电厂鲁棒性组合研究

发电侧引入竞争机制使发电厂如何组合、发电资产如何重组成为电力市场的重要研究课题。近年来 ,在电源规划过程中 ,负荷需求、发电成本等许多因素日益呈现不确定性 ,制定发电规划必须考虑这些不确定性因素 ,从而使发电组合成为鲁棒性组合。叙述了首先界定发电厂组合鲁棒性的真实内涵 ,然后提出鲁棒发电厂组合的数学模型 ,通过所建数学模型的优化分析 ,将所建模型转变成常规非参数模型问题求解的方法 。

R&D项目组合鲁棒性风险测度及选择模型研究

针对R&D项目组合选择研究中将风险作为极值目标函数,导致所求最优函数解为折衷解,且研究中较少考虑项目依赖关系对风险变化及组合选择影响的问题,借鉴鲁棒性理论,提出项目组合鲁棒性风险概念,并从单项目风险、项目依赖关系和项目风险控制成本三方面描述其构成。采用相继故障理论对项目组合鲁棒性风险进行刻画,建立了以鲁棒性风险、项目资源为约束,收益最大化为目标函数的组合选择优化模型,并采用量子遗传算法进行求解。实例分析表明,最小化风险组合选择模型排除了一些进入组合后能承担自身风险且增加收益的项目,而考虑项目组合鲁棒性风险的选择模型不但能为项目决策者有效地决策支持,而且能降低因选择不合理而导致的项目组合失败的可能性。

基于投资者观点的鲁棒性投资组合选择模型

Black-Litterman模型因其将投资者观点和市场均衡收益率结合分析的特点广受关注和应用,本文从均衡收益率和投资者观点的不确定性及参数的不确定性两方面对该模型进行鲁棒性建模。首先,本文对于投资者观点及资产均衡收益率进行鲁棒性建模,进而对资本市场均衡收益率进行深度分析,其次对风险厌恶系数进行鲁棒性建模,并基于运筹学理论将模型转化为有成熟算法的二阶锥规划问题。最后基于实际数据给出数值算例,佐证了模型的有效性。