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与两种破产类型相关的余额极值联合分布
1
作者
陈立新
张春生
《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2006年第3期467-475,共9页
带干扰古典风险模型具有由索赔和小余额快速变化分别引起的两种破产和相应的破产时间.该文在两种类型破产各自发生的条件下,使用破产概率函数分别就余额过程首次返回零点以及最后一次返回零点所经历的时间间隔,给出了各自的余额最大值...
带干扰古典风险模型具有由索赔和小余额快速变化分别引起的两种破产和相应的破产时间.该文在两种类型破产各自发生的条件下,使用破产概率函数分别就余额过程首次返回零点以及最后一次返回零点所经历的时间间隔,给出了各自的余额最大值和最小值的联合分布.文章还给出了与该风险模型关联密切的若干鞅的表达式.
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关键词
带干扰古典风险模型
索赔引起的破产
小余额快速变化引起的破产
首次返回零点
末离时.
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职称材料
题名
与两种破产类型相关的余额极值联合分布
1
作者
陈立新
张春生
机构
天津农学院基础部
南开大学数学科学学院
出处
《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2006年第3期467-475,共9页
基金
国家自然科学基金(10571132)资助
文摘
带干扰古典风险模型具有由索赔和小余额快速变化分别引起的两种破产和相应的破产时间.该文在两种类型破产各自发生的条件下,使用破产概率函数分别就余额过程首次返回零点以及最后一次返回零点所经历的时间间隔,给出了各自的余额最大值和最小值的联合分布.文章还给出了与该风险模型关联密切的若干鞅的表达式.
关键词
带干扰古典风险模型
索赔引起的破产
小余额快速变化引起的破产
首次返回零点
末离时.
Keywords
Disturbed classical risk model
Ruin caused by a claim
Ruin caused by rapid alteration of small surplus
First return to zero
Ultimate leaving-time
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
与两种破产类型相关的余额极值联合分布
陈立新
张春生
《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2006
0
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职称材料
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