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我国鸡蛋期货价格发现功能的实证研究
被引量:
6
1
作者
杨悦
陈铸新
廖宜静
《山西农业大学学报(社会科学版)》
2015年第6期627-632,644,共7页
通过利用相关性分析、协整检验、格兰杰因果检验、向量自回归VAR模型以及在此基础上的脉冲响应函数分析等方法对大连商品交易所鸡蛋期货市场的价格发现功能进行实证研究。结果表明:鸡蛋期货价格与现货价格之间存在协整关系,期货价格具...
通过利用相关性分析、协整检验、格兰杰因果检验、向量自回归VAR模型以及在此基础上的脉冲响应函数分析等方法对大连商品交易所鸡蛋期货市场的价格发现功能进行实证研究。结果表明:鸡蛋期货价格与现货价格之间存在协整关系,期货价格具有良好的价格发现功能;存在期货价格和现货价格的双向格兰杰引导关系;鸡蛋期货市场的价格发现功能中,期现货二者相互影响,现货价格影响作用更大,期货市场价格发现功能有待进一步加强。
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关键词
鸡蛋期货价格
鸡蛋
现
货价
格
价格
发现功能
协整检验
格兰杰因果检验
VAR模型
脉冲响应函数分析
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职称材料
鸡蛋期货价格保险设计以及农户最优投保选择——以湖北省为例
被引量:
12
2
作者
郑承利
周星宇
+1 位作者
张怡雅
陈琨
《保险研究》
CSSCI
北大核心
2018年第10期51-64,共14页
鸡蛋价格波动已成为影响养殖户收入的主要因素,而鸡蛋期货价格保险可通过平抑价格风险保障农户收入。本文借鉴美国畜牧业收益保险的设计方案,以湖北省"典型养殖户"为例,首先从承保人角度对我国当前的鸡蛋期货保险合约做出以...
鸡蛋价格波动已成为影响养殖户收入的主要因素,而鸡蛋期货价格保险可通过平抑价格风险保障农户收入。本文借鉴美国畜牧业收益保险的设计方案,以湖北省"典型养殖户"为例,首先从承保人角度对我国当前的鸡蛋期货保险合约做出以下改进:拓展目标价格的范围,以鸡蛋期货价格为标的,保险分三期结算,每期的投保产量可调整。利用鸡蛋期货期权(场外)的数据,提出了利用加权BS隐含波动率法预测鸡蛋期货波动率的范围,并使用蒙特卡洛模拟厘定该保险单位净保费和单位总保费范围的方法。之后,以2017年12月20日签订的保险合约为例,计算出了上述变量的值。其次,本文从投保人角度,根据其对保费的负担能力以及了解程度,设定了两种不同的投保目标,分别为追求保险绝对收益最大以及追求既定目标价格下保费支出最小化,并求解出不同目标下购买该保险的"最优投保选择"。经比较本文认为,在本例中,若湖北省典型蛋鸡养殖户对鸡蛋期货价格保险足够了解,最优的投保选择就是100%投保。但是,在其它情况下,蛋鸡养殖户需结合签订保险合约时的费率水平、目标价格以及其对保费支出的负担能力,选择合适的保险数量。本文的研究成果可为保险公司研发相关畜产品期货价格保险提供依据,并为投保人的风险管理策略提供参考。
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关键词
鸡蛋期货价格
保险
隐含波动率
蒙特卡洛模拟
费率
风险管理
原文传递
鸡蛋与玉米、豆粕的期货价格动态关联性研究
3
作者
凌正华
《时代金融》
2018年第21期168-169,173,共3页
本文利用鸡蛋与玉米、豆粕之间的存在的因果关系,运用格兰杰检验、脉冲响应函数和方差分解等方法对鸡蛋与玉米、豆粕的期货价格关联性进行研究,发现三者之间存在长期均衡关系,鸡蛋与豆粕期货价格存在双向因果关系,且鸡蛋、豆粕在三者期...
本文利用鸡蛋与玉米、豆粕之间的存在的因果关系,运用格兰杰检验、脉冲响应函数和方差分解等方法对鸡蛋与玉米、豆粕的期货价格关联性进行研究,发现三者之间存在长期均衡关系,鸡蛋与豆粕期货价格存在双向因果关系,且鸡蛋、豆粕在三者期货价格波动中起决定作用,玉米期货价格波动受鸡蛋、豆粕期货价格的波动的影响。
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关键词
鸡蛋期货价格
玉米
期货价格
豆粕
期货价格
格兰杰检验
脉冲响应函数
方差分解
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职称材料
中国农产品期货市场效率实证研究——以鸡蛋期货为例
被引量:
9
4
作者
刘荣茂
孙戈
《金融与经济》
北大核心
2019年第2期42-45,64,共5页
鸡蛋期货是我国自1990年开通期货市场以来第一个鲜活农产品期货。自2013年11月8日在大连商品交易所上市至今,鸡蛋期货及现货的价格一直处于剧烈波动状态,故而鸡蛋期货市场的作用及效率一直饱受广大投资者的质疑。从目前对农产品期货市...
鸡蛋期货是我国自1990年开通期货市场以来第一个鲜活农产品期货。自2013年11月8日在大连商品交易所上市至今,鸡蛋期货及现货的价格一直处于剧烈波动状态,故而鸡蛋期货市场的作用及效率一直饱受广大投资者的质疑。从目前对农产品期货市场的研究看,已有的研究对象绝大多数是小麦、玉米和大豆等市场上相对成熟的农产品期货品种,而对鸡蛋期货市场效率的研究比较缺乏。为了明确鸡蛋期货市场的市场效率情况,本文选取我国鸡蛋期货连续合约的结算价格、现货价格、成交量以及持仓量等指标,采用随机游走模型检验、协整检验、VAR模型以及格兰杰因果检验等方法对我国鸡蛋期货的市场效率进行实证分析,发现我国鸡蛋期货市场虽已初具价格发现功能,但仍需加强市场管理。
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关键词
鸡蛋期货价格
现
货价
格
协整检验
格兰杰因果检验
市场效率
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职称材料
我国鸡蛋期货市场运行效率研究
被引量:
2
5
作者
王子波
《合作经济与科技》
2016年第6期53-54,共2页
鸡蛋期货上市至今,价格波动剧烈,市场声音质疑鸡蛋期货市场是一个投机市场。期货市场的两大基本功能是价格发现功能和规避风险功能。本文从这两大功能着手,从鸡蛋期货价格与现货价格的相关性分析、鸡蛋期货市场流动性分析及相关期货市...
鸡蛋期货上市至今,价格波动剧烈,市场声音质疑鸡蛋期货市场是一个投机市场。期货市场的两大基本功能是价格发现功能和规避风险功能。本文从这两大功能着手,从鸡蛋期货价格与现货价格的相关性分析、鸡蛋期货市场流动性分析及相关期货市场的佐证分析等方面对鸡蛋期货的运行状态进行初步探索。
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关键词
鸡蛋期货价格
鸡蛋
现
货价
格
价格
发现功能
规避风险功能
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职称材料
下半年蛋价或将先扬后抑
6
作者
李方磊
《广东饲料》
2024年第7期19-22,共4页
自2020年至今,蛋鸡养殖行业已连续盈利3年,且在去年养殖板块普遍亏损的背景下,蛋鸡行业仍能维持较为可观的利润,这激发了业内企业补栏和扩栏的积极性。去年下半年及今年上半年我国蛋鸡苗出苗量整体维持在相对高位,在产蛋鸡存栏量也呈现...
自2020年至今,蛋鸡养殖行业已连续盈利3年,且在去年养殖板块普遍亏损的背景下,蛋鸡行业仍能维持较为可观的利润,这激发了业内企业补栏和扩栏的积极性。去年下半年及今年上半年我国蛋鸡苗出苗量整体维持在相对高位,在产蛋鸡存栏量也呈现连续上涨态势。在预期供应压力不断增加的背景下,自2023年四季度起市场便对2024年的蛋价表现较为悲观,同时根据价格周期来看鸡蛋也将在本年度步入下行周期,鸡蛋期货价格提前走出一波下跌行情。
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关键词
价格
周期
业内企业
蛋鸡养殖
出苗量
鸡蛋期货价格
补栏
产蛋鸡存栏
先扬后抑
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职称材料
题名
我国鸡蛋期货价格发现功能的实证研究
被引量:
6
1
作者
杨悦
陈铸新
廖宜静
机构
安徽农业大学经济管理学院
出处
《山西农业大学学报(社会科学版)》
2015年第6期627-632,644,共7页
文摘
通过利用相关性分析、协整检验、格兰杰因果检验、向量自回归VAR模型以及在此基础上的脉冲响应函数分析等方法对大连商品交易所鸡蛋期货市场的价格发现功能进行实证研究。结果表明:鸡蛋期货价格与现货价格之间存在协整关系,期货价格具有良好的价格发现功能;存在期货价格和现货价格的双向格兰杰引导关系;鸡蛋期货市场的价格发现功能中,期现货二者相互影响,现货价格影响作用更大,期货市场价格发现功能有待进一步加强。
关键词
鸡蛋期货价格
鸡蛋
现
货价
格
价格
发现功能
协整检验
格兰杰因果检验
VAR模型
脉冲响应函数分析
Keywords
Egg futures price
Egg spot price
Price discovery function
Co-integration test
Granger causality test
Vector auto-regression model
Impulse response function analysis
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
鸡蛋期货价格保险设计以及农户最优投保选择——以湖北省为例
被引量:
12
2
作者
郑承利
周星宇
张怡雅
陈琨
机构
华中师范大学经济与工商管理学院
出处
《保险研究》
CSSCI
北大核心
2018年第10期51-64,共14页
基金
教育部人文社科规划基金项目(编号:16YJAZH078)
国家自然科学基金项目(编号:71171095)
文摘
鸡蛋价格波动已成为影响养殖户收入的主要因素,而鸡蛋期货价格保险可通过平抑价格风险保障农户收入。本文借鉴美国畜牧业收益保险的设计方案,以湖北省"典型养殖户"为例,首先从承保人角度对我国当前的鸡蛋期货保险合约做出以下改进:拓展目标价格的范围,以鸡蛋期货价格为标的,保险分三期结算,每期的投保产量可调整。利用鸡蛋期货期权(场外)的数据,提出了利用加权BS隐含波动率法预测鸡蛋期货波动率的范围,并使用蒙特卡洛模拟厘定该保险单位净保费和单位总保费范围的方法。之后,以2017年12月20日签订的保险合约为例,计算出了上述变量的值。其次,本文从投保人角度,根据其对保费的负担能力以及了解程度,设定了两种不同的投保目标,分别为追求保险绝对收益最大以及追求既定目标价格下保费支出最小化,并求解出不同目标下购买该保险的"最优投保选择"。经比较本文认为,在本例中,若湖北省典型蛋鸡养殖户对鸡蛋期货价格保险足够了解,最优的投保选择就是100%投保。但是,在其它情况下,蛋鸡养殖户需结合签订保险合约时的费率水平、目标价格以及其对保费支出的负担能力,选择合适的保险数量。本文的研究成果可为保险公司研发相关畜产品期货价格保险提供依据,并为投保人的风险管理策略提供参考。
关键词
鸡蛋期货价格
保险
隐含波动率
蒙特卡洛模拟
费率
风险管理
Keywords
Egg-Future-Price-Insurance
implied volatility
Monte Carlo simulation
premium rate
risk management
分类号
F842.6 [经济管理—保险]
原文传递
题名
鸡蛋与玉米、豆粕的期货价格动态关联性研究
3
作者
凌正华
机构
烟台大学文经学院
出处
《时代金融》
2018年第21期168-169,173,共3页
文摘
本文利用鸡蛋与玉米、豆粕之间的存在的因果关系,运用格兰杰检验、脉冲响应函数和方差分解等方法对鸡蛋与玉米、豆粕的期货价格关联性进行研究,发现三者之间存在长期均衡关系,鸡蛋与豆粕期货价格存在双向因果关系,且鸡蛋、豆粕在三者期货价格波动中起决定作用,玉米期货价格波动受鸡蛋、豆粕期货价格的波动的影响。
关键词
鸡蛋期货价格
玉米
期货价格
豆粕
期货价格
格兰杰检验
脉冲响应函数
方差分解
分类号
F323.7 [经济管理—产业经济]
F724.5 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
中国农产品期货市场效率实证研究——以鸡蛋期货为例
被引量:
9
4
作者
刘荣茂
孙戈
机构
南京农业大学金融学院
出处
《金融与经济》
北大核心
2019年第2期42-45,64,共5页
文摘
鸡蛋期货是我国自1990年开通期货市场以来第一个鲜活农产品期货。自2013年11月8日在大连商品交易所上市至今,鸡蛋期货及现货的价格一直处于剧烈波动状态,故而鸡蛋期货市场的作用及效率一直饱受广大投资者的质疑。从目前对农产品期货市场的研究看,已有的研究对象绝大多数是小麦、玉米和大豆等市场上相对成熟的农产品期货品种,而对鸡蛋期货市场效率的研究比较缺乏。为了明确鸡蛋期货市场的市场效率情况,本文选取我国鸡蛋期货连续合约的结算价格、现货价格、成交量以及持仓量等指标,采用随机游走模型检验、协整检验、VAR模型以及格兰杰因果检验等方法对我国鸡蛋期货的市场效率进行实证分析,发现我国鸡蛋期货市场虽已初具价格发现功能,但仍需加强市场管理。
关键词
鸡蛋期货价格
现
货价
格
协整检验
格兰杰因果检验
市场效率
分类号
F323.7 [经济管理—产业经济]
下载PDF
职称材料
题名
我国鸡蛋期货市场运行效率研究
被引量:
2
5
作者
王子波
机构
湖南软件职业学院
出处
《合作经济与科技》
2016年第6期53-54,共2页
文摘
鸡蛋期货上市至今,价格波动剧烈,市场声音质疑鸡蛋期货市场是一个投机市场。期货市场的两大基本功能是价格发现功能和规避风险功能。本文从这两大功能着手,从鸡蛋期货价格与现货价格的相关性分析、鸡蛋期货市场流动性分析及相关期货市场的佐证分析等方面对鸡蛋期货的运行状态进行初步探索。
关键词
鸡蛋期货价格
鸡蛋
现
货价
格
价格
发现功能
规避风险功能
分类号
F83 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
下半年蛋价或将先扬后抑
6
作者
李方磊
机构
格林大华期货有限公司
出处
《广东饲料》
2024年第7期19-22,共4页
文摘
自2020年至今,蛋鸡养殖行业已连续盈利3年,且在去年养殖板块普遍亏损的背景下,蛋鸡行业仍能维持较为可观的利润,这激发了业内企业补栏和扩栏的积极性。去年下半年及今年上半年我国蛋鸡苗出苗量整体维持在相对高位,在产蛋鸡存栏量也呈现连续上涨态势。在预期供应压力不断增加的背景下,自2023年四季度起市场便对2024年的蛋价表现较为悲观,同时根据价格周期来看鸡蛋也将在本年度步入下行周期,鸡蛋期货价格提前走出一波下跌行情。
关键词
价格
周期
业内企业
蛋鸡养殖
出苗量
鸡蛋期货价格
补栏
产蛋鸡存栏
先扬后抑
分类号
F323.7 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国鸡蛋期货价格发现功能的实证研究
杨悦
陈铸新
廖宜静
《山西农业大学学报(社会科学版)》
2015
6
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职称材料
2
鸡蛋期货价格保险设计以及农户最优投保选择——以湖北省为例
郑承利
周星宇
张怡雅
陈琨
《保险研究》
CSSCI
北大核心
2018
12
原文传递
3
鸡蛋与玉米、豆粕的期货价格动态关联性研究
凌正华
《时代金融》
2018
0
下载PDF
职称材料
4
中国农产品期货市场效率实证研究——以鸡蛋期货为例
刘荣茂
孙戈
《金融与经济》
北大核心
2019
9
下载PDF
职称材料
5
我国鸡蛋期货市场运行效率研究
王子波
《合作经济与科技》
2016
2
下载PDF
职称材料
6
下半年蛋价或将先扬后抑
李方磊
《广东饲料》
2024
0
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职称材料
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