基于多元Copula函数的融资租赁行业风险相关性研究

选取融资租赁公司客户所处的主要六大行业的净资产收益率和总资产收益率数据,包括机械行业、电气行业、纺织行业、医药行业、交通行业、建筑行业,基于多元Copula函数模型对融资租赁相关行业的净资产收益率和总资产收益率进行相关性分析,从而对融资租赁相关行业之间的风险相关性进行一个全面的刻画。研究结果表明:六个行业的净资产收益率和总资产收益率存在正相关性,也即融资租赁公司客户所处的主要六大行业存在明显风险相关性。研究结论对于融资租赁行业以及相关金融行业的发展具有指导和实践意义。

上海市某三甲专科医院医疗风险相关事件调查分析

目的对某三甲专科医院医疗风险相关事件,从事件分类、发生地点、发生科室、发生时间等角度进行调查分析,以了解医疗风险发生现状,为医疗机构内部风险管理提供参考。方法收集2012年-2014年医疗风险相关事件数据,运用描述性分析法分析事件分类情况,运用Excel 2013表格建库录入数据,SPSS 16.0统计软件进行整理和分析。结果共得到726例医疗风险相关事件。按事件基本特征分类,"医疗差错"事件最多,占67.91%;按事件发生结果分类,"隐患事件"最多,占73.28%。从事件的发生部门来看,住院部风险高于门诊。3年内医疗风险发生数量有逐年递增趋势;每年呈现暑期和年底两个高峰。医院信息化系统建成后,风险事件主动上报率提升。结论医疗风险在该专科医院临床工作中频现,管理状况大体良好,但各科室风险管理现状略有不同,专科医院仍需结合自身专业特点加强医疗风险管理。

基于藤结构Copula的多元信用风险相关性度量模型及其比较

在信贷组合管理的框架下,以行业信用风险为基础,构建了基于藤结构Copula的多元信用风险相关性度量模型,并以2006年6月～2010年12月中国上市公司数据对模型进行了参数估计,发现Canoni-cal藤结构更适合度量行业信用风险相关性,以电力煤气及水的生产为代表的强周期性行业对信用风险起着引导作用。

考虑风险相关性的工程项目多目标风险决策

本文通过考虑风险控制成本和风险损失等多个目标对决策结果的影响,建立了工程项目风险多目标优化决策模型。从风险造成的损失的研究视角出发,通过度量风险因素之间的相关性损失,并进一步将风险之间的相关性考虑到模型中去,建立考虑工程项目风险之间相关性的多目标优化决策模型。通过用多目标粒子群算法对模型进行求解,并针对一个工程项目的风险控制问题进行分析,分析结果表明:可以根据实际项目的风险控制成本对风险的控制做出有效决策,同时在考虑了相关性的前提下,提高了模型优化结果的适用性。

档案馆舍环境微生物气溶胶及其健康风险相关性分析

微生物气溶胶是由单细胞或接近单细胞的生物质悬浮在空气中或物体表面形成的胶体体系,是存在于环境中的微颗粒形态,颗粒粒径在0.01~100 m范围内,其中对人体致病态的气溶胶粒径大多为0.1~30 m。微生物气溶胶具有6个基本特性:源头多样不确定性、品种多样性、扩散的三维性、易变性、积淀后的再生性、传播感染的广泛性。气溶胶态微生物的存在与人类活动休戚相关。微生物气溶胶的活性从其形成开始就一直处于变化状态,对于档案环境的微生物气溶胶存在与变化的观测研究,是档案职业人群安全卫生防护、实物档案安全保存的重要环节。

信贷组合中两组相关性的联合度量研究——违约相关性和信用风险与利率风险相关性

信用风险是商业银行的主要风险,违约相关性是组合信用风险度量中的核心问题。另一方面,在利率市场化深入的进程中,利率风险对商业银行的影响愈加显现。已有实证证据表明,在商业周期的各个阶段,利率风险与信用风险总是呈现负向的相关性。本文的研究认为,应当在统一的框架内对两组相关性——违约相关性和信用风险与利率风险相关性进行联合度量。文章在比较和评述当前度量违约相关性的主流方法——因素模型的基础上,提出了借助于宏观经济计量模型进行联合度量的方法。

关于综合收益的风险相关性研究——基于我国A股上市公司

以2009~2014年我国A股上市公司数据为研究样本,利用实证分析方法研究综合收益波动性和其他综合收益波动性对企业估值风险的影响。研究表明:综合收益波动性以及其他综合收益波动性与企业股票回报波动性和β值显著正相关,说明综合收益与其他综合收益具有风险相关性,且综合收益波动性和其他综合收益波动性会降低非正常收益的估值作用;进一步研究发现,在较好的地区制度环境下,其他综合收益的风险相关性更强。

基于波动特征的其他综合收益风险相关性研究

针对其他综合收益波动特征,文章以2009—2014年间沪深两市A股上市公司为研究对象,从风险信息含量和盈余波动的价值相关性两个视角出发进行实证研究,研究结果表明对于非金融行业其他综合收益的波动性与股票回报率的波动显著正相关,而对于金融行业盈余的波动并不具有风险相关性。从盈余波动的价值相关性来看,每股净利润波动具有显著的价值相关性,而每股其他综合收益波动不具有价值相关性。从盈余波动的方向来看,不同方向的盈余波动均对盈余的价值相关性产生显著的影响。

基于Copula函数方法的风险相关性实证研究

为揭示券商板块在整体股市波动中发挥的引领作用规律,采用理论分析和实证检验的方法,基于风险测度理论构建Copula-GARCH-CoVaR模型,对券商板块与整体股市的风险相关性进行实证测度.研究结果表明:券商板块与整体股市有显著的风险溢出性,但在股市上涨与下跌过程中存在不对称的引领作用;信息冲击不对称现象容易引发系统性风险.研究结论可为监管部门对股市采取有效对策提供依据.

IL-27基因多态性和血清IL-27p28水平与骨肉瘤风险相关性分析

目的评估IL-27基因多态性和血清IL-27p28水平与骨肉瘤风险的相关性。方法对比研究160例骨肉瘤患者（研究组）和250例健康患者（对照组）。IL-27基因-964 A/G,2905 T/G,和4730 T/C多态性采用聚合酶链反应-限制性片段长度多态性测定。酶联免疫吸附试验检测血清中IL-27p28的水平。结果与对照组相比,骨肉瘤患者血清IL-27p28水平显著降低（P〈0.01）。Ⅲ-Ⅳ期骨肉瘤患者血清IL-27p28水平低于Ⅰ-Ⅱ期患者（P〈0.05）。同样,转移患者的血清IL-27p28水平低于非转移患者（P〈0.05）。IL-27-964 A/G,2905 T/G,4730 T/C的基因型和等位基因频率与骨肉瘤风险无相关性（P〉0.05）。分层分析也未能显示-964 A/G,2905 T/G,和4730 T/C多态性与临床分期和骨肉瘤的转移存在相关性（P〉0.05）。结论血清IL-27p28低水平可能与骨肉瘤进展有关,但IL-27基因-964 A/G,2905 T/G,和4730 T/C多态性和它们的单倍型不与骨肉瘤的风险相关联。

眼科护理中的风险相关因素分析及对策研究

目的:讨论眼科护理中的风险相关因素分析及对策研究。方法:选择120例眼科疾病的患者,分为两组,分别使用针对性眼科护理,使用常规护理。结果:两组的不良反应发生率,护理满意率,生活质量评分相比,差异较大(P<0.05)。结论:在眼科疾病的患者总使用针对性眼科护理,有利于改善生活质量,减少不良反应发生率,提高护理满意率。

眼科护理中的风险相关因素分析及防范对策

目的探讨眼科护理中的风险相关因素及防范对策。方法通过心理因素、生活能力、睡眠问题、感染防控、伤口防范及生活管理等,综合评估并分析眼科护理的风险,制订针对性强、目的明确的防范措施,有效加强医护人员对眼科护理风险的应对能力。结果通过眼科护理中常见风险相关因素的分析和评估,医护人员护理积极性明显提高,应对临床突发事件的能力明显加强。结论眼科疾病具有其特殊性,在临床工作中医护人员应当提高自身综合素质,做到谨慎、细心、体贴,对护理风险及时评估,熟练掌握处理方法,有效提高应对突发事件的能力。

基于安全投资转移视角的风险相关性研究

投资者根据市场状态变化进行安全投资转移,引起资产间的资金流动和风险相关性变化。利用Markov状态转移模型识别市场状态,订单流差异衡量安全投资转移,基于CAPM的标准化协方差矩阵衡量风险相关性。研究发现:我国股市存在熊市、横盘和牛市三种状态,横盘状态下安全投资转移水平急剧提升。在时间维度上,横盘状态下安全投资转移对行业间风险相关性的影响最大;在截面维度上,同一状态下安全投资转移对安全型行业-风险型行业所组成行业对的风险相关性影响程度最大。结果表明,安全投资转移引起行业间风险相关性负向变化,使得行业间风险相关性减少。投资者同时配置受安全投资转移显著影响的安全型和风险型资产,可以降低投资组合系统性风险。

信用风险与市场风险相关性的度量研究

相关性是商业银行风险度量中的核心问题。当前主流的风险度量技术是分别度量市场风险和信用风险的VaR值。然而如果直接将二者相加,由此得到的VaR加总值并不是真实的VaR,而是市场风险和信用风险同时处于最不利情形下的VaR之和。已有实证证据表明,在商业周期的各个阶段,市场风险与信用风险通常呈现负向的相关性。本文的研究结果表明,可以借助宏观经济计量模型度量信用风险与市场风险的相关性。

基于磁共振成像的脑小血管病总体负荷与缺血性卒中复发风险相关性

探究基于磁共振成像(MRI)的脑小血管病(cerebral small vessel disease,CSVD)总体负荷与缺血性卒中复发风险相关性。方法:筛选我院2019年8月~2021年10月收治的220例缺血性卒中患者,所有患者均给予静脉溶栓治疗,并分别进行头颅CT评估+头颅MRI检查。以出血转化结果分为2组,比较观察组(出血转化,100例)和对照组(无出血转化,120例)的脑小血管病总体负荷评分,并以Logistic回归法分析CSVD总体负荷严重程度与缺血性卒中复发风险的相关性。结果:经Logistic回归因素分析,发病至溶栓治疗时间、标准剂量溶栓、基线舒张压、CSVD重度均为急性缺血性卒中患者溶栓后出血转化导致病情复发的危险因素,其他无显著关系,P<0.05。结论:CSVD总体负荷严重程度与缺血性卒中的复发密切相关,合并重度CSVD是溶栓后出血转化导致缺血性卒中复发的独立危险因素。

公司内部控制与财务风险相关性研究

公司内部控制与财务风险具有很强的相关性,公司只有重视这二者的关系,才能使内部控制与财务风险管理工作更具有成效,但很多公司并没有对此给予重视,导致公司控制管理工作效果不好。本文对这个问题进行了研究,简要分析了内部控制与财务风险的相关性,在此基础上又分析了内部控制视域下公司财务风险管理存在的问题,提出了一些优化对策,旨在为公司更好地处理二者关系、强化财务风险管理工作提供参考。

产科护理风险相关因素的研究

产科于其多变的性质,许多病情在无法预料、无沟通的情况下即已变化,极易造成纠纷,属于高风险科室,护理是医疗过程的重要组成部分,故护理风险亦是医疗风险的一部分,因此有效的管理好产科护理风险能够很好的减少产科医疗风险。 1护理风险的概念 护理风险是指在护理过程中不安全因素直接或间接导致患者死亡或伤残后果的可能性,除具有一般风险的特性外,还具有风险水平高、风险不确定性、风险复杂性、并存在于护理工作的各个环节、风险后果严重等特性[1-3]。对现有和潜在的护理风险的识别、评估、评价和处理,有组织、系统地消除或减少护理风险事件的发生及风险对患者和医院的危害及经济损失,以最低成本实现最大安全保障的科学管理方法为护理风险管理[1,4]。产科护理风险是指在产科普通病房、产房及产妇重症监护病房发生的与护理相关风险。

运动后心率恢复与心源性猝死风险的相关性:一项队列研究的Meta分析

目的通过Meta分析,综合分析运动后心率恢复(HRR)与心源性猝死(SCD)之间的关系。方法基于PubMed、Embase和Web of Science数据库,进行截至2024年1月2日的文献检索。队列研究关注于HRR和SCD间的风险关系,通过风险比(HR)及95%可信区间(CI)进行评估。统计学分析采用Stata 12.0软件。结果纳入6项研究。固定效应模型(I^(2)=41.8%,P=0.112)的汇总结果显示:与心率恢复慢相比,心率恢复快人群发生SCD风险更低(HR=0.74,95%CI:0.64~0.86,P<0.001)。大多数亚组分析中都观察到了持续结果。排除一项研究并不影响总体结果[HR(95%CI):0.66(0.55,0.79)~0.76(0.65,0.88)]。Egger检验未发现明显的发表偏倚(P=0.059)。结论心率恢复较慢会增加普通人群发生SCD的风险。因此,HRR可能是临床实践中预防SCD的一个潜在靶点。

风险相关性下的信用风险、市场风险和操作风险集成度量

商业银行各种风险之间相关性的存在,对其整体风险的度量产生重要影响。本文针对商业银行的信用风险、市场风险和操作风险这三类主要风险,在考虑相关性基础上给出了风险集成过程,通过copula函数和蒙特卡洛模拟方法计算了商业银行的整体风险,同时研究了风险分散化效应和在不同copula函数下整体风险的变化情况。最后以主流文献中的数据做了实证分析,结果显示本文提出方法能够很好的描述风险损失之间的相关性,同时在能够抵御相同风险的情况下考虑相关性下的在险值与简单相加得到的在险值相比要小,这能为银行业提高资金利用率提供了一定的理论和方法依据。

考虑风险相关性的软件风险多目标优化控制研究

研究软件风险控制的理论和方法,对提高软件开发成功率有着重要作用.面对软件风险管理的精细化要求,已有的单目标风险控制模型难以有效管理软件风险.本文将软件风险控制成本和软件风险暴露值作为控制目标,提出软件风险多目标优化控制模型.进一步将风险损失层面的相关性纳入风险控制模型,建立了考虑风险损失非可加性的风险控制多目标优化模型,刻画软件风险管理实践中存在的风险相关性问题.采用多目标粒子群算法对风险控制多目标优化模型进行求解,并采用一个软件开发项目的风险控制问题进行案例分析.分析结果表明,在软件风险暴露和软件风险控制成本两个目标之间近似呈现非线性置换关系,可以根据项目中风险控制成本的实际情况,快速找到对应的最优风险控制策略.考虑风险相关性的风险控制模型能刻画出软件风险管理实践中更加复杂的关系,给出更加符合实际情况的风险控制策略,对提高软件风险管理水平有着重要意义.