CEEMDAN-小波阈值联合去噪效果的研究--基于黄金收盘价数据的实证检验

为解决金融时间序列的异方差性以及高频数据内部存在噪声的问题,研究将基于CEEMDAN-小波阈值去噪的ARIMA-GARCH模型运用在上海黄金交易所的Au(T+D)股票收盘价的预测上。结果表明,对黄金收盘价序列进行混合去噪后使用ARIMA-GARCH模型预测,提高了预测精度,并且较其他模型表现出优良的性质,结果较为准确,预测效果更好,模型可靠程度更强。