基于Theil不等系数的IOWA算子最优变形组合预测模型

针对传统组合预测模型中各单项预测模型赋权问题的不足,提出一种基于Theil不等系数的IOWA算子最优变形组合预测模型。利用IOWA算子,依据各单项预测模型预测值各时间点精度的不同,赋予不同的权系数,建立最优组合预测模型,并将其应用于变形数据分析与预测。实验结果表明,本文方法的预测结果比各单项模型与传统组合模型的结果更准确。

基于IOWA算子的两类准则下的最优组合预测模型及其应用

传统的组合预测方法中,各单项预测模型的加权系数一般是固定不变的。而事实上,任何一种预测模型的预测精度都会随着预测时点的不同而发生改变。因此变权组合预测模型的研究更有意义和价值。本文在预测有效度和IOWA算子等概念的基础上,建立了以预测有效度和误差平方和为准则的组合预测模型,并给出了模型在实际预测中的应用,结果表明了新模型是一种优性组合预测。