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中国股市流动性深度日内模式——基于马尔科夫调制泊松过程模型 被引量:3
1
作者 王春峰 熊春连 +1 位作者 房振明 黄晓彬 《天津大学学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2014年第2期97-104,共8页
针对已有流动性深度日内模式的研究数据受异常事件污染的局限,基于马尔科夫调制泊松过程,构建了交易量分离模型,该模型可分离交易量中的异常交易量。进一步以交易量为流动性深度的代理指标,研究了中国股市的流动性深度日内模式。研究发... 针对已有流动性深度日内模式的研究数据受异常事件污染的局限,基于马尔科夫调制泊松过程,构建了交易量分离模型,该模型可分离交易量中的异常交易量。进一步以交易量为流动性深度的代理指标,研究了中国股市的流动性深度日内模式。研究发现:异常交易量确实对我国股市的深度日内模式有影响;由于对信息的敏感程度不同,不同规模股票的深度日内模式不同,对信息敏感的中、小市值股票具有W型模式,而对信息相对不敏感的大市值股票呈U型模式;由于不同市场走势下,投资者对市场信息的敏感程度不同,我国股市深度日内模式受市场走势的影响,牛市时,深度日内模式呈U型,而熊市时,深度日内模式呈W型。 展开更多
关键词 流动性 深度 日内模式 马尔科夫调制过程
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带泊松跳马尔可夫调制随机微分方程的渐近稳定性 被引量:2
2
作者 赵桂华 王黎明 《河北大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2011年第6期578-580,共3页
对带泊松跳马尔可夫调制随机微分方程的渐近稳定性进行了研究.通过对解析解的分析,给出了方程解析解渐近稳定的充分条件.
关键词 随机微分方程 马尔可夫调制 渐近稳定
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带有泊松跳跃马尔可夫调制的中立型随机时滞微分方程近似解的依概率收敛(英)
3
作者 杨桂元 刘德志 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2010年第4期399-410,共12页
本文在局部Lipschitz条件和一些附加条件下得到了方程的全局解,而未使用线性增长条件. 另外,对带有泊松跳跃马尔可夫调制的中立型随机时滞微分方程近似解的收敛性进行了研究,取代了以往的均方收敛方式,改为依概率收敛. 从而对现有的一... 本文在局部Lipschitz条件和一些附加条件下得到了方程的全局解,而未使用线性增长条件. 另外,对带有泊松跳跃马尔可夫调制的中立型随机时滞微分方程近似解的收敛性进行了研究,取代了以往的均方收敛方式,改为依概率收敛. 从而对现有的一些结果进行了改进. 展开更多
关键词 依概率收敛 中立 随机 跳跃 马尔可夫调制 时滞
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马尔科夫调制泊松点过程的熵率和相互信息率 被引量:1
4
作者 吕绍川 《北京师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2015年第1期1-4,共4页
显示地导出了一类连续时间参数隐马尔科夫模型-马尔科夫调制泊松点过程(MMPP)的熵率和相互信息率.模拟研究表明这类隐马尔科夫模型参数的最大似然估计的精度和效与观测过程和隐过程之间的相互信息率密切相关.一般地,相互信息率可作为MMP... 显示地导出了一类连续时间参数隐马尔科夫模型-马尔科夫调制泊松点过程(MMPP)的熵率和相互信息率.模拟研究表明这类隐马尔科夫模型参数的最大似然估计的精度和效与观测过程和隐过程之间的相互信息率密切相关.一般地,相互信息率可作为MMPP中各个混合分量广义距离(或差别性)的一个度量. 展开更多
关键词 熵率 相互信息率 马尔科夫过程 马尔科夫调制过程 估计精度和效
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带有泊松波的两部件温贮备系统可靠性分析 被引量:3
5
作者 卢芳香 董秋仙 +2 位作者 张芳 Nelly 陈琴 《南昌大学学报(工科版)》 CAS 2014年第2期200-204,共5页
为了讨论带有泊松冲击波的两部件贮备系统可靠度,假设该系统由两串联部件和1个温贮备部件以及1个修理工组成。部件工作寿命和维修时间都服从指数分布,外界冲击为泊松冲击波,利用马尔可夫过程理论和Laplace变换方法在是否有优先权2种情... 为了讨论带有泊松冲击波的两部件贮备系统可靠度,假设该系统由两串联部件和1个温贮备部件以及1个修理工组成。部件工作寿命和维修时间都服从指数分布,外界冲击为泊松冲击波,利用马尔可夫过程理论和Laplace变换方法在是否有优先权2种情况下分别得到了该系统的可靠度、故障频度、平均周期等可靠性指标,为进一步研究外界冲击下温贮备系统的可靠性提供参考。 展开更多
关键词 冲击 温贮备 马尔可夫过程 LAPLACE变换 优先权 可靠性指标
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非泊松工件流CSPS系统的Q学习算法适用性仿真研究 被引量:1
6
作者 苏娜 唐昊 +2 位作者 戴飞 王彬 周雷 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第12期2591-2600,共10页
研究工件非泊松到达情况下,传送带给料加工站(CSPS)系统无法建立成半马尔可夫决策过程(SMDP)模型时, Q学习算法的适用性问题.首先,以马尔可夫调制泊松过程(MMPP)和半马尔可夫调制泊松过程(SMMPP)来模拟非泊松工件流,并在相同的平均到达... 研究工件非泊松到达情况下,传送带给料加工站(CSPS)系统无法建立成半马尔可夫决策过程(SMDP)模型时, Q学习算法的适用性问题.首先,以马尔可夫调制泊松过程(MMPP)和半马尔可夫调制泊松过程(SMMPP)来模拟非泊松工件流,并在相同的平均到达率下,仿真评估其Q学习算法性能,并分别与泊松工件流情况下的Q学习算法性能进行比较:其次,在非泊松工件流情况下,观测以实时统计平均到达率作为工件标准泊松到达率的理论优化情况:最后讨论在MMPP和SMMPP叠加混合非泊松工件流情况下CSPS系统的Q学习算法性能.实验表明,在工件非泊松到达情况下Q学习算法依然能学到较好的控制策略,从而说明了CSPS系统中Q学习算法的适用性. 展开更多
关键词 传送带给料加工站 马尔可夫调制过程 马尔可夫调制过程 Q学习
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基于马尔科夫链的软件系统接口预警技术研究
7
作者 朱东升 董旭欣 +1 位作者 成松鹤 康欢 《长江信息通信》 2024年第9期127-130,146,共5页
文章提出并实现了一种软件接口评估及故障预警技术,旨在获取软件接口连接错误的故障层级标准,并通过分析软件接口原始日志中的报错信息来确定接口错误的故障层级。研究采用了时间窗的概念,对各故障层级在时间窗内的发生频次进行统计,并... 文章提出并实现了一种软件接口评估及故障预警技术,旨在获取软件接口连接错误的故障层级标准,并通过分析软件接口原始日志中的报错信息来确定接口错误的故障层级。研究采用了时间窗的概念,对各故障层级在时间窗内的发生频次进行统计,并将其作为输入数据,输入到基于马尔可夫链的软件接口评估及故障预警模型中,该模型能够输出软件接口故障的预测及评价,从而提高故障预警和接口评估的整体标准及可靠性。文章提出的技术优点在于其适用性广泛,可以适应多种不同的应用场景,并且其原理亦可应用于多场合的时间序列预测。 展开更多
关键词 软件接口评估 故障预警 马尔可夫 时间序列预测 非齐次过程 接口故障层级 分叉树
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可数状态空间的平均成本马氏决策过程
8
作者 张俊玉 吴怡婷 +1 位作者 夏俐 曹希仁 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第11期1707-1716,共10页
具有可数状态空间的马尔可夫决策过程(Markov decision process,MDP)在平均准则下,最优(平稳)策略不一定存在.本文研究平均准则可数状态MDP中满足最优不等式的最优策略.不同于消去折扣(因子)方法,利用离散的Dynkin公式推导本文的主要结... 具有可数状态空间的马尔可夫决策过程(Markov decision process,MDP)在平均准则下,最优(平稳)策略不一定存在.本文研究平均准则可数状态MDP中满足最优不等式的最优策略.不同于消去折扣(因子)方法,利用离散的Dynkin公式推导本文的主要结果.首先给出遍历马氏链的泊松方程和两个零常返马氏链的例子,证明了满足两个方向相反的最优不等式的最优策略存在性.其次,通过两个比较引理和性能差分公式,证明了正常返链和多链最优策略的存在性,并进一步推广到其他情形.特别地,本文通过几个应用举例,说明平均准则性能敏感的本质.本文的结果完善了可数状态MDP在平均准则下的最优不等式的理论. 展开更多
关键词 马尔可夫决策过程 平均准则 可数状态空间 Dynkin公式 方程 性能敏感
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关于马氏切换的双扰动中立型跳扩散过程的注记
9
作者 毛伟 刘海洋 +1 位作者 杨卫东 岳安琪 《江苏第二师范学院学报》 2016年第12期9-10,共2页
Lju D和Yang Y在文献[1]中证明了带有马尔科夫调制和泊松跳的双扰动中立型扩散过程解的存在唯一性.然而发现[1]中主要结果,定理3.1的条件(H2)和证明都是错误的.我们主要改正并证明[1]中相关结果.
关键词 双扰动中立型扩散过程 马尔科夫调制
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多等级医疗检查实时调度优化模型与策略分析
10
作者 夏跃华 李跃武 《甘肃高师学报》 2024年第5期38-43,共6页
文章运用随机动态规划方法建立了离散型的马尔可夫决策模型,对设备分等级情况下的医疗检查实时调度问题进行研究.实时调度的病人需求是在服务日当天按照释放时间实时到达的,由于病人所需的服务时间不确定,导致了实时调度过程中设备产能... 文章运用随机动态规划方法建立了离散型的马尔可夫决策模型,对设备分等级情况下的医疗检查实时调度问题进行研究.实时调度的病人需求是在服务日当天按照释放时间实时到达的,由于病人所需的服务时间不确定,导致了实时调度过程中设备产能和病人需求双重不确定,运用泊松概率分布函数可以计算出设备在单位时间内服务完成一个病人的概率.文章以病人总的等待时间最短、设备总的收益最大为目标,建立了随机动态规划模型,分析了模型的结构性质,确定了医疗检查实时调度的最优策略.通过研究发现,进行实时调度优化时,应充分考虑设备产能和病人需求的双重不确定,通过引导和调度来转移或增加需求. 展开更多
关键词 马尔可夫过程 随机动态规划 分布
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基于MMPP的802.11网络性能 被引量:1
11
作者 吴燕玲 陈显龙 方勇 《南昌大学学报(理科版)》 CAS 北大核心 2009年第4期399-402,共4页
提出并建立了一个基于马尔可夫调制的泊松过程MMPP(M arkovModu lated Poisson Process)和间歇泊松过程IPP(Interrupted Poisson Process)的系统模型,从新用户的到达和系统中用户发起的新业务两个方面着手,考察了在受系统门限值约束情... 提出并建立了一个基于马尔可夫调制的泊松过程MMPP(M arkovModu lated Poisson Process)和间歇泊松过程IPP(Interrupted Poisson Process)的系统模型,从新用户的到达和系统中用户发起的新业务两个方面着手,考察了在受系统门限值约束情况下的接入系统的新用户数量和系统内用户发起的业务数量对802.11网络性能的影响。仿真结果显示,在系统容量受约束的情况下,这两个因素都会影响系统的载干比C/I,并且网络性能随着载干比C/I的变差而呈显著的恶化趋势。 展开更多
关键词 网络性能 马尔可夫调制的泊松过程 间歇过程 载干比
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分层蜂窝网络的层间联合建模与性能分析
12
作者 刘莉 荆涛 付立 《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第8期1857-1862,共6页
分层蜂窝结构(HCS)已经成为第三代移动系统的一个主要发展要求。一个应用双向溢出策略的双层蜂窝网结构被研究,允许用户呼叫在上层宏小区和下层微小区间发生溢出,用户根据其移动速度进行接入层选择。为了评估这种分层网络的性能,提出了... 分层蜂窝结构(HCS)已经成为第三代移动系统的一个主要发展要求。一个应用双向溢出策略的双层蜂窝网结构被研究,允许用户呼叫在上层宏小区和下层微小区间发生溢出,用户根据其移动速度进行接入层选择。为了评估这种分层网络的性能,提出了一种层间联合的微小区(宏小区)业务模型,此模型将常用的微小区(宏小区)业务模型(马尔可夫调制的泊松过程)延长,添加宏小区(微小区)的溢出业务模型(M/M/C/C的排队系统)。理论分析和仿真结果都验证了此模型的可靠性。最后利用此模型分析了速度阈值的作用。 展开更多
关键词 分层蜂窝结构 马尔可夫调制的泊松过程 溢出 速度阈值
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电力系统运行风险评估中元件时变停运模型分析 被引量:57
13
作者 宁辽逸 吴文传 张伯明 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2009年第16期7-12,共6页
电力系统设备发生故障的可能性是随外部天气条件、老化程度等运行工况变化而变的,因此在运行风险评估中需要采用时变的设备停运模型。文中对现有文献中故障率的定义进行了分类和分析,论证了泊松过程停运模型中的故障率和马尔可夫过程停... 电力系统设备发生故障的可能性是随外部天气条件、老化程度等运行工况变化而变的,因此在运行风险评估中需要采用时变的设备停运模型。文中对现有文献中故障率的定义进行了分类和分析,论证了泊松过程停运模型中的故障率和马尔可夫过程停运模型中的状态转移速率之间的关系,并给出了时变故障率下的马尔可夫过程建模的条件和建模方法。基于上述结论,进一步提出对于暴露型设备停运可采用马尔可夫过程模型描述;而封闭型设备必须采用非马尔可夫模型。最后,给出典型暴露型设备(架空线路)和典型封闭型设备(变压器)的时变停运模型,并进行了算例分析。 展开更多
关键词 运行风险评估 元件停运模型 时变 过程 马尔可夫过程 故障率 状态转移速率 延迟更新过程
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泊松冲击下冷贮备可修系统的可靠性分析 被引量:11
14
作者 吴清太 唐加山 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2012年第1期149-156,共8页
本文研究了一类由有限个同质部件和一个修理工组成的冷贮备可修系统在随机冲击下的可靠性问题。假设冲击以泊松过程到达。当冲击到达时,它会独立地对系统中工作的部件产生影响,而不会对冷贮备部件产生影响。每次冲击的量都服从某一确定... 本文研究了一类由有限个同质部件和一个修理工组成的冷贮备可修系统在随机冲击下的可靠性问题。假设冲击以泊松过程到达。当冲击到达时,它会独立地对系统中工作的部件产生影响,而不会对冷贮备部件产生影响。每次冲击的量都服从某一确定的分布,受冲击的部件以一定的概率发生故障,其故障概率是冲击量的函数,当工作的部件发生故障时,下一个冷贮备部件立即开始工作,当所有部件故障时,系统故障,故障部件按故障顺序进行修理,修理时间服从指数分布,故障部件能被修理如新。本文显式给出了系统首次故障前平均时间、稳态可用度、稳态故障频度等可靠性指标。 展开更多
关键词 冷贮备可修系统 冲击模型 过程 马尔可夫过程 可靠性指标
原文传递
订单流驱动的限价订单簿动态演化 被引量:2
15
作者 王苏生 江国朝 董海玲 《深圳大学学报(理工版)》 EI CAS 北大核心 2011年第5期454-459,共6页
以连续竞价股票市场的限价订单簿为研究对象,将其看作一个多服务台的排队系统,每个价格档看作一个服务台,运用多维随机过程模拟限价订单簿上订单数目的演化.由于市场参与者的订单提交决策会受到限价订单簿深度的影响,因此引入状态依赖... 以连续竞价股票市场的限价订单簿为研究对象,将其看作一个多服务台的排队系统,每个价格档看作一个服务台,运用多维随机过程模拟限价订单簿上订单数目的演化.由于市场参与者的订单提交决策会受到限价订单簿深度的影响,因此引入状态依赖的泊松过程模拟限价订单流的到达和取消过程,即泊松过程的参数依赖于所处价格档上存量订单的数目.根据买卖中间价格改变的时刻对限价订单簿的动态演化分段进行研究,证明买卖中间价格改变前,限价订单簿内各个价格档上订单数目的发展变化服从生灭过程,并分别给出各生灭过程的转移概率和它们满足的Kolmogorov向后向前微分方程.而对于买卖中间价格发生变化的时刻,分析了不同类型的订单提交对最优买卖价格和各个价格档上订单数目的影响. 展开更多
关键词 股票市场 限价订单簿 随机过程 马尔可夫过程 随机模型 过程 生灭过程
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NS2扩展突发性业务流:设计与实现 被引量:2
16
作者 王文鼐 马凌 王晓冬 《南京邮电大学学报(自然科学版)》 EI 2008年第3期91-94,共4页
结合Markov调制泊松过程(MMPP)和混合泊松流,为突发性分组业务设计了Gamma调制泊松过程(GMPP)业务流模型。面向开源仿真器NS2的功能扩展,给出了纯泊松流、MMPP流和GMPP流的NS2扩展设计和实现方案,并经仿真实验进行了验证。分析表明GMPP... 结合Markov调制泊松过程(MMPP)和混合泊松流,为突发性分组业务设计了Gamma调制泊松过程(GMPP)业务流模型。面向开源仿真器NS2的功能扩展,给出了纯泊松流、MMPP流和GMPP流的NS2扩展设计和实现方案,并经仿真实验进行了验证。分析表明GMPP更适用于实际业务流。 展开更多
关键词 突发性分组业务流 Gamma调制过程 NS2扩展
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On approximating multifractal traffic burstiness with Markov modulated Poisson processes 被引量:1
17
作者 纪其进 《Journal of Southeast University(English Edition)》 EI CAS 2004年第4期436-441,共6页
We investigate the approximating capability of Markov modulated Poisson processes (MMPP) for modeling multifractal Internet traffic. The choice of MMPP is motivated by its ability to capture the variability and correl... We investigate the approximating capability of Markov modulated Poisson processes (MMPP) for modeling multifractal Internet traffic. The choice of MMPP is motivated by its ability to capture the variability and correlation in moderate time scales while being analytically tractable. Important statistics of traffic burstiness are described and a customized moment-based fitting procedure of MMPP to traffic traces is presented. Our methodology of doing this is to examine whether the MMPP can be used to predict the performance of a queue to which MMPP sample paths and measured traffic traces are fed for comparison respectively, in addition to the goodness-of-fit test of MMPP. Numerical results and simulations show that the fitted MMPP can approximate multifractal traffic quite well, i.e. accurately predict the queueing performance. 展开更多
关键词 multifractal traffic Markov modulated Poisson processes queueing delay packet loss rate
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软件可靠性模型的研究与进展 被引量:1
18
作者 车金庆 周凌翱 《计算机与数字工程》 2018年第12期2430-2434,2441,共6页
随着软件技术的快速发展,计算机软件在博弈仿真中的作用越来越大。然而随着博弈仿真问题的规模和复杂度的提升,软件的可靠性问题也越来越突出。深入研究软件可靠性模型对于预测评估软件的可靠性具有十分重要的意义,文章结合软件可靠性... 随着软件技术的快速发展,计算机软件在博弈仿真中的作用越来越大。然而随着博弈仿真问题的规模和复杂度的提升,软件的可靠性问题也越来越突出。深入研究软件可靠性模型对于预测评估软件的可靠性具有十分重要的意义,文章结合软件可靠性建模的基础思想,围绕对现有的几种软件的可靠性模型的研究,对两个经典随机过程类模型(JM模型、G-O模型)的基本假设、公式推导及参数估计做了详细介绍。 展开更多
关键词 随机过程 可靠性模型 马尔可夫过程 非齐次过程
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一种基于流量三定律的MMPP建模的新的测量及适配途径
19
作者 陈云龙 叶梧 冯穗力 《科学技术与工程》 2007年第5期786-791,共6页
回顾了在网络业务流轨迹中的长相关(LRD)、自相似和尺度不变性现象;对几种层次MMPP模型做出评价,针对其中一种有潜力的模型进行分析。通过tcpdump、Tstat和AV估计器,在所测得的业务流轨迹中,利用已提出的现代网络流量满足的三个基本定律... 回顾了在网络业务流轨迹中的长相关(LRD)、自相似和尺度不变性现象;对几种层次MMPP模型做出评价,针对其中一种有潜力的模型进行分析。通过tcpdump、Tstat和AV估计器,在所测得的业务流轨迹中,利用已提出的现代网络流量满足的三个基本定律,通过交互式的自学习方法对网络流量进行MMPP建模。给出一种更精确的模型参数的适配途径,它采用了两级匹配并显示良好的效果。 展开更多
关键词 流量建模 长相关 马尔可夫调制过程 INTEMET 基本定律
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ATM测试仪中业务分布模型的研究
20
作者 刘宇 《电子测量技术》 2011年第10期113-115,共3页
ATM是1种建立在电路交换和分组交换基础上面向连接的包交换技术,是解决各种不同类型信息联合传输问题的好方法。对ATM网络传输性能测试而言,为能更加准确地反映网络的实际性能,需要建立相应的业务流模型来模拟网络实际应用时的各种业务... ATM是1种建立在电路交换和分组交换基础上面向连接的包交换技术,是解决各种不同类型信息联合传输问题的好方法。对ATM网络传输性能测试而言,为能更加准确地反映网络的实际性能,需要建立相应的业务流模型来模拟网络实际应用时的各种业务流。主要介绍了异步传输模式(ATM)测试技术中用得最多、最能精确刻划ATM业务流的随机统计分布模型—随机间隔分布模型及三态马尔可夫调制泊松过程(MMPP)模型,介绍了如何生成满足分布模型要求的分布参数。并给出了这2种分布模型的实验结果。 展开更多
关键词 异步传输模式 随机间隔 业务 马尔可夫调制过程
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