防护措施下一类高传染性多潜伏期传染病的高维动态模型

传染病给人们的生命带来了极大的威胁,对于高传染性的疾病,政府总会采取一 些防护措施．本文针对防护措施下的高传染性且具有潜伏期等特性的一类传染病,结合传染病模 型,在一定假设条件下给出了这类疾病单日新收治的直接确诊病例及疑似病例的高维动态模型, 并使用最小二乘法进行了参数辨识．最后以SARS为例,利用网上公布的SARS数据给出了5 月22日-5月31日的预测结果并将预测结果和实际数据进行了比较,说明了模型的有效性．

基于动态Vine Copula模型的金融市场风险溢出效应研究

随着金融全球化进程的加速,国际金融市场间的联系日益紧密,深入分析国际金融市场对中国金融市场的风险溢出效应具有重要意义。本文首先基于高维动态Vine Copula模型构建高维金融市场的联合分布函数,然后运用条件在险价值方法测度国际原油市场、国际黄金市场以及国际外汇市场对中国股票市场的风险溢出效应,最后采用压力测试方法从多市场情景压力的视角进行稳健性检验。研究显示:国际金融市场对中国金融市场具有显著的风险溢出效应,但不同国际金融市场的风险溢出强度存在显著差异;国际金融市场对中国金融市场的上行风险溢出效应显著大于下行风险溢出效应,风险溢出强度呈现出非对称性特征;基于高维动态Vine Copula模型的压力测试方法可以有效度量多个金融市场对单一金融市场的风险溢出效应。本文针对投资者、风险管理者以及监管者提出了相应的政策建议。

基于即时预测方法的中间投入估算

作为反映各部门间关系的平衡表,投入产出表是投入产出分析的重要数据基础。其中的中间投入为观测经济循环、制定宏观及产业政策提供有力支撑。然而,投入产出表的编制对基础数据条件要求较高,难以提高更新频率。受国内生产总值(GDP)即时预测(Giannone等,2008)的启发,本文利用大量相对高频的宏观及行业经济指标对中间投入进行即时有效的估计和预测。首先,构造了由2000余个序列组成的高维宏观经济指标集;其次,提出了基于自适应稀疏主成分分析的高维动态因子模型;再次,对各部门中间投入进行季度估算,并对2018年和2019年相关数据进行估测。研究结果表明,本文构建的高维模型可估算得到季度中间投入数据,其拟合和预测效果均优于传统时间序列模型和传统动态因子模型(Giannone等,2008)。此外,还对增频后估算的中间投入、中间投入率和中间投入贡献系数进行了分析。最后,本文基于即时预测的方法,尝试构建投入产出表中的中间流量矩阵,验证了本文模型在进行投入产出表预测时的可行性与稳定性。