存现句句首时地词语“任职”辨

存现句句首表时间处所的名词或结构(以下简称时地词语)担任句子的什么“职务”,作主语还是作状语?长期以来,语法界围绕若这个问题一直争论不休。早在五十年代有人就认为“茶棚里坐着许多的工人”是“副夺主位”的倒装句,即省略介词的宾语“茶棚里”倒装于句首,占据了主语“工人”的位置。稍后,有的人又把句首带时地词语的存现句一律划归“无主句”。

漂移Brown运动的首中时与首中位置的联合分布

设Ｘｃ（ｔ）为Ｒｄ（ｄ≥２）中的漂移Ｂｒｏｗｎ运动，令Ｔｃ为球面或同心球壳的首中时，求出了Ｔｃ与Ｘｃ（Ｔｃ）的Ｌａｐｌａｃｅ－Ｇｅｇｅｎｂａｕｅｒ变换及其它们的联合密度函数。

基于探地雷达首达时约束的层状构造波形反演方法

采用现有的方法对层状构造探地雷达数据进行波形反演时,存在两个难题:问题求解过程时间复杂度高和误差分析函数收敛性差。为了解决这些问题,提出一种基于首达时约束的波形反演方法,该方法以各层介质分界面处对应的回波信号的首达时为先验信息,以降低算法求解过程的复杂度,并保证误差分析函数的收敛性。实验结果表明:针对层状构造反演问题,改进后的波形反演方法能有效重建出各层介质的厚度和介电常数信息;同时,该方法还具有时间复杂度低和反演结果精度高等优点。

公司债定价：首中时模型的蒙特卡罗实现

论文借鉴信用风险度量的首中时结构模型,通过该模型的蒙特卡罗模拟对我国公司债进行定价,同时探讨了拟合公司债价值最佳的违约回复率设定和动态波动率的模型选择问题。研究表明首中时模型用于公司债定价是可行的,且不同的债券确实存在不同的回复率,并且对同一公司的不同债券使用同样的回复率也是不准确的,另外论文也进一步肯定了GARCH(1,1)模型在估计波动率方面的适用性。

含跳跃风险的公司贷款违约率测度——基于首达时模型的理论扩展

在美国金融危机、欧债危机及国内各种突发事件的冲击下,我国各类公司均遭受了不同程度的损失,资产价值短时间内迅速下降,违约率急增.而基于纯扩散过程的贷款违约率测度模型无法刻画公司资产价值的这种跳跃风险.考虑到无论何时公司资产价值只要低于违约门限便可能违约的特性,本文以贷款违约率首达时模型为基础,从理论上探讨了违约门限为常数及可变时,跳跃风险对贷款违约率的影响.为了使该概率测度可用于实证研究,本文还重点分析了跳跃因素引入后公司资产结构的变化,导出了公司权益价值和资产价值间的非线性关系,并给出了违约概率参数的估计方法.

单生过程首中时的各阶矩

给出了单生过程首中时多项式阶矩和指数阶矩的显式表达 ,讨论了 4个判别准则的概率意义 ,并得到了单生过程指数遍历的一个显式判别准则 .

半线性马氏过程首达时分布和局部时位势

研究半线性马氏过程的性质，给出其首达时分布，并讨论其局部时存在的条件，特别，局部时位势及局部时的逆均用其特征{a,h(x)}直接描述。

迭代布朗运动关于球面的首中时与末离时的分布

给出了多重迭代布朗运动关于球面的首中时的分布与末离时的分布

n重迭代Brown运动关于球面的首中时与末离时的矩

设τ(n)r ,σ(n)r 分别为n重迭代布朗运动关于球面的首中时与末离时 ,得到了Eτ(n)r 与Eσ(n)r 递推公式及一般公式 .

一般状态空间上m-tight过程的首触时容度的表示及应用

该文证明了一般状态空间上由m-tight过程的首触时导出的容度可直接地由相应集合的首触时通过积分表示出来，利用这一结果，我们证明了函数是拟连续的几个等价命题．

布朗运动的极大游程与首达极大时

本文给出了从球外任一点出发的布朗运动的极大游程的几种不同的定义，求出了极大游程的分布，以及极大游程与首达极大时的联合分布，作为推论求出了首达极大时的分布．

平面Brown运动关于圆的首中时与首中点的联合密度

给出了平面Ｂｒｏｗｎ运动关于圆的首中时与首中点的联合密度，作为推论分别求出了首中时与首中点的边际分布密度。

首中时在新型期权定价中的运用

当市场是完备时,任意衍生证券的现值等于该证券未来收益折现值在等价鞅测度下的数学期望.利用L ap lace逆变换求得障碍是常数以及障碍随时间变化这两种情况下的股票价格首中时的密度函数,再根据首中时的性质、等价鞅测度变换,通过求期望,给出了固定执行价格的欧式回望期权和变界障碍时刻的欧式上升敲出看涨期权这两类新型期权的定价公式.其中,变界障碍时刻的欧式上升敲出看涨期权的定价公式具有较好的实用性.这种期权定价方法简单且直接,提供了定价新型期权的另一种途径.

Brown运动首达时在金融数学中的应用

Brown运动的首达时是一类重要的停时,文章利用首达时给出了关于Brown运动与其最小值的联合密度函数和Brown首达斜线时的两个定理,利用这些定理和随机分析中的测度变换等工具,推导出金融数学中的两个与路径有关的期权:欧式下降敲入看涨期权和永久美式看跌期权的定价公式。

布朗运动关于圆柱面的极大游程与首达极大时

给出了布朗运动关于圆柱面的极大游程的定义 ,求出了极大游程与首达极大时的分布 .

布朗运动关于两个球面的首中时的增量与末离时的增量

给出了布朗运动关于两个同心球面的首中时增量与末离时增量的Ｌａｐｌａｃｅ变换．

允许赤字的MAP风险过程首达时

保险公司作为负债经营的特殊企业,其偿付能力受到监管部门的约束,本文以公司负债经营为前提研究其各种首次时.考虑MAP风险过程,即存在一随机背景Markov过程,索赔到达与索赔大小同时受这一背景过程影响,索赔到达为Markov到达点过程(MAP),索赔大小对于不同的背景状态具有不同的分布.本文给出首达时满足的积分-微分方程,通过求解带边界条件的积分-微分方程,给出了盈余过程从初始盈余水平到达某一给定盈余水平的首达时的Laplace变换的矩阵表示式,并由此推得了盈余过程到达指定水平的若干首达事件概率.

一般集合上首达时序列的强马尔可夫性

本文论证了齐次马尔可夫链状态空间的一般子集的首达时为一个停时,利用强马尔可夫性得到相应的序列仍为一个齐次马尔可夫链,进而得到一般集上首达时序列的强马尔可夫性.

一类超布朗运动的首中时分布

:通过对一类奇异边值问题的研究给出分支特征为ψ(x,λ)=γ(x)λ1+β(0<β≤1)的超布朗运动关于球内及球外区域首中时的分布。

在无界凸区域上多个布朗运动之和首冲时

考虑在无界区域中Bessel函数下多个布朗运动和的首冲时问题.介绍了利用高斯计算技巧和Slepian不等式得到的单个布朗运动在无界开区域Rd+1中首冲时的上﹑下界的渐近估计,然后考虑了多个布朗运动的和在Bessel函数下首冲时的上﹑下界渐近估计.首先考虑在移动边界下的首冲时问题,之后再推广到无界区域中多个布朗运动的和.说明单个的布朗运动首冲时问题,可以推广到多个布朗运动之和的首冲时问题.