基于双重群组套索的高维空间多值处置效应估计

罗宾因果推断模型在非实验数据分析中具有重要地位,但对高维数据分析,古典低维空间处置效应估计量往往表现欠佳.本文结合高维空间下的双重选择估计与群组套索回归,提出一种估计高维稀疏空间下多值处置效应的双重群组套索估计方法.数值模拟发现,对于因果参数估计,双重群组套索估计的经验功效接近理论值,而预测性套索回归则存在较大的功效偏差.对教育生产函数的案例研究发现,该方法可以有效地从多个备选控制变量中选出正确的控制变量,仅有一个噪声变量被错误选择.