金融市场异常与系统性风险预警指标体系构建——基于信息溢出视角

为在防范金融系统性风险的工作中有效利用人工智能技术,以监测金融市场运行状态,建立金融系统性风险的临近预警模型,本文构建了我国金融系统信息溢出网络,并将传统因果关系网络进一步划分为左尾、右尾和平稳信息溢出网络,结合异常值检验框架提出了金融系统性风险的前瞻性预警指标。本文对我国金融和房地产行业上市公司日收益率数据进行了实证研究,结果显示,我国金融系统普遍且长期存在左尾、右尾和平稳信息溢出,它们在时间序列上表现出异质性,与部门间信息溢出的异质性同时存在。前者形成了“积累、触发、传染”和“外部冲击、复苏”两种风险溢出模式,后者则展现了我国银行稳定器与银行-房地产强关联等结构特点。基于此构建的信息异常度指标(ABN)能够引领条件在险值(CoVaR)、边际预期损失(MES)和预期波动率(CIMV)等系统性风险指标,在股灾、中美贸易摩擦、新冠疫情等风险冲击事件中均能给出明确的系统异常信号。这一指标为监管部门监测金融市场运行状态、实现风险的“早识别、早预警、早发现、早处置”提供了有价值的参考工具。

企业财务风险预警指标体系的构建

企业在其改革发展和参与市场竞争中,科学规避和有效防范各种财务方面的风险,避免在经济发展和市场竞争进程中遭遇风险危机,是加强企业财务管理的现实课题。本文分析了企业财务风险预警指标体系的功能与特征,重点从单一财务指标方式、综合财务指标方式等两种路径对如何构建财务风险预警指标体系进行了论述,并明确了构建财务风险预警指标体系的配套措施,旨在对财务风险危机进行预测预报,尽可能在早期对财务风险信号进行科学诊断,并采取必要的应对措施,避免造成企业财务风险或危机,以促进企业经济可持续高质量发展。

三江源地区雪灾风险预警指标体系及风险管理研究

利用三江源地区越冬期雪灾历史资料及调查资料,深层次分析了诱发雪灾的孕灾环境、致灾因子与孕灾体,以进行风险辨识。确定了高寒牧区越冬期风险主要是由自然因素、生物因素、社会因素和管理等因素相互叠加后构成,从雪灾风险分析的角度构建了适合三江源地区越冬期风险预警指标体系,并采用定性与定量相结合的方法对各预警指标进行定量化与分级。在此基础上,结合畜牧业生产管理中的活动内容,将冬季风险管理分为:家畜管理、草地管理、饲草供应、草地资源评估、冬季风险预报,并分析了各种畜牧业生产活动在风险管理内容中的重要值。

科技计划项目风险监控指标体系及应用研究

本指标体系主要由信息采集系统和风险监控系统两部分组成,以项目的共性要素,进度、技术、队伍、经费、管理和环境等,作为监控的信息,应用风险监控的有效方法和模型,从项目风险识别、评估、预测和控制等方面进行分析评价,旨在对项目实施过程中评估项目的未来状态,预测项目可能发生的问题,判断项目发展趋势等方面提供一种科学实用的方法和指标体系。

食品安全风险预警指标体系设计研究

预警指标的设计是有效构建食品安全风险预警系统的关键所在.结合食品安全状态影响因素的不同特点,从基础项目指标、食品合格状态指标、食品整体状态指标三个层次上构建食品安全风险预警指标体系.

论我国商业银行金融风险预警指标体系

当今 ,我国金融体制改革日益深化 ,商业银行风险日趋增大。因此 ,建立健全商业银行金融风险预警机制已成为当务之急。所探讨的预警指标体系正是借鉴了国外的先进经验 ,并结合我国商业银行的实际业务而设计的。它共包含八大部分 ,涵盖了商业银行的主要经营业务 ,对于有效监控我国商业银行金融风险 ,提高其抵御风险的能力具有重要意义。

我国金融系统性风险预警指标体系的构建与应用

通过以金融系统性风险的同步变量构成的中国金融压力指数为被解释变量,以滞后的宏观经济变量、货币信贷变量、资产价格变量和相关经济大国的宏观经济变量为解释变量,运用逐步回归法建立金融系统性风险最佳预测方程,从而构建起金融系统性风险预警的合理、实用的指标体系。并用此最佳预测方程对我国2010年金融系统性风险状况进行预测。预测结果表明,前三季度我国金融系统性风险呈上升态势,且高于2008年的最高值;第四季度开始,金融系统性风险有下降趋势。

医疗风险预警指标体系构建研究

目的构建医疗风险预警指标体系,为医院建立医疗风险预警指标体系提供参考。方法在前期理论研究和文献分析基础上,初步确定指标体系框架,采用德尔菲法和层次分析法筛选指标及确定权重。结果建立了含患者因素、住院因素和出院因素3个一级指标及22个二级指标的医疗风险预警指标体系。结论专家积极性、权威程度和意见集中程度均较高。构建的指标体系合理可行,可以为医院建立医疗风险预警指标体系提供参考。

基于AHP-DEA的中国金融系统性风险预警指标体系研究

从微观、中观和宏观3个方面的19个指标,建立中国金融系统性风险预警指标体系,运用AHP计算各级指标的权重,运用DEA避免人为因素的影响,验证金融系统性风险预警指标体系的效率。结果表明,基于AHP-DEA的金融系统性风险预警指标体系是有效的,能较好地预警中国金融系统性风险。

物流企业风险预警指标体系研究

分析物流企业在供应链物流服务过程中的风险及其形成因素,提出物流企业风险预警指标体系的设计思路和设计原则。基于平衡积分卡原理,从财务、客户服务、内部运营和未来发展性4个维度设计了物流企业风险预警指标体系,并将模糊评价-层次分析综合评价方法用于物流企业风险预警研究。

高校暂付款风险预警指标体系构建——以S高校为例

本文构建了"暂付款账龄分布比重、最长借款期限、暂付款占财政拨款资金的比重"三个指标为一体的暂付款风险预警指标体系,结合S高校暂付款数据和案例分析,对高校暂付款风险进行识别和评估,分析影响暂付款风险状况的因素,为各高校有效控制暂付款规模、降低暂付款风险提供借鉴。

政府重大投资项目舆情风险预警指标体系研究

针对政府重大投资项目舆情风险多发的问题,在探索项目舆情风险作用机理的基础上,提出涵盖舆情主体、舆情信息、舆情传播、舆情受众等四个维度的项目舆情风险预警指标体系。利用层次分析法对各个指标的权重系数进行测算,通过BP神经网络模型进行仿真实验,以昆明PX项目的舆情数据验证项目舆情风险预警指标体系及其权重设置的可靠性与有效性。

煤炭企业安全风险预警的指标体系

文章在对煤炭企业安全风险特点分析的基础上,归纳煤炭企业安全风险的主要控制点,并构建安全风险预警指标体系。该预警指标体系能够给煤炭企业管理者随时提供可以判别的指标体系,管理者根据标准值来判断目前风险所处的警度。

棉铃虫灾变监测预警指标体系及其风险警级研究

把棉铃虫看作自然灾害与风险的一种进行剖析 ,提出依据不同灾变过程中所表现出来的警源、警兆、警情等不同风险程度的各因素统计指标 ,精选组成灾变监测预警指标体系并组建多维预警逻辑模型。通过对各灾变预警指标的定性分级或定量分级 ,在综合灾变预警的主要生物和非生物因素对灾变影响的权重分析并计算灾变风险预警综合指标值的基础上 ,确定棉铃虫灾变预警等级。 1 999～ 2 0 0 0年预警综合准确率为 89.7%。据此可使灾变预警更加符合实际 。

供应链风险预警指标体系研究

分析了供应链风险及其预警机制,提出了供应链风险预警指标体系设计思路,明确了供应链风险预警指标体系设计四项原则:灵敏性原则、灵活性原则、综合性原则、定性和定量指标相结合原则,构建了供应链风险预警指标体系,最后给出了一种供应链风险预警的综合评价方法。

地方政府腐败风险预警测评指标体系研究

构建地方政府腐败风险预警测评指标体系是建立腐败风险预警机制的重要环节。结合我国现阶段腐败的表现形式和特征,提出了构建地方政府腐败风险预警测评指标体系必须遵循科学性、动态性及可操作性原则。在此基础上,应用德尔菲法设置了指标集,应用层次分析法结构图原理建立了指标体系结构,并依据层次分析法和专家评判法确定了各指标的权重,建构了地方政府腐败风险预警测评指标体系模型;应用模糊综合评判法构建了地方政府风险预警测评模型,通过测评、诊断,发现腐败风险的主要问题及腐败现象发展的趋势。

煤炭企业市场风险预警指标体系研究

从对市场风险的界定和市场风险国内外研究现状的研究入手,通过对我国煤炭消费需要结构和影响煤炭需求的促进因素和制约因素的分析,结合我国煤炭企业市场风险特征,设立我国煤炭企业市场风险的预警指标体系,为大中型煤炭企业识别和防范市场风险提供参照依据。

谈谈人民币汇率风险预警指标体系的构建

阐述了汇率风险预警指标体系的构建原则;在此基础上设计了一套汇率风险预警指标体系,并对其临界值进行了界定;最后建模说明:整个指标体系只有联合运用时才能较为准确地对汇率风险进行预警。

现代企业财务风险预警系统指标体系的构建

所谓财务风险预警系统是指通过对企业财务报表及其他相关资料的分析，借助于财务数据和数据化管理方式，对企业的运营过程进行跟踪、监控，以揭示企业运营过程中的经营困境和财务危机的可能性及原因，并发出警情信号，提醒管理当局提前做好防范措施的财务分析系统。企业财务风险预警系统是风险预警的诊断工具，其灵敏度越高越能有效地防范、回避财务风险。