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基于结构化模型的公司债券信用利差分析——以“11超日债”为例
被引量:
2
1
作者
金辉
骆永芳
《杭州电子科技大学学报(社会科学版)》
2015年第4期28-34,共7页
运用结构化模型,对我国债券市场上第一例违约债券——"11超日债"进行风险定价和信用利差计算,对比理论值与实际值的差异,并进一步建立回归模型分析影响公司债券信用利差的主要因素。研究结果表明,结构化模型低估债券实际信用...
运用结构化模型,对我国债券市场上第一例违约债券——"11超日债"进行风险定价和信用利差计算,对比理论值与实际值的差异,并进一步建立回归模型分析影响公司债券信用利差的主要因素。研究结果表明,结构化模型低估债券实际信用利差,但能揭示信用利差变动的趋势;公司层面因素对公司债券信用利差变动起主要作用,主要是应收账款周转率、股价波动率和每股收益对公司债券信用利差影响最为显著。
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关键词
结构化模型
公司债定价
信用利差
11
超日债
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职称材料
欺诈市场理论在公司债券虚假陈述纠纷中的适用
被引量:
14
2
作者
樊健
《财经法学》
2020年第2期3-19,共17页
“11超日债”案是我国公司债券虚假陈述民事侵权诉讼第一案,从目的性限缩的角度看,该案不能直接适用《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》。法院应当对本案进行实质、全面和充分的说理。这样不仅能...
“11超日债”案是我国公司债券虚假陈述民事侵权诉讼第一案,从目的性限缩的角度看,该案不能直接适用《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》。法院应当对本案进行实质、全面和充分的说理。这样不仅能令当事人信服,也能为将来相同或者类似案件的处理提供重要参考。借鉴美国法院在相似案件方面的司法经验,在充分把握公司股票与公司债券区别的基础上,从交易场所、换手率、分析师数量、发行规模与利息、机构投资者数量、信用评级、股价波动对债券的影响以及债券价格对新信息的反映八个条件来看,欺诈市场理论能够适用于“11超日债”虚假陈述案。本案投资者的全部(或绝大部分)损失与虚假陈述无关,而是源于债券发行人内外部条件的剧烈变化。
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关键词
欺诈市场理论
公司债券
11
超日债
虚假陈述
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职称材料
题名
基于结构化模型的公司债券信用利差分析——以“11超日债”为例
被引量:
2
1
作者
金辉
骆永芳
机构
杭州电子科技大学经济学院
出处
《杭州电子科技大学学报(社会科学版)》
2015年第4期28-34,共7页
基金
教育部人文社会科学研究规划基金项目(12YJA790058)
文摘
运用结构化模型,对我国债券市场上第一例违约债券——"11超日债"进行风险定价和信用利差计算,对比理论值与实际值的差异,并进一步建立回归模型分析影响公司债券信用利差的主要因素。研究结果表明,结构化模型低估债券实际信用利差,但能揭示信用利差变动的趋势;公司层面因素对公司债券信用利差变动起主要作用,主要是应收账款周转率、股价波动率和每股收益对公司债券信用利差影响最为显著。
关键词
结构化模型
公司债定价
信用利差
11
超日债
Keywords
structured model
corporate
bond
pricing
credit spread
the "
11 chaori bond
"
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
欺诈市场理论在公司债券虚假陈述纠纷中的适用
被引量:
14
2
作者
樊健
机构
上海财经大学法学院
出处
《财经法学》
2020年第2期3-19,共17页
文摘
“11超日债”案是我国公司债券虚假陈述民事侵权诉讼第一案,从目的性限缩的角度看,该案不能直接适用《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》。法院应当对本案进行实质、全面和充分的说理。这样不仅能令当事人信服,也能为将来相同或者类似案件的处理提供重要参考。借鉴美国法院在相似案件方面的司法经验,在充分把握公司股票与公司债券区别的基础上,从交易场所、换手率、分析师数量、发行规模与利息、机构投资者数量、信用评级、股价波动对债券的影响以及债券价格对新信息的反映八个条件来看,欺诈市场理论能够适用于“11超日债”虚假陈述案。本案投资者的全部(或绝大部分)损失与虚假陈述无关,而是源于债券发行人内外部条件的剧烈变化。
关键词
欺诈市场理论
公司债券
11
超日债
虚假陈述
Keywords
fraud on the market theory
corporation
bond
11 chaori bond
securities fraud
分类号
D920.5 [政治法律—法学]
D922.287 [政治法律—经济法学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于结构化模型的公司债券信用利差分析——以“11超日债”为例
金辉
骆永芳
《杭州电子科技大学学报(社会科学版)》
2015
2
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职称材料
2
欺诈市场理论在公司债券虚假陈述纠纷中的适用
樊健
《财经法学》
2020
14
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