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市场风险的高效率加速算法研究
1
作者
高全胜
伍旭
朱丹青
《统计与信息论坛》
CSSCI
2012年第2期9-14,共6页
在计算投资组合市场风险时,采用高效率重要性抽样技术来处理大规模、高维度和稀有事件问题可以提高计算的速度和效率。在对投资组合损失进行Delta-Gamma近似的基础上,通过利用辅助分布变换函数,将求解抽样参数的最小抽样方差问题转化为...
在计算投资组合市场风险时,采用高效率重要性抽样技术来处理大规模、高维度和稀有事件问题可以提高计算的速度和效率。在对投资组合损失进行Delta-Gamma近似的基础上,通过利用辅助分布变换函数,将求解抽样参数的最小抽样方差问题转化为一个非线性的广义最小二乘问题;在指数族抽样核的假设下,进一步将问题转化为迭代线性回归问题,从而简化了计算;通过德尔塔对冲和指数对冲投资组合的模拟算例验证了所提出方法的有效性。
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关键词
高效率重要性抽样技术
VAR
辅助重要性抽样算子
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职称材料
题名
市场风险的高效率加速算法研究
1
作者
高全胜
伍旭
朱丹青
机构
武汉工业学院数学与计算机学院
中南财经政法大学工商管理学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2012年第2期9-14,共6页
基金
教育部人文社会科学项目<中国老年人口寿命风险的资本市场解决方案研究>(09YJC790208)
文摘
在计算投资组合市场风险时,采用高效率重要性抽样技术来处理大规模、高维度和稀有事件问题可以提高计算的速度和效率。在对投资组合损失进行Delta-Gamma近似的基础上,通过利用辅助分布变换函数,将求解抽样参数的最小抽样方差问题转化为一个非线性的广义最小二乘问题;在指数族抽样核的假设下,进一步将问题转化为迭代线性回归问题,从而简化了计算;通过德尔塔对冲和指数对冲投资组合的模拟算例验证了所提出方法的有效性。
关键词
高效率重要性抽样技术
VAR
辅助重要性抽样算子
Keywords
efficient importance sampling~ VaR
auxiliary importance sampler
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
市场风险的高效率加速算法研究
高全胜
伍旭
朱丹青
《统计与信息论坛》
CSSCI
2012
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