切实发挥风险调整后收益率在信贷资源配置中的作用

风险调整后收益率(RAROC)是商业银行风险管理的重要工具,是经营绩效评价的重要指标。在我国实施巴塞尔协议和内部评级法,加强资本监管过程中,商业银行应更加注重发挥这一工具在信贷资源配置中的作用。本文尝试在阐述RAROC的理论基础以及如何准确计算的基础上,提出一些怎样利用RAROC配置信贷资源配置的粗浅建议。

基于RAROC的我国上市商业银行经济资本配置分析

在资本约束日益严格的情形下,研究我国商业银行经济资本配置问题具有重要意义。基于2014年我国13家上市银行的相关数据,以RAROC指标为核心分析了我国上市商业银行经济资本配置的效率高低问题。研究结果显示:我国各上市商业银行风险调整后收益率的标准差水平普遍都不够理想,各类业务之间的发展均衡性不高。此外,银行各类业务发展的均衡水平与风险调整后收益率的大小匹配度不高,最终提出相关建议。