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基于双对数正态分布的沪深300ETF期权定价 被引量：2
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作者 黄金波 朱逸民 张飞鹏 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2023年第8期2116-2133,共18页
文章在标的资产价格服从双对数正态分布设定下,推导出欧式期权的解析定价公式,从而拓展了经典的Black-Scholes-Merton(BSM)期权定价模型.然后基于期权市场价格和理论价格之差最小化模型来估计双对数正态分布中的待估参数,以使得理论模... 文章在标的资产价格服从双对数正态分布设定下,推导出欧式期权的解析定价公式,从而拓展了经典的Black-Scholes-Merton(BSM)期权定价模型.然后基于期权市场价格和理论价格之差最小化模型来估计双对数正态分布中的待估参数,以使得理论模型更贴合金融市场的实际情况.最后文章基于沪深300ETF期权2020年1月至2022年11月的市场价格数据,来检验模型的定价效果.实证结果表明:无论是样本内拟合还是样本外预测,基于双对数正态分布的定价模型都比BSM模型表现出更加精确的定价结果. 展开更多
关键词 期权定价 双对数正态分布 300etf期权
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