短期跨境资本流动与人民币国际化的动态发展研究——基于马尔科夫区制转移向量误差修正模型(MS-VECM)

为解释短期跨境资本流动与人民币国际化进程之间的关联性,我们基于2006年以来短期跨境资本流动与人民币国际化的季度数据,使用马尔科夫区制转移向量误差修正模型(MS-VECM),对不同状态下二者的关系进行了度量和检验。研究结果表明:受到外汇政策管制和资本市场开放等因素影响,我国短期跨境资本流动和人民币国际化之间呈现显著的三区制性质;不同时期波动存在显著非对称性,体现为转移概率和持续期均不同,但存在稳定的均衡关系,近年来二者均衡关系更加表明人民币资本项目可兑换加快是影响短期跨境资本流动的主要原因,最后提出相应政策建议。

基于改进GM(1,1)模型-马尔科夫残差修正的网络性能预测

随着计算机网络的快速发展,网络规模变得极为庞大和复杂,网络性能参数的略微波动就有可能对整个网络服务造成影响,此时对网络性能的准确预测显得格外重要。论文将改进的灰色预测模型应用于网络性能的预测,并采用马尔科夫残差修正模型对预测结果进行修正以提高预测精度。实验结果表明,经马尔科夫残差修正后的预测值与实际值的误差较传统的灰色预测模型有明显减小,结果更接近于实际情况。

城市需水量预测方法比较

为了提高城市需水量预测的精度,基于北京市2000—2011年的实际用水量数据,对比分析了BP神经网络预测模型、灰色GM(1,1)模型、非线性趋势模型和灰色-神经-趋势组合预测模型及其基于马尔科夫修正的各单项模型需水量预测结果。结果表明:组合预测模型优于各单项模型,基于马尔科夫修正的各模型优于各未修正预测模型。基于马尔科夫修正的灰色-神经-趋势组合预测模型预测精度最高、效果最好。

潍坊地区某高校新生体质量指数预测分析

目的了解潍坊地区某高校新生的体质量指数发展规律,为合理制定大学生体质健康促进措施提供理论依据。方法选取潍坊地区某高校2008—2016年新生共30 609人,调取其入学体检数据,计算年平均体质量指数,运用灰色马尔科夫修正模型进行预测分析。结果构建灰色马尔科夫修正模型G(k)=Y(k)-1/2(A_i+B_i)y;经后验差比值(C=0.088)和小误差概率(P=0.987)检验,预测精度为一级;预测2017—2020年潍坊地区某高校新生年平均体质量指数为20.69、21.33、21.39、21.45,所处马尔科夫状态为3、1、2、3。结论2017-2020年某高校大学生体质量指数虽暂处正常范围,但逐年上升趋势明显。因此,应加强体质监测、合理干预、强化健康素养,引导大学生科学锻炼、合理控制体质量,谨防体质量指数上升带来的超重与肥胖风险。

中国利率期限结构的非线性动态研究

以1996年1月至2010年3月中国银行间同业拆借市场月度加权平均利率作为研究对象,应用协整检验方法和线性向量误差修正模型对利率期限结构的预期理论进行实证检验,应用马尔科夫区制转移向量误差修正模型研究预期理论调整作用下的利率期限结构非线性动态过程。研究结果表明,预期理论在中国利率期限结构中是成立的;利率期限结构具有两区制的非线性动态特征,可以按预期理论的调整强度将两种区制分别描述为强调整区制和弱调整区制;不同期限利率的平均变动幅度和平均风险溢价水平随区制状态变化而发生变化,具有区制相依性,区制间的转移具有非对称性。因此,应该进一步加强对利率期限结构中经济信息的识别和应用,进一步提高利率期限结构的政策参考价值。

我国货币需求的短期非线性动态调整特征研究——基于MS-VECM方法

本文运用马尔科夫状态转移误差修正模型(MS-VECM,Markov switching error-correctionmodel)检验了我国实际货币余额需求在2000年1月-2009年9月期间的短期非线性动态调整特征。研究结果表明我国长期货币需求的收入弹性大于利率弹性;短期货币需求动态调整速度的不同依赖于经济系统所处的不同状态,在波动率较高时期的调整速度较快,而在波动率较低时期的调整速度较慢。