基于“三性”、杜邦模型和骆驼体系的业绩评价——来自2004年我国商业银行财务数据的实证分析

文章从作为商业银行经营的基本理念———“三性”分析入手,以突出财务指标之间协调性的杜邦模型弥补“三性”指标的内在矛盾冲突,两者互为补充,同时引进对银行财务风险的有效分析工具———骆驼评价体系,基于这三个理论分析,构建起评价我国商业银行经营业绩的多元指标,并运用科学、客观的统计工具———因子分析对我国商业银行2004年年度报告的财务状况、经营成果和现金流量进行分析,从横向和纵向展开了针对我国商业银行经营业绩的综合评价。

基于骆驼评级体系、杜邦分析法的商业银行盈利性分析——以交通银行为例

获利能力大小是衡量企业经营好坏的重要标志。收益主要有吸收损失、平衡财务结构、为股东提供回报、提升公众对银行的信心等四个方面的重要作用。同时我国加入WTO面对全球激烈的金融市场竞争,全球金融危机的国际大背景,

基于骆驼评价体系下的兴业银行绿色信贷风险控制研究

绿色信贷业务在我国发展已有16年的历史,虽然在发展过程中取得了较为显著的成就,但由于发展起步较晚,受到内外部环境的影响,目前仍存在许多亟待解决的问题。本文以兴业银行为例,基于骆驼评价体系选取了2012年-2021年的指标数据,对兴业银行绿色信贷风险进行定量分析,针对存在的问题提出解决的对策。

美国考评商业银行经营水平的“骆驼评级体系”简析

由于商业银行在美国经济生活中处于特殊地位,其经营活动关系着整个社会经济的稳定,因而美国金融管理当局对商业银行的经营活动建立了严格的检查制度。通过对各种财务报表的分析和有关指标的考评.及时发现银行经营中存在的问题,并协助银行予以解决。本文试对目前美国金融管理当局采用的考评商业银行经营水平的“骆驼评级体系”作一简析。一、商业银行财务分析美国金融管理当局通过对各个财务报表中的主要相关项目进行对比来分析商业银行一定时期的经营状况。财务分析的主要内容包括:

骆驼评价体系与商业银行风险管理

骆驼评价体系是金融监管机构通过对金融机构的资本充足程度、资产质量、管理水平、盈利水平和流动性五项指标进行评级打分,来评价金融机构的风险管理质量和经营安全程度,这对我国商业银行具有重要的借鉴意义。

基于骆驼评价体系的绿色信贷风险管控分析——以浦发银行为例

我国绿色信贷已有十多年的发展历程,虽然在这期间取得了较为显著的进展,但是由于发展时间相对较短,与之相关的体制也相对较弱,因此还存在许多问题亟待解决。本文以浦发银行为例,基于已有研究成果,进一步分析与总结绿色信贷风险管控情况,运用骆驼评价体系这一新方法,来定量分析浦发银行绿色信贷存在的风险问题以及提出相关建议。

骆驼评级体系的信托行业应用

近期 ,中国银监会继续加大对信托业的监管力度 ,提出借鉴国际通行的银行信用评价体系———CAMELS(骆驼评级体系 ) ,对信托企业进行信用评级并分类管理。该体系的运用将会对信托业未来的健康发展产生深远影响。本文对CAMELS在信托行业的应用进行初步探讨 。

基于“骆驼评级”体系的银行经营风险测度及防范对策——以上市银行为例

防范并化解银行系统的金融风险是当前促增长、保稳定、促改革的重要任务。根据"骆驼评级"系统体系,构建银行经营风险识别与测度模型,分别从资本充足性、资产质量、管理水平、盈利水平、流动性等五个维度,分析评价上市银行经营风险的来源、影响因素及影响程度。研究表明:必须切实推进银行业供给侧结构性改革,创新个性化、差异化、定制化金融产品,优化设计核心资本比例,构建完善可操作的风控体系,实现银行经营的盈利性、流动性与安全性的统一。

股份制商业银行经营绩效评价——基于骆驼评级体系的分析

本文利用骆驼评级体系,从资本充足性、资产质量、管理水平、盈利状况及流动性五个方面,对我国上市股份制商业银行2011~2015年的经营绩效进行比较分析,剖析经营绩效差异的成因,并提出相关建议。

美国对银行业的监督与检查——骆驼评级体系

在美国,三大联邦监理部门都使用同一个标准评估体系对商业银行的经营状况进行全面评估。该体系的正式名称是“联邦监理机构内部统一银行评级体系”,浴称骆驼评级法(CAMEL Rating System)。该评级法之所以被通称为骆驼评级法,是因为该评级法主要从五个方面考察银行的经营状况,即资金状况(Capital Adequacy)资产质量(Asset Quality)、管理水平(Management)、收益状况(Earnings)和流动性(Liquidity)。

运用骆驼评价指标体系,加强国有商业银行风险管理

骆驼评价体系 (CAMEL)是评价金融机构总体运营状况的分析工具 ,通过对金融机构的资本充足度(CapitalAdequaey)、资产质量 (AssetsQuality)、管理水平 (Management)、盈利性水平 (Earnings)和流动性 (Liquidity)五项指标 ,来评价其风险管理质量和经营安全程度。对我国国有商业银行分析自身整体经营水平 ,以国际化、现代化标准规范资产运营机制 ,加强风险管理 ,具有重要的借鉴意义。

我国商业银行稳定性分析——基于骆驼评级体系

为揭示我国商业银行的稳定性水平,本文试图运用骆驼评级体系进行测量和分析,样本选取2008至2019年18家上市银行的资料相关数据,从监管层面,在资本充足性、资本质量、管理水平、盈利能力、流动性水平五个方面选取量化指标对样本银行进行度量。结果发现:2013年至今,我国商业银行资本充足性、管理水平、流动性水平都在提高,但是资本质量和盈利能力均有所下降。分析资本质量和盈利能力两项指标下降的原因,并提出改善资产质量,加强风险监测;改善运作效率,提高盈利能力;以及实施金融创新、发展“商投一体化”综合金融服务等提高商业银行稳定性的建议。

基于骆驼评级体系的北京银行经营绩效评价

本文运用骆驼评级体系,从资本充足性、资产质量、管理水平、盈利状况和流动性五个方面,定量分析北京银行2012~2016年的经营绩效,分析原因并提出相关建议。

基于商业银行“三性”、杜邦模型和CAMEL体系的业绩评价——来自2004年我国商业银行财务数据的实证分析

从商业银行经营的基本理念———“三性”分析入手,以突出财务指标之间协调性的杜邦模型弥补“三性”指标的内在冲突,同时引进对银行财务风险的有效分析工具———骆驼评价体系。基于这三个理论分析,构建起评价我国商业银行经营业绩的多元指标,并运用科学、客观的统计工具———因子分析,对我国商业银行2004年年度报告的财务状况、经营成果和现金流量进行分析,从横向和纵向对我国商业银行经营业绩进行综合评价。

基于骆驼评价指标的中国银行经营效率实证研究

以骆驼(CAMEL)评价体系中所包含的评价指标为总基础,并在此基础上,运用主成分分析法构建了关于中国银行绩效评价的模型,对中行2003年至2006年上半年的财务数据进行了实证分析,得出我国中行经营业绩、盈利能力、不良贷款情况、成长能力等在各年之间的变化情况。分析结果显示,2004年股份制改革对我国中行的各个方面都产生了显著的影响。

我国商业银行风险评级体系的构建

本文结合我国银行业的具体环境,基于CAMELS构建了我国银行风险评级的具体指标体系,并通过层次分析法(AHP)量化分配了各个指标的影响权重,然后运用功效系数法(ECM)对银行风险状况进行综合评级,最后以中国工商银行为例,对其2007～2011年的综合风险进行了测算、评级和分析。

基于骆驼评价体系的ZZ银行财务风险的识别与控制研究

城市商业银行是中小企业的主要融资渠道之一,近年来发展迅速,但同时,由于同行业的竞争,国际形势和地区政治经济环境的变化等,城市商业银行也逐渐显露出财务风险方面的问题。本文利用骆驼评价体系,从资产质量、资本充足性、流动性、盈利性与管理水平五个方面,对ZZ城商银行的财务风险进行识别和评估,并提出相应的控制策略,为城市商业银行的财务风险管理提出合理建议。

陕西省农村信用社改革绩效评价——基于陕西省8个县农村信用社的实地调查

2003年国务院关于农村信用社改革出台方案,到2009年改革已历时6年,陕西省是第一批农村信用社改革的8个试点省份之一,改革的绩效如何可以通过农村信用社的经营情况进行评估。该文通过对陕西省8个县(区)农村信用社实地调查所获得的基本情况数据和财务数据,采用骆驼评级法的指标体系,运用因子分析法首先对2000-2008年各年度农村信用社的经营情况进行综合排名,然后对各县农村信用社在改革前和改革后的经营情况分别进行综合排名,进而研究改革的绩效。实证结论显示:陕西省农村信用社改革取得了明显的成效,表现为信用社的安全性和盈利性均有所提高,改革对各县(区)经营情况的影响基本一致,改革前、改革后各县(区)农村信用社经营情况的相对位次没有大的改变。但同时,改革并没有真正提升信用社的核心竞争力、信用社的盈利能力依然不强,部分信用社的不良贷款率仍然偏高,人均费用支出较改革前大幅度上升,改革还需进一步深化。