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波动性的高频指标对收益分布预测能力的影响分析——基于上证综指的高频数据
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作者 朱万锐 唐大为 《中国市场》 2017年第18期63-64,共2页
当今许多金融问题,例如VaR计算、期权定价等,都需要首先对收益率的分布特征有比较准确的描述。之前的研究发现衡量波动性的高频指标——已实现波动(realized volatility,RV)——可以帮助我们更好地预测收益率分布。文章探究这个结论是... 当今许多金融问题,例如VaR计算、期权定价等,都需要首先对收益率的分布特征有比较准确的描述。之前的研究发现衡量波动性的高频指标——已实现波动(realized volatility,RV)——可以帮助我们更好地预测收益率分布。文章探究这个结论是否适用于中国市场。 展开更多
关键词 高频指标 市场 收益分布 预测能力
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基于宏观经济周期的高频有效指标选择与经济状态划分
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作者 朱晓希 《中小企业管理与科技》 2023年第14期54-56,共3页
全球资产配置之父Gary P.Brinson的研究表明,从长远看,超过90%的投资收益都是来自成功的大类资产配置。而大类资产配置的根本思想出发点是不把鸡蛋放在一个篮子里的,通过构造一个包含多类资产的投资组合来降低风险。影响大类资产配置的... 全球资产配置之父Gary P.Brinson的研究表明,从长远看,超过90%的投资收益都是来自成功的大类资产配置。而大类资产配置的根本思想出发点是不把鸡蛋放在一个篮子里的,通过构造一个包含多类资产的投资组合来降低风险。影响大类资产配置的一大核心因素是宏观经济运行状态,若能准确把握过去的宏观经济运行状态并较有把握地预测未来的宏观经济运行状态,投资者就能更好地选择合理的投资组合,以降低风险并获得更高收益。论文旨在通过寻找高频有效的宏观经济指标,并利用这些指标将2001年至2021年国内的宏观经济运行状况划分为不同的经济状态。选择至少两个宏观经济指标,并运用美林时钟框架作为参考,将经济状态划分为衰退、复苏、过热和滞胀4个阶段。通过分析这些经济状态的特征,可以更好地理解宏观经济的周期性波动,为后续的资产配置策略提供基础。 展开更多
关键词 高频指标 风险收益 宏观经济周期
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基于GAMLSS模型的高频流动性指标分布特征 被引量:4
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作者 刘昊 陈浪南 《山西财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2011年第4期25-33,共9页
利用BCT分布和非线性、非参数模型对股票的高频流动性指标进行了非线性和非参数拟合,并引入广义雨村信息准则(GAIC)进行分布和模型结构的选择。实证结果表明,BCT分布能有效地拟合高频流动性指标的高偏态和高峰度特征,该分布下非参数立... 利用BCT分布和非线性、非参数模型对股票的高频流动性指标进行了非线性和非参数拟合,并引入广义雨村信息准则(GAIC)进行分布和模型结构的选择。实证结果表明,BCT分布能有效地拟合高频流动性指标的高偏态和高峰度特征,该分布下非参数立方样条回归在所有模型结构中拟合优度最好。通过增加有效的解释变量和选择合理的回归形式,GAMLSS模型能够不断提高对高频流动性指标分布的拟合程度。 展开更多
关键词 高频流动性指标 BCT分布 GMALSS模型 非参数立方样条回归 GAIC准则
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由分配器引起的1例故障的排除
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作者 王新熙 《中国有线电视》 2005年第8期814-814,共1页
关键词 分配器 故障排除 传输方式 光-电转换 高频指标
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一种基于在线大数据的高频CPI指数的设计及应用 被引量:25
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作者 刘涛雄 汤珂 +1 位作者 姜婷凤 仉力 《数量经济技术经济研究》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第9期81-101,共21页
在数字经济时代探索如何运用在线大数据编制实时高频物价指标。研究方法:设计了中国第一套基于互联网在线大数据的居民消费价格指数,从多方面分析指数质量及其应用。研究发现:在线iCPI可实现各层次类别的日、周、月指数无滞后实时更新;... 在数字经济时代探索如何运用在线大数据编制实时高频物价指标。研究方法:设计了中国第一套基于互联网在线大数据的居民消费价格指数,从多方面分析指数质量及其应用。研究发现:在线iCPI可实现各层次类别的日、周、月指数无滞后实时更新;指数数据从采集、清洗到加工和发布均由计算机自动进行,既节省人力又减少人为干预因素;指数在代表一般物价变化、精准捕捉典型事件影响、现时预测通货膨胀、实时监测宏观经济形势等方面表现突出。研究创新:首次采用在线大数据编制CPI,弥补了中国尚无实时高频物价指标的空白。研究价值:在线iCPI是传统CPI的有益补充,其编制思维和方法可用到更多高频宏观经济指标的构建上。 展开更多
关键词 在线大数据 iCPI 实时高频指标 宏观现时预测
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大数据在农业经济问题研究中的应用展望 被引量:1
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作者 刘涛雄 尹德才 《农业经济问题》 CSSCI 北大核心 2024年第8期4-12,共9页
大数据引起社会科学研究范式变革的观点已得到普遍认可。在此背景下,本文探究如何基于大数据时代丰富的数据资源与方法开展农业经济问题的研究。具体地,本文提出大数据农业经济预测、基于大数据的农业经济知识发现与因果识别、高频实时... 大数据引起社会科学研究范式变革的观点已得到普遍认可。在此背景下,本文探究如何基于大数据时代丰富的数据资源与方法开展农业经济问题的研究。具体地,本文提出大数据农业经济预测、基于大数据的农业经济知识发现与因果识别、高频实时农业经济指标构建三种应用思路并进行相应的阐释。同时,本文阐述了利用大数据进行农业经济研究所面临的问题,并从加强数据平台建设、注重多源数据融合、重视传统模型与大数据分析技术的结合三个方面给出相应的建议。本文的研究对于形成中国特色的农业经济理论,指导“三农”工作发展具有重要意义。 展开更多
关键词 大数据 现时预测 知识发现 因果识别 高频实时农业经济指标
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Massive heat transfer enhancement of Rayleigh-Benard turbulence over rough surfaces and under horizontal vibration
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作者 Jian-Zhao Wu Bo-Fu Wang Quan Zhou 《Acta Mechanica Sinica》 SCIE EI CAS CSCD 2022年第2期60-67,I0002,共9页
We carried out direct numerical simulations of turbulent Rayleigh-Benard convection(RBC)with accounting for both the roughness and the external vibration over the Rayleigh number range 10^(7)≤Ra≤10^(11) and the vibr... We carried out direct numerical simulations of turbulent Rayleigh-Benard convection(RBC)with accounting for both the roughness and the external vibration over the Rayleigh number range 10^(7)≤Ra≤10^(11) and the vibration frequency range 0<ω<1400.The triangular rough elements are uniformly distributed over the top and bottom surfaces,and the vibration is applied in the horizontal direction.It is shown that under the combined action of roughness and horizontal vibration,with increasing the vibration frequency ω,the heat transfer is initially decreased a little and then greatly enhanced after ω exceeds the critical value.The physical reason for massive heat-transfer-enhancement is that high frequency vibration destabilizes thermal boundary layers(BL)over rough surfaces,triggers abundant emissions of thermal plumes,and strengthens the motion of large-scale circulation(LSC),which consequently thins the thickness of thermal BL and heightens the convective transport.In addition,it is shown that vibration-induced heat-transfer-enhancement can obviously affect the scaling behavior between the heat flux and the Rayleigh number,and the scaling exponent increases with increasing ω,whereas the influence of vibration on the scaling behavior between the intensity of LSC and Ra is very weak. 展开更多
关键词 Rayleigh-Benard convection Rough surface VIBRATION Heat transfer enhancement
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