齐次马尔科夫链中首达概率的求解

齐次马尔科夫链中提出了首达概率和首次返回概率的概念 ,但按定义求解很烦 .

随机游动中首达概率的研究与分析

众所周知,随机游动作为一种特殊的马尔科夫链在诸多领域有着广泛的应用,而研究系统的阈值状态的首达概率则是重中之重。文章首先对对称一维随机游动某状态的首达概率、首达时进行计算分析;然后采用了对递推公式求母函数的方法求解对称一维随机游动的首次返回概率,最后通过蒙特卡洛方法求其首次返回概率的模拟值与理论值对照,通过大样本容量的计算证实理论解的精确性。

首次穿过边界概率及其在金融中的应用(英文)

本文把数学和管理科学有机结合 ,为数学应用提出问题 ,得出新结果 ,推广了 J.Michael Harrison(1985 ) [1] 第 4 3页的命题 2 7,并给出了在金融中的应用 .

一个具有Markov性的入圈问题

研究序列{Xn},{Xn}满足Xn=Yn(mod 2),其中Yn∈Z+,Y0≥2,Yn+1=Yn+[Yn/2],证明了{Xn}为一独立随机变量序列,并且是一时间齐次Markov链.最后,利用该Markov链{Xn}的性质,证明了入圈问题经过有限次插点,Cm的任意一边上都至少插入一个新点.

随机BA模型的度分布

本文将马氏链首达概率方法应用于一个随机BA模型,得到这个模型度分布的精确表达式,并严格证明了度分布的存在性,同时说明择优连接对无标度特性的产生至关重要。

带去边机制的增长小世界网络的度分布

为了研究复杂网络的发展,学者们提出了许多模型和分析方法,提出了计算演化网络度分布的马氏链方法.本文将主方程方法和马氏链首达概率方法应用于一个去边机制与时间相关的小世界网络模型,得到这个模型度分布的精确表达式,并严格证明了度分布的存在性,说明马氏链首达概率法同样适用于小世界网络.

一类增长网络模型的度分布

将主方程方法和马氏链首达概率方法应用于一个去边机制与时间相关的网络模型,得到这个模型度分布的精确表达式,并严格证明了度分布的存在性.