马氏风险过程

研究了一般马氏风险过程,它是经典风险过程的拓广.具有大额索赔的风险过程用此马氏风险模型来描述是适合的.在此模型中,索赔到达过程由一点过程来描述,该点过程是一马氏跳过程从0到t时间段内的跳跃次数.主要研究了此风险模型的破产概率,得到了破产概率满足的积分方程,并应用本文引入的广更新方法,得到了破产概率的收敛速度上界.

索赔到达受同一马氏链调制的双险种风险模型

研究了一类理赔到达受同一马氏跳过程调制的双险种风险模型,得到了其条件破产概率及最终破产概率的积分方程.

马氏风险模型破产概率的积分方程

重尾分布情形破产概率的估计是风险理论领域近年来极力寻求解决的热点问题 ,马氏风险模型就是针对这一问题首次建立并提出来的 ,在马氏风险模型中 ,顾客索赔到来由一个点过程 {N(t) } t 0描述 ,这里N(t)表示某一马氏跳过程在时间区间 [0 ,t]内的跳跃次数。该文主要研究了这个模型的破产概率 ,给出了破产概率Ψ(u)满足的积分方程和Ψ(0 )的明确表达式。

马氏环境下带扰动的Cox相关的风险模型破产概率的上界估计

本文讨论马氏环境下带随机扰动的保单数量过程与索赔次数过程Cox相关的风险模型.利用鞅方 法,给出了该风险模型的破产概率的指数上界.

马氏环境下带扰动的变利率模型的风险理论(英文)

本文研究马氏环境下带扰动的变利率的Cox风险模型 .证明了该模型的最终生存概率 (或最终破产概率 )满足一定的瑕疵更新方程 ,并利用更新理论给出了其Cram啨ｒ Lundberg渐近性质 .本文还推导出最终生存概率 (或最终破产概率 )的卷积公式 ,从而推广了文献 [1

带干扰双Cox风险模型的破产概率研究

本文讨论马氏环境下带随机干扰项的双险种Cox风险模型,并利用马氏向量过程鞅方法,给出了该模型最终破产概率的指数上界和一种特殊情况下的最终破产概率表达式。

常利率环境下带扰动变保费率模型的风险理论

本文对一般风险模型中保险公司按单位时间常数速率收到保单的假设做了改进,考虑变保费率的情形,同时考虑到不确定收益对保险公司的影响,得到一个新的Cox风险模型,证明了该模型的最终生存概率满足的积微分方程,并得到了破产概率的估计及上下界,从而推广了相关结果.

时齐Markov过程的停止过程

设X=(X_t(ω))_(t≥0)为定义在完备概率空间(Ω,F,P)上的跳过程:

一类索赔到达随机的双险种风险模型

研究了一类理赔到达受同一马氏跳过程调制的双险种风险模型,得到了其条件破产概率及最终破产概率的积分方程。