基于ARMA-AO-GARCH的组合预测模型

在充分考虑到金融数据具有的线性特征、非线性特征以及容易受到突发事件影响而产生异常值的特点后,提出了一种ARMA-AO-GARCH组合预测模型,对上证指数收益率序列和黄金价格收益率序列两个数据集进行了实证研究及预测。此外,还建立了ARMA模型以及ARMA-GARCH模型与提出的模型进行预测效果的对比。结果表明,ARMA-AO-GARCH组合模型的预测效果要优于其他两种模型,为金融投资收益率的预测提供了参考。