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基于信用等级迁移和违约损失的贷款定价
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作者 许丽莉 《湘南学院学报》 2016年第2期7-11,21,共6页
在传统的基准利率定价模型的基础上,考虑违约损失的随机性,运用信用等级转移矩阵,结合不同的信用等级违约损失率、资本收益率及预期收益率,得出不同信用等级客户的不同期限贷款利率定价.
关键词 信用迁移矩阵 高阶转移概率 违约损失 贷款定价
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