多评价指标的首达目标的收益决策模型

本文研究了在限定时刻之前首先满足多个评价指标的收益决策问题,构造了离散时间状态下的依分布最优的决策模型,分析了模型的目标函数的性质,得到求解目标值的方法,并详细讨论了模型的最优策略的性质和结构,从而将最优策略限制在平稳策略中寻找.

部分可观察马尔可夫决策规划──首达目标模型

部分可观察马尔可夫决策规划──首达目标模型刘迪芬（湖南师范大学数学系，长沙４１００８１）刘建庸，刘克（中国科学院应用数学研究所，北京１０００８０）ＰＡＲＴＩＡＬＬＹＯＢＳＥＲＶＡＢＬＥＭＡＲＫＯＶＤＥＣＩＳＩＯＮＰＲＯＧＲＡＭＭＩＮＧ：ＦＩＲＳＴＰＡ...

连续时间首达目标模型(Ⅱ)──L最优问题

研究了连续时间首达时间及首达目标总报酬（非折扣）的Ｌ最优模型。给出新的ｋ阶矩简洁表示式；证明Ｌ最优模型可化为离散时间拟折扣期望报酬优化模型；给出Ｌ最优与Ｍ最优之间的关系与若干性质。

基于目标首达时间的资产组合分析

马科维茨的均值—方差模型(E-V)分析投资者如何在确定的投资时间内,通过优化资产组合价值(即收益率)的概率分布,实现其在价值维度上的效用最大化,在确定的投资时间内,组合价值随机游走。基于目标首达时间的资产组合模型则分析了投资者如何在给定资产组合价值(即收益率)目标的情况下,通过优化目标首达时间的概率分布,实现其在时间维度上的效用最大化,在该模型中,目标首达时间是随机变量。模型打开了资产组合分析的新视角,拓展了资产组合分析的研究空间,为设计新型金融资产奠定了理论基础。