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市场利率、零售存款和银行风险承担:理论和中国的证据
被引量:
7
1
作者
曹啸
卜俊飞
《财贸经济》
CSSCI
北大核心
2021年第8期81-96,共16页
存款为什么对于商业银行是至关重要的?本文从商业银行风险跨期平滑的视角,为此提供了一个新的解释。我们的理论模型表明,零售存款的利率黏性特征使其能够发挥自动稳定器的作用,使得商业银行得以跨期平滑短期市场利率变化引起的收益波动...
存款为什么对于商业银行是至关重要的?本文从商业银行风险跨期平滑的视角,为此提供了一个新的解释。我们的理论模型表明,零售存款的利率黏性特征使其能够发挥自动稳定器的作用,使得商业银行得以跨期平滑短期市场利率变化引起的收益波动,从而降低银行的风险承担水平。基于这样的理论视角,合乎逻辑的假说就是零售存款越多的银行风险越低。本文用中国商业银行的数据做进一步的实证分析,为存款在风险管理中的重要性假说提供了经验证据。实证检验发现,零售存款更多的银行对市场利率变化的风险承担意愿更弱,这在零售存款相对较少的非上市银行中更为明显。本文的研究结果对商业银行的风险管理以及监管当局的政策制定具有一定的启发意义。
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关键词
市场利率
零售存款
存款利率黏性
银行
风险
承担
风险跨期平滑
原文传递
题名
市场利率、零售存款和银行风险承担:理论和中国的证据
被引量:
7
1
作者
曹啸
卜俊飞
机构
上海财经大学金融学院
出处
《财贸经济》
CSSCI
北大核心
2021年第8期81-96,共16页
基金
国家自然科学基金面上项目“信任、投资者参与模式与股票市场发展研究”(71473156)
上海市哲学社会科学规划课题“股票发行制度、信任与投资者行为:理论及经验证据”(2015BGL015)
国家建设高水平大学公派研究生项目“存款与风险跨期平滑:理论与中国商业银行的证据”(201806480032)。
文摘
存款为什么对于商业银行是至关重要的?本文从商业银行风险跨期平滑的视角,为此提供了一个新的解释。我们的理论模型表明,零售存款的利率黏性特征使其能够发挥自动稳定器的作用,使得商业银行得以跨期平滑短期市场利率变化引起的收益波动,从而降低银行的风险承担水平。基于这样的理论视角,合乎逻辑的假说就是零售存款越多的银行风险越低。本文用中国商业银行的数据做进一步的实证分析,为存款在风险管理中的重要性假说提供了经验证据。实证检验发现,零售存款更多的银行对市场利率变化的风险承担意愿更弱,这在零售存款相对较少的非上市银行中更为明显。本文的研究结果对商业银行的风险管理以及监管当局的政策制定具有一定的启发意义。
关键词
市场利率
零售存款
存款利率黏性
银行
风险
承担
风险跨期平滑
Keywords
Market Interest Rates
Retail Deposits
Deposit Rate Stickiness
Bank Risk-Taking
Intertemporal Risk Smoothing
分类号
F830 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
市场利率、零售存款和银行风险承担:理论和中国的证据
曹啸
卜俊飞
《财贸经济》
CSSCI
北大核心
2021
7
原文传递
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参考文献
引证文献
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