一种用于信息系统风险评估的资产风险计算方法

对信息系统风险评估是实施系统安全建设、运行的前提。对资产风险的计算应首先识别该资产与机密性、完整性、可用性的关系,构造信息安全特性系数;在识别资产的威胁及其影响的基础上,依据规则计算该资产所有威胁的风险系数,并基于资产价值进行风险量化评估。

云计算环境下的电力系统动态风险评估方法研究

信息系统风险评估是对信息系统的资产存在的弱点、面临的威胁、造成的影响,以及三者总和作用带来风险的可能性的评估。为了对云计算环境下的电力系统的安全性能进行动态评价,在隐马尔可夫模型的基础上,在科学、高效、准确、可参考的基础下,结合实体行为对系统风险的影响,对现有的静态风险评估算法进行了改进。对系统资产,威胁及脆弱性进行了分析,给出了一种改进的风险计算方法。理论分析和实验结果表明改进方法提高了评估结果的可靠性和时效性。

单时期证券市场中对数效用函数的投资组合

研究了单时期证券市场中基于对数效用函数的投资组合问题.利用风险中性估值法,推导出投资组合问题的最优值.通过实例,利用一阶必要条件和风险中性计算方法求解出最优交易策略,并验证了这两种方法的一致性.

单时期证券市场中负指数效用函数的消费投资组合

研究了单时期证券市场中基于负指数效用函数的消费投资组合问题.利用风险中性估值法,推导出消费投资组合问题的最优消费过程,通过实例,借助最优消费过程求解出对应的最优交易策略.

Product risk reduction using consensus theory

Product analytics is a blend of computational methods with the express purpose of facilitating the multifaceted process of decision-making based on demographic and consumer preferences. This complex subject is derived from consensus theory and includes structured analytics, categories, and the combination of evidence. The methodology is applicable to a wide range of business, economic, social, political, and strategic decisions. The paper describes a product allocation application to demonstrate the conceots.

POT模型在商业银行操作风险度量中的应用

操作风险发生的频率较低,但可能会引起巨大的损失,其损失分布具有鲜明的厚尾性,因此应用通常的风险计算方法往往会低估风险。而应用极值理论计算风险时注重对分布尾部的近似表达,并不是对整个分布进行建模,能更有效地捕捉可能导致金融机构重大损失的尾部风险。所以,把极值理论应用于银行操作风险量化分析不失为一种比较理想的方法。

Lower Partial Moments as Measures of Perceived Risk： An Experimental Study in China

The paper reports an experiment in China on individual investors＇ risk perception. The main findings are similar with the results in Matthias （2000）, but the absolute value of correlation coefficients between risk measures and risk ratings are higher.