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基于MATLAB的量化高频交易算法设计与实践
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作者 任桐鑫 《计算机应用文摘》 2024年第9期54-56,共3页
随着人工智能和大数据时代的到来,越来越多的非理工科专业培养计划中引入了“MATLAB编程”课程,而以基础语法为主的传统授课内容已无法满足学生多样化的专业发展需求。在此背景下,上海交通大学学生创新中心自2021年起在原有的“MATLAB... 随着人工智能和大数据时代的到来,越来越多的非理工科专业培养计划中引入了“MATLAB编程”课程,而以基础语法为主的传统授课内容已无法满足学生多样化的专业发展需求。在此背景下,上海交通大学学生创新中心自2021年起在原有的“MATLAB编程”课程基础上进行了改革,开设了“MATLAB基础与在科学计算中的实践”课程。该课程面向全校所有专业本科生,旨在帮助他们熟练掌握MATLAB基础语法,从而通过实践案例构建数学模型,进而解决各类专业问题。为了向金融和经管方向的学生提供贴近专业实际的教学案例,课程以2019年沪深300股指期货订单簿数据为研究对象,基于MATLAB编程使用多元线性回归方法设计了一套高频交易的预测和回测算法,以此为例,教师能够引导学生使用订单流数据对价格进行建模预测,从而培养他们分析和解决金融领域相关问题的思维方法与实践能力,使枯燥、抽象的理论教学更加贴近行业前沿。 展开更多
关键词 MATLAB 量化高频交易 多元线性回归
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高频量化交易印花税改革研究 被引量:1
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作者 白彦锋 张丹昱 《税务研究》 CSSCI 北大核心 2023年第1期92-99,共8页
高频量化交易是我国资本市场数字化发展的表现形式之一,会引发新的市场风险。证券交易印花税作为在我国资本市场发挥金融调控职能的“金融交易税”,对高频量化交易应扬长避短,与时俱进防范新型风险,促进我国资本市场健康稳定发展。因此... 高频量化交易是我国资本市场数字化发展的表现形式之一,会引发新的市场风险。证券交易印花税作为在我国资本市场发挥金融调控职能的“金融交易税”,对高频量化交易应扬长避短,与时俱进防范新型风险,促进我国资本市场健康稳定发展。因此,本文提出证券交易印花税的改革方向:针对高频量化交易快速高比例撤改单特点,对超出一定限额的高速撤改订单额外征收证券交易印花税,从而实现高频量化交易与其他交易的差别税率设定。改革时机需以准确测度高频量化交易规模与市场影响为前提。税收收入用途明确及监管措施有效配合是保障改革目标实现的重要举措。 展开更多
关键词 高频量化交易 证券交易印花税 资本市场 金融交易税
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一种基于V^3模型的内存数据库性能分析研究 被引量:2
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作者 王寅峰 王龙翔 《计算机技术与发展》 2015年第6期77-83,共7页
针对大数据时代各种复杂业务对数据处理日益增长的性能要求,以及对数据管理中:模式自由、高可用、轻量级复制、大容量水平可扩展等方面的需要,文中从内存数据库的存储类型、体系结构、规模、并发性、可用性与可扩展性等方面对19种主流... 针对大数据时代各种复杂业务对数据处理日益增长的性能要求,以及对数据管理中:模式自由、高可用、轻量级复制、大容量水平可扩展等方面的需要,文中从内存数据库的存储类型、体系结构、规模、并发性、可用性与可扩展性等方面对19种主流内存数据库进行了对比分析。提出了一种综合考虑处理速度、规模与可扩展性的V3性能模型,对主流内存数据库进行了分类,并选取了有代表性的内存数据库在高频量化交易测试环境进行性能分析与测试。结果表明,New SQL数据库有较好的综合性能。为提高内存数据库在多任务并行情况下处理的速度,文中对多核环境中内存数据库的设计与优化进行了分析,将优化过程分为访存、并发加速和数据划分模式,并对内存数据库发展进行了展望。 展开更多
关键词 内存数据库 事物处理 性能模型 高频量化 多核计算
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基于小波变换和Teager能量算子指纹图像增强 被引量:2
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作者 王磊 郑建炜 王万良 《计算机应用与软件》 CSCD 2010年第8期59-61,77,共4页
指纹增强是指纹自动识别系统中比较重要的一个环节,它直接影响到指纹识别系统的识别精确度。二维Teager滤波器是一种非线性边缘提取滤波器,其特性近似于Mean-Weighted高通滤波器,即兼有局域平均和高通滤波的特性,因而可均衡去除噪声和... 指纹增强是指纹自动识别系统中比较重要的一个环节,它直接影响到指纹识别系统的识别精确度。二维Teager滤波器是一种非线性边缘提取滤波器,其特性近似于Mean-Weighted高通滤波器,即兼有局域平均和高通滤波的特性,因而可均衡去除噪声和增强图像边缘。将一种改进的Teager能量算子用于小波分解后低频域的纹理滤波部分,并对高频域进行阈值量化去噪,最后重构子图像。实验表明,该算法能够使图像的质量明显得到改善。 展开更多
关键词 小波变换 TEAGER能量算子 GABOR滤波 高频阈值量化
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Analysis of internal tidal characteristics in the layer above 450 m from acoustic Doppler current profiler observations in the Luzon Strait 被引量:4
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作者 LIAO GuangHong YUAN YaoChu +4 位作者 Kaneko ARATA YANG ChengHao CHEN Hong Taniguchi NAOKAZU Gohda NORIAKI 《Science China Earth Sciences》 SCIE EI CAS 2011年第7期1078-1094,共17页
The characteristics of internal tides in the upper layer of the Luzon Strait are investigated on the basis of direct-observation current data recorded on April 25 and September 26, 2008 by an acoustic Doppler current ... The characteristics of internal tides in the upper layer of the Luzon Strait are investigated on the basis of direct-observation current data recorded on April 25 and September 26, 2008 by an acoustic Doppler current profiler. Spectral analysis and energy estimation show that the diurnals and semidiurnals carry most of the energy of internal tides. Values of the depth-integrated total energy E for the three frequency bands of diurnal, semidiurnal, and high frequencies are 31, 6.9, and 3.4 kJ. m, respectively. Near-inertial peaks are only present in the baroclinic component. The behavior of typical tidal frequencies (i.e., O1, K1, M2, MK3, and M4) and the near-inertial frequency is basically consistent with linear internal wave theory, which predicts E+(ω)/E_(ω)=(ω-f)2/(ω+f)2 at depths above 66 m, while not all prominent tidal components coincide well with the relation of the linear internal wave field at other depths. Examinations of depth structures of the baroclinic tides and temporal variations show that the surface tides and internal tides are both of mixed type, having diurnal inequality and spring-neap fortnight periods. The K1 and O1 tides have comparable cross- and along-shelf components, while the M2 and S2 tides propagate toward the shelf in the northern South China Sea as wave beams. The amplitude and phase of internal tides vary with time, but M2 and S2 tides appear to have structures dominated by the first mode, while the K1 and O1 tides resemble second-mode structures. The minor to major axis ratios are close to expected values of flω in the thermocline. 展开更多
关键词 current observation acoustic Doppler current prof'fler internal tides internal waves Luzon Strait
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