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题名风险证券组合投资的最优化分析
被引量:1
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作者
朱厚任
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机构
安徽省委党校经济管理部
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出处
《合肥工业大学学报(社会科学版)》
2001年第2期29-32,共4页
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文摘
文章介绍了风险证券组合投资的优化情况 ,分别讨论了不考虑收益情况下组合风险极小化及考虑收益情况下组合风险极小化问题。在不同的情况下 ,建立不同的数学模型 ,对风险证券组合的总风险进行量化分析。
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关键词
风险证券组合投资
最优化
收益
最小组合风险
数学模型
量化分析
应用
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Keywords
portfolio investment
risk
optimum
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分类号
F830.59
[经济管理—金融学]
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题名行为金融视角下证券投资风险度量模型分析
被引量:5
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作者
梁宇
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机构
乔治华盛顿大学美国哥伦比亚华盛顿特区
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出处
《商业时代》
北大核心
2014年第15期95-96,共2页
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文摘
投资者在实际的证券投资活动中会重点考虑证券投资项目的收益及对应的风险情况,只有合理权衡投资风险与投资收益之间的关系,并明确自身的投资风险偏好才能进行合理的证券资产的投资活动。当前,证券投资风险度量模型的实用性、可行性和可操作性要求有待进一步提高。本文围绕证券投资风险度量模型展开,在介绍了相关概念及风险控制手段后,重点分析了证券投资组合及风险理论、下方证券投资风险度量模型以及半绝对离差证券投资风险度量模型。
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关键词
金融视角
证券投资风险度量证券组合投资
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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题名含交易成本的分散投资利润研究
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作者
汪涛
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机构
株洲工学院经济管理学院
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出处
《数学理论与应用》
2003年第2期108-111,共4页
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基金
湖南省教育厅科研项目 ( 0 2 C0 5 7)
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文摘
投资理论告诉人们 ,应尽量使投资分散化 .但许多投资者在实际投资中却常常违背这一原则 .本文从一个侧面分析在一个等均值和有一个无风险资产的均方世界里 ,交易成本的存在 。
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关键词
交易成本
分散投资
风险证券投资组合
期望
标准差
风险资产
财富经济
利润
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Keywords
Diversification
Portfolio
Wealth economics
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分类号
F224.3
[经济管理—国民经济]
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