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金融稳定与经济增长的关联机制研——基于马尔科夫区制转换模型 |
庞晓波
胥日
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《广西社会科学》
CSSCI
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2018 |
3
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2
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我国股市波动趋势分析与预测——基于马尔科夫区制转换模型 |
郭莹莹
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《武汉金融》
北大核心
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2014 |
4
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3
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基于DDMS模型的BDTI马尔科夫区制转换和持续期依赖特征分析 |
蒋迪娜
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《上海海事大学学报》
北大核心
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2012 |
1
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4
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货币政策如何影响金融机构贷款利率——基于马尔科夫区制转换模型的定量分析 |
赵壹
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《中国市场》
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2014 |
2
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5
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基于马尔科夫区制转换模型的中国经济周期识别 |
虞栋杰
郑静
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2022 |
1
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6
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我国货币政策是否关注资产价格?--基于马尔科夫区制转换BEKK多元GARCH模型 |
王曦
朱立挺
王凯立
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《金融研究》
CSSCI
北大核心
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2017 |
24
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7
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中国地方政府债务风险动态监测预警研究——基于马尔科夫区制转换回归模型 |
王周伟
陈莹
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《金融管理研究》
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2020 |
3
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8
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基于马尔科夫区制转换及Black-Litterman模型的大类资产组合模型研究 |
周亮
李红权
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《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
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2020 |
2
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9
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基于马尔科夫区制转换的厦门商品住宅价格模型 |
孙宇
叶青
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《数学的实践与认识》
北大核心
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2016 |
0 |
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10
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人民币名义汇率与中国通胀的区制转换特征研究 |
谢杰
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《上海金融》
CSSCI
北大核心
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2011 |
0 |
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11
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中国服务业增长和波动的区制转换与非对称性研究 |
王艺枞
陈磊
孟勇刚
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《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
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2019 |
1
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12
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生猪产业链区制转换与价格非线性传导 |
孟利东
闫桂权
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2022 |
2
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13
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“双碳”背景下中国碳市场风险度量及影响机制分析 |
饶欣
邱文妍
艾佳颖
林华丽
杨楠
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《生态经济》
北大核心
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2023 |
0 |
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14
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基于动态CRITIC赋权的中国金融压力指数构建与金融风险识别 |
祝志川
蒋犇
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《新疆财经》
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2024 |
0 |
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15
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货币政策冲击对股市“有限参与”之谜的解释——基于Markov区制转换VAR模型的实证研究 |
肖忠意
陈志英
许定华
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《制度经济学研究》
CSSCI
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2016 |
1
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16
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过度自信、市场流动性与投机泡沫 |
石广平
刘晓星
姚登宝
张旭
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《管理工程学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2018 |
9
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17
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全球流动性冲击对我国股市波动的影响研究——基于MS-VAR模型的分析 |
王涛
赵晶
姜伟
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《金融发展研究》
北大核心
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2018 |
6
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双重视角下的中国经济周期混频测度 |
陈磊
孟勇刚
王艺枞
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《统计研究》
CSSCI
北大核心
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2018 |
4
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中国货币政策对房地产市场的非对称效应 |
陈日清
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《统计研究》
CSSCI
北大核心
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2014 |
19
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20
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中国股市泡沫的识别和预测:基于SSMS模型 |
陈国进
颜诚
赵向琴
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2016 |
2
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