1
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基于马尔科夫区制转换模型的中国经济周期识别 |
虞栋杰
郑静
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2022 |
2
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2
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通货膨胀率和股票收益率的相关性的实证研究——基于马尔可夫转换模型 |
苟小菊
王世雷
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《北京理工大学学报(社会科学版)》
CSSCI
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2009 |
5
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3
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基于MS-VAR模型的中国创新质量演化阶段性与区域异质性研究 |
张林
陈梓慕
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《区域经济评论》
CSSCI
北大核心
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2024 |
1
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4
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基于Markov区制转移模型的财政政策通胀效应检验 |
董秀良
胡淳
潘丽凤
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《科学决策》
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2013 |
2
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5
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中国服务业增长和波动的区制转换与非对称性研究 |
王艺枞
陈磊
孟勇刚
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《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
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2019 |
1
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6
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生猪产业链区制转换与价格非线性传导 |
孟利东
闫桂权
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2022 |
4
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7
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Markov转换向量自回归模型的变分贝叶斯推断 |
吕秀丽
虞栋杰
郑静
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《杭州电子科技大学学报(自然科学版)》
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2022 |
1
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8
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中国地方政府债务风险动态监测预警研究——基于马尔科夫区制转换回归模型 |
王周伟
陈莹
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《金融管理研究》
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2020 |
3
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9
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区制视角的货币政策规则以及宏观经济波动的非对称性研究 |
项后军
于洋
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《经济科学》
CSSCI
北大核心
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2010 |
0 |
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10
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我国股市周期性破灭型投机泡沫实证研究——基于马尔可夫区制转换方法 |
赵鹏
曾剑云
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《金融研究》
CSSCI
北大核心
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2008 |
48
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11
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中国内循环动态因子的估计与分析 |
成杰
刘娅娅
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《统计理论与实践》
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2024 |
2
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12
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基于动态CRITIC赋权的中国金融压力指数构建与金融风险识别 |
祝志川
蒋犇
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《新疆财经》
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2024 |
0 |
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13
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货币政策冲击对股票市场流动性的影响——基于Markov区制转换VAR模型的实证研究 |
方舟
倪玉娟
庄金良
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《金融研究》
CSSCI
北大核心
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2011 |
79
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14
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基于MSVAR模型的货币政策非对称效应研究 |
赵晓男
张静
曹云祥
李洪梅
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《经济经纬》
CSSCI
北大核心
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2013 |
5
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15
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全球流动性冲击对我国股市波动的影响研究——基于MS-VAR模型的分析 |
王涛
赵晶
姜伟
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《金融发展研究》
北大核心
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2018 |
6
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16
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粮食购销市场化改革效果季节异质性研究——以玉米临时收储制度为例 |
杨国蕾
孙天合
刘洁
李萌
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《经济与管理》
CSSCI
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2020 |
2
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17
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货币政策冲击对股市“有限参与”之谜的解释——基于Markov区制转换VAR模型的实证研究 |
肖忠意
陈志英
许定华
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《制度经济学研究》
CSSCI
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2016 |
1
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18
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中国金融周期的构建——基于混频向量自回归方法 |
戴金平
王志勇
朱鸿
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《信息系统工程》
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2020 |
0 |
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19
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辽宁省能源效率、能源消费与经济增长的动态关系 |
马千里
李倩
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《沈阳工业大学学报(社会科学版)》
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2020 |
6
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20
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资产收益的区制转换特征与动态大类资产配置 |
王霦
魏先华
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《投资研究》
CSSCI
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2017 |
4
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