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考虑风险调整资本收益率阈值约束的虚拟电厂优化调度策略 被引量:18
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作者 刘扬洋 蒋传文 +2 位作者 谭胜敏 胡静哲 李庆生 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第17期4617-4626,共10页
随着分布式能源的广泛接入电网,将分布式电源整合管理的虚拟电厂技术得到了越来越广泛的关注。因为部分内部元素的不确定性,虚拟电厂调度策略要综合考虑收益和风险两方面,从而是一个多目标优化问题。该文引入考虑风险调整资本收益率指... 随着分布式能源的广泛接入电网,将分布式电源整合管理的虚拟电厂技术得到了越来越广泛的关注。因为部分内部元素的不确定性,虚拟电厂调度策略要综合考虑收益和风险两方面,从而是一个多目标优化问题。该文引入考虑风险调整资本收益率指标建立了收益和风险的平衡关系,从而提出一种具有经济学含义的虚拟电厂优化调度模型;也引入经济资本概念作为虚拟电厂抵抗风险的准备金,并利用条件在险现金流指标确定经济资本的需求。通过实际示范项目作为算例,文中验证了调度模型的有效性;并且通过对比分析说明,组建虚拟电厂能够降低偏差惩罚,并提高分布式电源和负荷的购售电收益。 展开更多
关键词 风险调整资本收益 虚拟电厂 调度策略 经济资本 条件在险现金流
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风险调整后的资本收益率在信用风险管理中的应用 被引量:2
2
作者 梁缤尹 《福建农林大学学报(哲学社会科学版)》 2005年第1期62-64,共3页
 信用风险管理是银行战略决策的重要基础。通过事前计提每笔信贷资产的风险成本,提出了基于风险调整后的资本收益率的信贷质量管理模式。本模式利用每笔贷款的违约概率估计其对应的风险成本,通过预提风险金的方法,将信用风险的价值与...  信用风险管理是银行战略决策的重要基础。通过事前计提每笔信贷资产的风险成本,提出了基于风险调整后的资本收益率的信贷质量管理模式。本模式利用每笔贷款的违约概率估计其对应的风险成本,通过预提风险金的方法,将信用风险的价值与利润考核结合起来,反映贷款的实际收益状态。这将会有助于银行管理者提前控制未来可能出现的风险,并在规避风险和拓展业务两者间求得平衡。 展开更多
关键词 信用风险 风险调整后的资本收益 事前控制 全程管理
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基于风险调整资本收益率的MBS定价
3
作者 段世霞 李青 《财会月刊(中)》 2013年第8期76-78,共3页
传统住房抵押贷款支持证券(MBS)定价方法多局限于从现金流结构方面分析违约行为对定价产生的影响,本文考虑了违约行为的风险溢价,在期权调整利差定价法的基础上,引入风险调整资本收益率(RAROC),构建价格调整系数对证券理论价格进行修正... 传统住房抵押贷款支持证券(MBS)定价方法多局限于从现金流结构方面分析违约行为对定价产生的影响,本文考虑了违约行为的风险溢价,在期权调整利差定价法的基础上,引入风险调整资本收益率(RAROC),构建价格调整系数对证券理论价格进行修正。同时,运用具有相关波动因子的广义随机波动HJM模型,结合经典的Schwartz-Torous提前还款模型,基于改进的期权调整利差定价法对MBS定价进行研究,初步建立起商业银行风险收益视角下的MBS定价模型。 展开更多
关键词 住房抵押贷款支持证券 风险调整资本收益 随机波动HJM模型 期权调整利差
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风险调整后的资本收益率在我国商业银行信用风险管理中的应用研究 被引量:3
4
作者 王军 《新金融》 2008年第7期19-23,共5页
本文重点对风险调整后的资本收益率理论在我国商业银行的应用进行了研究。阐述了该理论的应用条件以及在当前我国部分商业银行已取得内部评级法阶段性研究成果但相关资本管理制度尚不健全的条件下如何从单个客户入手实现风险—收益平衡... 本文重点对风险调整后的资本收益率理论在我国商业银行的应用进行了研究。阐述了该理论的应用条件以及在当前我国部分商业银行已取得内部评级法阶段性研究成果但相关资本管理制度尚不健全的条件下如何从单个客户入手实现风险—收益平衡的管理模式,并论述了这一管理模式将给我国商业银行信用风险管理带来的深刻变革。 展开更多
关键词 商业银行风险管理 信用风险 风险调整后的资本收益 绩效考核
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基于风险调整后资本收益率的最优资产投资组合模型 被引量:1
5
作者 吴道煜 尹红霞 《中国科学院研究生院学报》 CAS CSCD 2008年第6期726-731,共6页
通过极大化风险调整后的资本收益率(RAROC),建立了一个最优资产投资组合方案.根据RAROC的分式结构,以及回报函数和风险函数通常是关于投资额的齐次函数,将分式优化问题转化为对其分母的最优化.当风险资产期末回报率服从正态分布,风险度... 通过极大化风险调整后的资本收益率(RAROC),建立了一个最优资产投资组合方案.根据RAROC的分式结构,以及回报函数和风险函数通常是关于投资额的齐次函数,将分式优化问题转化为对其分母的最优化.当风险资产期末回报率服从正态分布,风险度量采用在险价值或条件在险价值时,极大化RAROC的问题可以转化为目标函数为二次平方根函数,约束为线性等式和不等式的最优化问题,此时可以利用二阶锥优化模型进行求解. 展开更多
关键词 最优资产投资组合 风险调整后资本收益 在险价值 条件在险价值 齐次函数
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基于风险调整资本收益率下的最优再保险策略
6
作者 孟辉 周明 董纪昌 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第11期129-133,共5页
风险调整资本收益率是一个用来描述赚取收益所承担风险的重要指标,是衡量风险调整后的财务绩效的一个有效工具,在银行业中得到广泛采用。近年来,在保险公司的再保险业务中,也越来越多地采用风险调整资本收益率这一指标来衡量收益和风险... 风险调整资本收益率是一个用来描述赚取收益所承担风险的重要指标,是衡量风险调整后的财务绩效的一个有效工具,在银行业中得到广泛采用。近年来,在保险公司的再保险业务中,也越来越多地采用风险调整资本收益率这一指标来衡量收益和风险。本文重新考虑了有再保险控制下的风险调整资本收益率,并得到:在一般再保险自留函数下,我们证明了分层再保险策略是最优再保险形式;进一步,我们获得了最优再保险分层水平及最优风险调整资本收益率;最后,我们也给出了算例及数值分析。 展开更多
关键词 风险调整资本 风险调整资本收益 在险价值 再保险函数
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基于风险调整的资本收益率与商业银行风险管理
7
作者 卢晨子 《市场周刊》 2012年第10期63-64,98,共3页
基于风险调整后的资本收益率作为一个新的风险管理理念受到了越来越多的银行管理者的关注。著名服务营销专家Lovelock(2001)指出,在经济发展领域,银行等服务业正处于一个革命性的时期,有的经营方法不断遭到唾弃,"在世界范围内,富... 基于风险调整后的资本收益率作为一个新的风险管理理念受到了越来越多的银行管理者的关注。著名服务营销专家Lovelock(2001)指出,在经济发展领域,银行等服务业正处于一个革命性的时期,有的经营方法不断遭到唾弃,"在世界范围内,富有创新精神的后来者们通过提供全新的服务标准,在那些原有的竞争者无法满足当今消费者需求的市场上获得了成功。"在这些全新的"经营方法"和"服务标准"中,如何基于风险调整后的资本收益率(RAROC')进行风险管理是引人注目的一个话题。 展开更多
关键词 raroc 商业银行 风险管理 资本收益
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基于风险调整后资本收益率的担保行业绩效管理研究
8
作者 李鹏 《人力资源管理》 2015年第1期97-98,共2页
中小企业是推动我国经济发展、构建市场经济主体、吸纳社会就业的基础力量。近年来,作为目前缓解我国中小企业融资难、融资贵的有效途径之一,担保行业发挥着越来越重要的作用。随着国内担保行业竞争及行业分化的日益加剧,如何进行有效... 中小企业是推动我国经济发展、构建市场经济主体、吸纳社会就业的基础力量。近年来,作为目前缓解我国中小企业融资难、融资贵的有效途径之一,担保行业发挥着越来越重要的作用。随着国内担保行业竞争及行业分化的日益加剧,如何进行有效的绩效评价和管理,是关系到担保机构未来发展的重要一环。本文引入了风险调整后资本收益率(RAROC)的概念,同时分析了RAROC的优缺点,并就RAROC在我国担保行业的绩效管理体系应用进行了探讨。 展开更多
关键词 风险调整后资本收益 担保 绩效管理
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以实施资本新规为契机深化商业银行价值管理
9
作者 刘方根 《金融会计》 2024年第3期28-35,共8页
《商业银行资本管理办法》将引导商业银行提升精细化管理水平和服务实体经济质效,减缓商业银行资本压力。商业银行应从资本驱动因素入手深化价值管理,平衡规模、效益和质量的关系,优化资产结构,增强盈利能力,加强资本精细化管理,构建基... 《商业银行资本管理办法》将引导商业银行提升精细化管理水平和服务实体经济质效,减缓商业银行资本压力。商业银行应从资本驱动因素入手深化价值管理,平衡规模、效益和质量的关系,优化资产结构,增强盈利能力,加强资本精细化管理,构建基于经济增加值(EVA)和风险调整后资本收益率(RAROC)的资本激励约束机制,实现高质量发展。 展开更多
关键词 优化资产结构 精细化管理 服务实体经济 商业银行 风险调整后资本收益 盈利能力 激励约束机制 高质量发展
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房地产估价:对收益还原法下资本化率求取方法的探讨 被引量:7
10
作者 龚水燕 黄秀梅 《商业研究》 北大核心 2003年第19期37-39,共3页
在诸多房地产估价方法中,收益还原法是十分重要的一种方法。而应用收益还原法,最关键的问题是确定资本化率。资本化率有多种求取方法,比较易行且科学的有市场提取法、安全利率加风险调整值法、投资收益率排序插入法以及投资复合收益率法。
关键词 房地产估价 收益还原法 资本化率 市场提取法 安全利率加风险调整值法 投资收益率排序插入法 投资复合收益率法
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经济资本:商业银行全面风险管理的核心 被引量:14
11
作者 梁伟 《经济问题》 CSSCI 北大核心 2005年第9期61-63,共3页
当前,我国商业银行正在全面展开以经济资本为核心的资源分配体系改革。首先探讨了经济资本的定义、与其他资本类概念的异同。其次,介绍了经济资本的测度原理。第三,分析了经济资本作为商业银行全面风险管理主要量化测度工具之一的作用,... 当前,我国商业银行正在全面展开以经济资本为核心的资源分配体系改革。首先探讨了经济资本的定义、与其他资本类概念的异同。其次,介绍了经济资本的测度原理。第三,分析了经济资本作为商业银行全面风险管理主要量化测度工具之一的作用,重点介绍了经济资本分配法,并探讨了产品组合的风险分散效应。第四,展望了经济资本实施后,商业银行将在下一步运用的基于经济资本的全面风险管理业绩考评体系——风险调整收益(RAROC)指标。 展开更多
关键词 经济资本 风险管理 风险调整收益
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上市银行EVA与风险调整绩效指标模拟测算与分析 被引量:10
12
作者 邹志明 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2007年第9期44-48,共5页
银行作为经营货币、经营风险的企业,已经从利润管理走向风险与价值驱动型的管理。在此模式下,EVA和风险调整绩效指标克服了净利润、股东权益回报率等传统的绩效度量指标的缺陷,成为风险与价值的衡量指标。银行以风险计量配置经济资本,... 银行作为经营货币、经营风险的企业,已经从利润管理走向风险与价值驱动型的管理。在此模式下,EVA和风险调整绩效指标克服了净利润、股东权益回报率等传统的绩效度量指标的缺陷,成为风险与价值的衡量指标。银行以风险计量配置经济资本,并以经济资本为基础计算EVA与风险调整绩效的管理模式成为银行风险与价值驱动型管理的最佳选择。企业的价值等于未来各期EVA的折现值加上期初投入的资本。以上市银行公开年报数据为基础对国内主要上市银行的EVA以及风险调整绩效指标进行模拟测算,在测算结果的基础上进行分析,进一步印证了银行价值与EVA比银行价值与ROE具有更明显的相关性。 展开更多
关键词 上市银行 EVA 风险调整收益 经济资本
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基于RAROC的我国上市商业银行经济资本配置分析 被引量:2
13
作者 彭碧 孙英隽 《科技和产业》 2016年第5期113-116,147,共5页
在资本约束日益严格的情形下,研究我国商业银行经济资本配置问题具有重要意义。基于2014年我国13家上市银行的相关数据,以RAROC指标为核心分析了我国上市商业银行经济资本配置的效率高低问题。研究结果显示:我国各上市商业银行风险调整... 在资本约束日益严格的情形下,研究我国商业银行经济资本配置问题具有重要意义。基于2014年我国13家上市银行的相关数据,以RAROC指标为核心分析了我国上市商业银行经济资本配置的效率高低问题。研究结果显示:我国各上市商业银行风险调整后收益率的标准差水平普遍都不够理想,各类业务之间的发展均衡性不高。此外,银行各类业务发展的均衡水平与风险调整后收益率的大小匹配度不高,最终提出相关建议。 展开更多
关键词 上市银行 经济资本 动态配置 风险调整后收益率(raroc)
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我国财险公司RAROC和经济资本的实证研究 被引量:1
14
作者 刘璐 《上海保险》 2014年第8期31-37,46,共8页
风险调整收益方法(RAROC)将企业的经济资本和企业价值综合考虑,是一种有效的绩效评估技术。经济资本则衡量了一定的置信度下为保持公司的偿债能力与信用等级不变所需要的资本水平。本文基于TCE方法估算了7家财险企业近10年来的总体... 风险调整收益方法(RAROC)将企业的经济资本和企业价值综合考虑,是一种有效的绩效评估技术。经济资本则衡量了一定的置信度下为保持公司的偿债能力与信用等级不变所需要的资本水平。本文基于TCE方法估算了7家财险企业近10年来的总体经济资本和RAROC,并从整体角度对财险企业的风险管理效率进行了评估。 展开更多
关键词 经济资本 raroc 财险公司 实证研究 风险调整收益 企业价值 绩效评估 信用等级
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刍议企业资本结构之调整 被引量:1
15
作者 徐玉德 《财会研究》 1996年第10期24-26,共3页
刍议企业资本结构之调整徐玉德资本结构是企业各种资本的构成及其比例关系,即资产负债表所揭示的负债与所有者权益的比重。随着我国经济体制改革的不断深入,企业自身的财务状况及其所面临的理财环境发生了变化,筹资渠道日趋多元化。... 刍议企业资本结构之调整徐玉德资本结构是企业各种资本的构成及其比例关系,即资产负债表所揭示的负债与所有者权益的比重。随着我国经济体制改革的不断深入,企业自身的财务状况及其所面临的理财环境发生了变化,筹资渠道日趋多元化。企业面临多种筹资方式,筹资成本各不... 展开更多
关键词 财务风险 企业资本结构 负债比率 所有者权益 资本结构调整 权益资本成本 财务杠杆 资本收益 所有者收益 负债比重
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基于R-I模型的经济资本收益体系研究
16
作者 任敬 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第21期159-162,共4页
经济资本概念在风险管理与价值管理运用中展示出的优势,使其成为西方先进银行普遍采用的风险管理与价值管理方式。文章通过探讨经济资本收益体系的价值创造作用,在股东价值最大化战略的指引下,构建了风险与收益双重约束下的经济资本配... 经济资本概念在风险管理与价值管理运用中展示出的优势,使其成为西方先进银行普遍采用的风险管理与价值管理方式。文章通过探讨经济资本收益体系的价值创造作用,在股东价值最大化战略的指引下,构建了风险与收益双重约束下的经济资本配置模型,解决了以往经济资本配置片面强调风险因素的问题。同时在资本配置的基础上,探讨了绩效考核、业务结构调整如何同资本配置一起形成一个有机的动态循环过程,共同帮助银行实现价值增值。 展开更多
关键词 经济资本 风险调整收益 风险约束 价值创造
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收益法中资本化率确定的新思路
17
作者 陈红春 张黎梅 《中外房地产导报》 1999年第24期45-41,共2页
收益法是房地产估价的基本方法之一,理论性强但实际操作不易,其难点在于资本化率的正确选择及纯收益的确定。本文通过对我国近10年来房地产的价格与投资的关系分析,提出利用房地严价格变化曲线与房地严投资短期趋势线之间关系来确定资... 收益法是房地产估价的基本方法之一,理论性强但实际操作不易,其难点在于资本化率的正确选择及纯收益的确定。本文通过对我国近10年来房地产的价格与投资的关系分析,提出利用房地严价格变化曲线与房地严投资短期趋势线之间关系来确定资本化率中风险调整值的大小。 在收益法中选择资本化率有几种标准,其中之一便是机会成本标准。 展开更多
关键词 资本化率 收益 新思路 房地产价格评估 短期趋势 风险调整 截据 演期 战具 势线
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商业银行风险与价值管理的核心——经济资本 被引量:4
18
作者 曾菁菁 高淑敏 《金融与经济》 北大核心 2007年第2期38-40,共3页
自从美国信孚银行在风险管理中引入经济资本的概念后,西方各商业银行纷纷仿效,当今中国的商业银行也先后提出实施经济资本管理。经济资本管理体系是当今国际银行业最为先进的风险控制体系,经济资本成为了商业银行风险与价值管理的核心... 自从美国信孚银行在风险管理中引入经济资本的概念后,西方各商业银行纷纷仿效,当今中国的商业银行也先后提出实施经济资本管理。经济资本管理体系是当今国际银行业最为先进的风险控制体系,经济资本成为了商业银行风险与价值管理的核心。本文首先探讨了经济资本的内涵及与监管资本、账面资本的异同,然后具体描述了经济资本的计量和配置,最后分析了经济资本在银行风险管理和股东价值管理中的作用。 展开更多
关键词 经济资本 风险管理 非预期损失 预期损失 风险调整收益
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浅谈商业银行的风险调整绩效评估
19
作者 王增艳 《中国经贸》 2014年第1期130-131,共2页
传统上,银行以高风险高收益、低风险低收益的原则开展各项业务,但由于缺乏一种把风险与收益结合起来的测量手段,实际上只能做到一面管收益,希望收益越高越好;一面管风险,希望风险越低越好,无法在一个方法中把收益和风险同时考虑... 传统上,银行以高风险高收益、低风险低收益的原则开展各项业务,但由于缺乏一种把风险与收益结合起来的测量手段,实际上只能做到一面管收益,希望收益越高越好;一面管风险,希望风险越低越好,无法在一个方法中把收益和风险同时考虑进去,从而选择最优的答案。直到20世纪70年代末期,这种情况才得到真正改善,美国信孚银行首先创造了RAROC这个概念,并把RAROC作为一种风险管理手段,开始应用到银行经营管理中,最终成为国外商业银行普遍应用的风险管理核心方法之一,使风险与收益的平衡管理真正成为银行经营管理的核心。 展开更多
关键词 国外商业银行 风险调整 绩效评估 20世纪70年代 银行经营管理 风险收益 raroc 收益
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所得税税率变化条件下的资本结构调整 被引量:1
20
作者 赵景美 陈丙 《合作经济与科技》 2007年第03S期85-86,共2页
关键词 资本结构调整 所得税税率 企业收益 收益最大化 每股收益 资本成本 财务风险 企业资本结构
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