投资组合信用风险的测度和优化——基于Copula理论

使用四种copula(即Gaussian copula、Student’s t-copula、grouped t-copula和Clayton n-copula)对投资组合信用风险进行度量,并在此基础上,利用线性规划方法优化投资组合。研究结果比较发现,几种copula中t-copula度量投资组合信用风险相依最合适,并给出了相应的最优资产配置。

公司风险测度系统研究

针对企业风险的来源,利用多元统计中的主成分分析及概率论与数理统计中的知识,将众多的企业风险因素进行指标的简化,从而得出企业主要风险因素的分布模型,进而将企业的风险进行了量化.

十二、统计学

十二、统计学０１．现代科技革命与统计学的发展０２．自然系统、人工系统及社会经济系统的统计机理比较０３．相似论与统计推断理论的联系与比较＆０４．中国统计体制改革和运行机制问题研究０５．提高我国官方统计数据质量问题的研究０６．综合国力测定的理论与方法研究...