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中国股市弱式有效研究综述
被引量:
23
1
作者
张亦春
周颖刚
《当代财经》
CSSCI
北大核心
2001年第8期30-32,共3页
中国股市有效性的检验主要集中在是否具有弱式有效。采用所谓的随机游走或(和)AR模型做检验,由1993年以前的研究数据得出的结论是非有效市场,但此后的研究大多支持弱式有效。近年来,一些国内学者对实证检验支持中国股市弱式有效提...
中国股市有效性的检验主要集中在是否具有弱式有效。采用所谓的随机游走或(和)AR模型做检验,由1993年以前的研究数据得出的结论是非有效市场,但此后的研究大多支持弱式有效。近年来,一些国内学者对实证检验支持中国股市弱式有效提出异议,并选用ARCH模型族以改进估计效果,检验异常现象、过度反应等其它方面的问题,得出了不同的结论;或者模棱两可,不敢从实证结果肯定地得出与经验判断相反的结论。从理论上正确理解弱式有效,并采用广义谱域分析或小波分析,可以得出肯定而明确的结论。
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关键词
中国
弱式有效
广义谱域分析
股票市场
下载PDF
职称材料
题名
中国股市弱式有效研究综述
被引量:
23
1
作者
张亦春
周颖刚
机构
厦门大学金融研究所
厦门大学财政金融系
出处
《当代财经》
CSSCI
北大核心
2001年第8期30-32,共3页
基金
厦门联合信托投资有限责任公司委托的“关于证券市场鼓率与信托投资基金效率的相关性研究”项目的成果
文摘
中国股市有效性的检验主要集中在是否具有弱式有效。采用所谓的随机游走或(和)AR模型做检验,由1993年以前的研究数据得出的结论是非有效市场,但此后的研究大多支持弱式有效。近年来,一些国内学者对实证检验支持中国股市弱式有效提出异议,并选用ARCH模型族以改进估计效果,检验异常现象、过度反应等其它方面的问题,得出了不同的结论;或者模棱两可,不敢从实证结果肯定地得出与经验判断相反的结论。从理论上正确理解弱式有效,并采用广义谱域分析或小波分析,可以得出肯定而明确的结论。
关键词
中国
弱式有效
广义谱域分析
股票市场
Keywords
:china’s stock market;weakly effective;analysis of broad-sense spectrum;checking
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国股市弱式有效研究综述
张亦春
周颖刚
《当代财经》
CSSCI
北大核心
2001
23
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