内两级电力现货市场。然而,随着省间市场交易规模和占比的提升,各省电力供应间联系更为紧密,加剧了省内市场间的风险传递。首先,基于当前省间省内两级现货市场衔接机制分析了各省现货市场间的风险传递特征,进而引入溢出风险价值的概念以量化评估省间省内两级市场下的风险传递;其次,为抑制省间省内两级市场下的风险传递,基于两阶段随机优化理论,构建了溢出风险约束下的省间省内两级现货市场协同出清模型;进一步,考虑因各市场运营机构不同而带来的隐私保护需求,建立了基于交替方向乘子法(ADMM)的省间省内两级现货市场协同出清模型求解方法;最后,通过算例分析验证了所提出的市场出清模型与方法在抑制省间省内两级市场协同下风险传递中的有效作用。
关键词
电力现货市场
省间省内电力市场
风险
传递
溢出
风险
价值
两阶段随机优化
Keywords
electricity spot market
inter-and intra-provincial electricity market
risk transmission
spillover risk value
two-stage stochastic optimization
分类号
TM73 [电气工程—电力系统及自动化]
F426.61 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
系统性金融风险动态测度——基于动态CoVaR模型
2
作者
何泽宇
机构
南京审计大学经济学院
出处
《湖北经济学院学报(人文社会科学版)》
2024年第4期44-47,共4页
文摘
科学、有效地进行系统性金融风险动态测度与分析,直接关系到我国金融风险的防范与化解。本文基于46家上市金融机构股票数据,构建了系统性金融风险的动态CoVaR研究模型,分析各金融机构的风险溢出价值以及对金融体系整体的贡献情况,最后为我国金融监管工作提出相关政策建议。
关键词
系统性金融
风险
CoVaR模型
风险溢出价值
分类号
F832 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
溢出风险约束下省间省内两级电力现货市场协同出清方法
武文奇
肖云鹏
王秀丽
王志维
关立
赵天辉
黄成
《电力系统自动化》
EI
CSCD
北大核心
2024
1
下载PDF
职称材料
2
系统性金融风险动态测度——基于动态CoVaR模型
何泽宇
《湖北经济学院学报(人文社会科学版)》
2024
0
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职称材料
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参考文献
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