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中国十年期国债利率走势分析
1
作者
付欣
《市场周刊》
2023年第8期105-109,共5页
文章以中国十年期国债收益率走势为重点分析对象,通过对过往六轮债券市场牛熊的分析再结合债券收益率与指标之间的相关性回归结果,发现中国债券市场的牛熊交替演绎有规律可循。将中国十年期国债收益率的周期项和趋势项分开来看则分别对...
文章以中国十年期国债收益率走势为重点分析对象,通过对过往六轮债券市场牛熊的分析再结合债券收益率与指标之间的相关性回归结果,发现中国债券市场的牛熊交替演绎有规律可循。将中国十年期国债收益率的周期项和趋势项分开来看则分别对应了中国经济短周期波动和长期趋势。而从宏观经济指标与国债收益率走势相关性分析来看,采购经理人指数(PMI)领先10年期国债收益率变化在1个季度左右,社会融资规模存量同比数据领先10年期国债收益率3个季度,以M2-社融增速差作为市场剩余流动性指标,其领先10年期国债收益率7~8个月。三个指标对10年期国债收益率表现出较强的领先性,具备投资指导意义。
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关键词
10年期国债收益率
HP滤波法
回归性分析
采购经理人指数(PMI)
社会融资规模增速
剩余流动性
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职称材料
基于“两性一度”标准对债券到期收益率实践教学的探索
2
作者
左喜梅
《现代商贸工业》
2022年第17期112-115,共4页
基于“两性一度”标准打造授课内容的高阶性、创新性、挑战度,是提高实践教学的核心要素,也是考验教师综合素质的一项重要指标。债券到期收益率是《固定收益证券》课程中的一个核心内容,是债券投资者选择债券过程中所需要考虑的重要因...
基于“两性一度”标准打造授课内容的高阶性、创新性、挑战度,是提高实践教学的核心要素,也是考验教师综合素质的一项重要指标。债券到期收益率是《固定收益证券》课程中的一个核心内容,是债券投资者选择债券过程中所需要考虑的重要因素。在给学生讲授过程中,如何将此内容与当前现实情况相融合,找到软件计算债券到期收益率的方法,是当前亟待解决的问题。本文参阅相关文献结合当前现实问题,深入思考债券到期收益率的课前、课后设计,在充分融入课程思政的基础上,增强实践教学的知识性、务实性和趣味性。
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关键词
两性一度
债券到
期
收益率
中美
10年期国债收益率
利差倒挂
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职称材料
“资产荒”背景下长期利率锚目标值研究
3
作者
李威
《债券》
2024年第7期65-69,共5页
本文使用动态随机一般均衡模型,估算在2024年经济社会发展主要预期目标下,我国以10年期国债收益率为代表的中长期利率锚均衡值的合意水平为2.49%,波动上限为2.81%,下限为2.17%。在“资产荒”背景下,本文研究测算匹配经济发展目标的基准...
本文使用动态随机一般均衡模型,估算在2024年经济社会发展主要预期目标下,我国以10年期国债收益率为代表的中长期利率锚均衡值的合意水平为2.49%,波动上限为2.81%,下限为2.17%。在“资产荒”背景下,本文研究测算匹配经济发展目标的基准利率合意水平值,从经济运行情况、成本收益分析,以及内外部市场扰动因素影响等方面,探讨均衡回归基础条件,得出利率锚波动上行回归均衡长期趋势的结论,通过释放利率锚波动方向信号,缓释市场风险,引导中长期资产价格回到合理水平区间,保障既定目标稳定顺利实现。
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关键词
“资产荒”
10年期国债收益率
利率锚
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职称材料
题名
中国十年期国债利率走势分析
1
作者
付欣
机构
中国石化财务有限责任公司
出处
《市场周刊》
2023年第8期105-109,共5页
文摘
文章以中国十年期国债收益率走势为重点分析对象,通过对过往六轮债券市场牛熊的分析再结合债券收益率与指标之间的相关性回归结果,发现中国债券市场的牛熊交替演绎有规律可循。将中国十年期国债收益率的周期项和趋势项分开来看则分别对应了中国经济短周期波动和长期趋势。而从宏观经济指标与国债收益率走势相关性分析来看,采购经理人指数(PMI)领先10年期国债收益率变化在1个季度左右,社会融资规模存量同比数据领先10年期国债收益率3个季度,以M2-社融增速差作为市场剩余流动性指标,其领先10年期国债收益率7~8个月。三个指标对10年期国债收益率表现出较强的领先性,具备投资指导意义。
关键词
10年期国债收益率
HP滤波法
回归性分析
采购经理人指数(PMI)
社会融资规模增速
剩余流动性
Keywords
10
-year treasury yield
HP filtering method
regression analysis
purchasing managers'index(PMI)
growth rate of social financing scale
residual liquidity
分类号
F820.1 [经济管理—财政学]
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职称材料
题名
基于“两性一度”标准对债券到期收益率实践教学的探索
2
作者
左喜梅
机构
新疆财经大学
出处
《现代商贸工业》
2022年第17期112-115,共4页
基金
新疆财经大学校级科研基金高层次人才专项项目“新疆县域脱贫户返贫风险识别及预警研究”(2022XGC0009)的资助项目。
文摘
基于“两性一度”标准打造授课内容的高阶性、创新性、挑战度,是提高实践教学的核心要素,也是考验教师综合素质的一项重要指标。债券到期收益率是《固定收益证券》课程中的一个核心内容,是债券投资者选择债券过程中所需要考虑的重要因素。在给学生讲授过程中,如何将此内容与当前现实情况相融合,找到软件计算债券到期收益率的方法,是当前亟待解决的问题。本文参阅相关文献结合当前现实问题,深入思考债券到期收益率的课前、课后设计,在充分融入课程思政的基础上,增强实践教学的知识性、务实性和趣味性。
关键词
两性一度
债券到
期
收益率
中美
10年期国债收益率
利差倒挂
分类号
F23 [经济管理—会计学]
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职称材料
题名
“资产荒”背景下长期利率锚目标值研究
3
作者
李威
机构
中央结算公司客服中心
出处
《债券》
2024年第7期65-69,共5页
文摘
本文使用动态随机一般均衡模型,估算在2024年经济社会发展主要预期目标下,我国以10年期国债收益率为代表的中长期利率锚均衡值的合意水平为2.49%,波动上限为2.81%,下限为2.17%。在“资产荒”背景下,本文研究测算匹配经济发展目标的基准利率合意水平值,从经济运行情况、成本收益分析,以及内外部市场扰动因素影响等方面,探讨均衡回归基础条件,得出利率锚波动上行回归均衡长期趋势的结论,通过释放利率锚波动方向信号,缓释市场风险,引导中长期资产价格回到合理水平区间,保障既定目标稳定顺利实现。
关键词
“资产荒”
10年期国债收益率
利率锚
分类号
F83 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国十年期国债利率走势分析
付欣
《市场周刊》
2023
0
下载PDF
职称材料
2
基于“两性一度”标准对债券到期收益率实践教学的探索
左喜梅
《现代商贸工业》
2022
0
下载PDF
职称材料
3
“资产荒”背景下长期利率锚目标值研究
李威
《债券》
2024
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
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